Немного теории

При программировании торговых роботов мы имеем дело с событиями, которые либо уже произошли, либо ожидаем их наступления в будущем по определенным нами условиям, либо их появление мы не ожидаем и они наступают внезапно для нас.

События характеризуются своими признаками(параметрами).

Основными биржевыми событиями являются заявки, выставляемые участниками и сделки  заключенные ими в процессе торгов.

Заявки содержат информацию о намерениях биржевых игроков.

Сделки содержат информацию об изменении рыночных позиций игроков.

Совершаемые роботом сделки приводят к изменению его позиции.

Введем следующее определения позиции.

Если есть в нашей собственности инструменты рынка, либо обязательства перед участниками рынка,  то позиция активная.

Если должны нам , т е например мы купили что-то , то наша позиция по активам увеличилась на купленное количество,  если мы продали, т е должны мы , то позиция уменьшилась на проданное количество.

Если в результате наших торговых сделок наша позиция положительная , то она называется Long, если отрицательная — Short, если нулевая — то вне рынка.

Создание торговой стратегии сводится к описанию некоторой последовательности преобразований признаков совершившихся событий на некотором историческом интервале времени так, чтобы результатом таких преобразований было решение (сигнал) о наиболее благоприятном действии, которое необходимо совершить для увеличения собственного капитала.

Таким образом, конечная цель стратегии — увеличение собственного капитала.

Так как в результате наших действий на бирже мы не производим ничего материального и не оказываем никаких услуг, то нашу деятельность можно однозначно назвать спекулятивной.

 

Таким образом, в самом общем случае, нам надо взять на некотором интервале времени совершенные на бирже сделки(выставленные заявки) и путем каких-то, пока не известных нам преобразований над признаками этих событий, вычислить некоторое число (сигнал), которое однозначно указывало бы нам на одно из трех действий — купить, продать, ждать.

Признаки событий

Все события хранятся в истории tHS, которая содержит определение и значения событий. Определение события состоит из описания первичных и вторичных признаков.

Обязательным признаком события является момент (время ) его наступления, либо момент  ожидания его наступления.

Все моменты времени наступления всех событий хранятся в календаре tDT.

Первичными будем называть такие признаки (параметры) событий, значения которых присущи событиям изначально и созданы извне.

Т е это признаки событий, которые даны нам свыше, т е с биржи.

Вторичные признаки — это результат любых функциональных либо интегральных преобразований первичных признаков.

Функциональное преобразование — это создание нового признака с помощью некоторой масштабирующей функции.

Интергальное преобразование — это создание нового признака  путем суммирования функционально преобразуемой временной последовательности первичных признаков.

Вторичные признаки тем или иным образом трансформируют информацию, содержащуюся в первичных признаках, так, чтобы по-возможности усилить интересующую нас информацию и ослабить второстепенные факторы, мешающие принять необходимое решение.

Любые преобразования направлены на сжатие информации путем удаления той ее части, которую мы считаем мешающей.

В результате последовательности таких преобразований мы получаем решение.

продолжение следует …

This entry was posted on Пятница, Май 6th, 2016 at 10:48 and is filed under торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.