Есть у меня индикатор для сбербанка на основе фильтра Калмана.

Он относительно неплохо позволяет определять области разворота.

Вот так он смотрится на сбербанке в последние дни мая с г (линия точками красными -движение вниз, зелеными — движение вверх)

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————-

Но в этом индикаторе используется постоянный период.

Однако рынки  — это нестационарные процессы и поэтому более предпочтительными индикаторами являются адаптивные фильтры.

—————————————-

Известен индикатор AMA, в котором период фильтра изменяется в зависимости от динамики сигнала. При этом, индикатор никоим образом не учитывает природу сигналов.

На рисунке ниже это сплошная белая линия.

—————————-

Я же решил использовать для управления периодом индикатора природу данного процесса — финансовый рынок.

Результат (для наглядности сделал график белым) отображен на графике с индикатором AMA точками.

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————

Получилось более точное обнаружение разворота рынка.

This entry was posted on Воскресенье, Июнь 4th, 2017 at 13:00 and is filed under QUIK, Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.