В первой части описания конструктора был реализован алгоритм формирования торговых сигналов на основе пересечения двух скользящих.

Результат с произвольно выбранными периодами 20 и 100 соответственно,  для 3000 свечей с интервалом 5 минут составил:

успешных сделок 31.7%
прибыль  -0.16% (т е убыток)
сделок всего  41

—————————————

Прежде, чем оптимизировать параметры данного алгоритма, предлагаю внимательно рассмотреть полученный график:

160503_002

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————

На представленном участке движения цен, нетрудно заметить, что торговые сигналы создаются с существенным запаздываем относительно желаемого момента.

Это обусловлено тем, что сигналы генерируются на основе скользящих средних.

Так как скользящее среднее — это фильтр нижних частот, то максимальное быстродействие такого генератора будет определяться минимальным из значений периодов.

——————————————————-

Можно  существенно улучшить данный алгоритм.

Например, предпочитаю строить подобные алгоритмы на основе пересечения цены со скользящей средней.

Т е вместо двух скользящих применяем одну.

Вот один из моих простых алгоритмов генерации торговых сигналов
Если Low закрытой свечи выше скользящей и позиция short или вне рынка, то покупаем.
Если High ниже скользящей и позиция long или вне рынка, то продаем.
Кроме того, исключим генерацию сигналов вне торговой сессии.

——————————————————————

теперь запрограммируем этот алгоритм:

файл intS.lua:

Settings.nki =‘EMA(Y,C,N)’;
Settings.nks=’nk_test_sig.lua’; 
Settings.N =100;

———————————————————

файл nk_test_sig.lua
— S — последний торговый сигнал.
—L,H — Low,High последней закрытой свечи
 =1,  L>Y  and  S<=0
=-1,  H<Y  and  S>=0
————————————————————————

И вот что получилось в результате:

160503_003

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

В результате получили:

успешных сделок 28.8%
прибыль  2.41%
сделок всего  59

—————————————————————————————-

продолжение следует …

This entry was posted on Вторник, Май 3rd, 2016 at 10:55 and is filed under торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.