Сегодня 22.02.13

рг_2013_3_001

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit % 56.64% 24.06% 32.58%
Exposure % 82.63% 30.60% 52.03%
Net Risk Adjusted Return % 68.54% 78.63% 62.61%
Annual Return % 4840.63% 551.15% 1059.84%
Risk Adjusted Return % 5857.99% 1801.21% 2036.82%
All trades 118 59 (50.00 %) 59 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 479.99 407.78 552.21
 Avg. Profit/Loss % 0.48% 0.41% 0.56%
 Avg. Bars Held 27.78 21.24 34.32
Winners 104(88.14%) 51(43.22%) 53(44.92%)
 Total Profit 58750.07 25441.81 33308.26
 Avg. Profit % 0.57% 0.50% 0.64%
 Avg. Bars Held 28.91 22.39 35.19
 Max. Consecutive 35 17 35
 # bars in largest win 177 29 177
Losers 14 (11.86 %) 8 (6.78 %) 6 (5.08 %)
 Avg. Loss % -0.17% -0.18% -0.15%
 Avg. Bars Held 19.36 13.88 26.67
 Max. Consecutive 2 2 2
 # bars in largest loss 39 39 4
Max. trade % drawdown -0.88% -0.52% -0.88%
Max. system % drawdown -0.91% -0.74% -0.84%
Recovery Factor 60.62 31.32 36.79
CAR/MaxDD 5323.55 742.62 1259.76
RAR/MaxDD 6442.41 2426.96 2421.03
Profit Factor 27.83 18.4 45.75
Payoff Ratio 3.75 2.89 5.18
Risk-Reward Ratio 83.91 60.21 106.83
Ulcer Index 0.21 0.25 0.18
Sharpe Ratio of trades 22.76 25.5 20.97
K-Ratio 0.0492 0.0353 0.0626

 

 

 

This entry was posted on Пятница, Февраль 22nd, 2013 at 18:55 and is filed under торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 comments so far

genom
 1 

Доброго времени суток!
Николай, если не сложно Вам, то расскажите про красно-зеленую линию, которая напоминает скользящую. Какой смысл в ней заложен. Я не прошу раскрывать систему, но очень хочется знать, что она дает и на что влияет? Еще очень хочется узнать про роль центра дня?

Февраль 26th, 2013 at 22:12
Kamynin
 2 

Добрый день!
Линия, которая напоминает скользящее среднее — это линейная регрессия.
Ее задача такая же как у любого фильтра нижних частот.
Она примерно характеризует направление тренда.
Средняя линия дня тоже является линией сопротивления и поддержки,
как и максимум, минимум и открытие дня и закрытие предыдущего.

Февраль 26th, 2013 at 23:21