Написать данную заметку меня побудили письма, в которых ко мне обращаются желающие купить робота.

При этом, как правило, желающие сами не считают себя разработчиками.

Обращающихся условно можно разделить на три категории:

К первой категории относятся желающие с начальными сведениями из популярных книжек типа «Как стать миллионером» о том, что на фондовом рынке можно ( почему-то именно ему отнять у кого-то миллион, потратив на это всего тысячу) .

Ко второй категории относятся желающие , которые не только прочитали популярные книжки, но и , наблюдая на экране монитора движение цен в прошлом, придумали, как они полагают, некоторый очень (либо не очень), но почему-то простой торговый алгоритм, который принесет стабильную прибыль.

К третьей категории относятся желающие, которые уже покупали и неоднократно различных не дорогих роботов и на собственном опыте убедились, что это все игрушечные роботы.

К сожалению, надежды всех трех категорий желающих , с моей точки зрения , не являются реализуемыми.

Давайте, попробуем реально определить те объективные моменты, которые необходимо учитывать, чтобы сказку сделать былью.

Во-первых, не надо верить популярным книжкам по торговле на фондовом рынке.

Я согласен, что их чтение увлекательно, как чтение любого исторического романа или бульварного детектива, написанного с учетом психологии читающих.

Есть конечно отдельные книжки, в которых отражены статистические исследования тех или иных паттернов или стратегий.

Такие книжки не очень популярны.

Возможно потому, что их результаты фактически отрицательные.

Я неоднократно уже писал и повторю снова основные аксиомы фондового рынка.

1) Фондовый рынок — это место,

где:

      a)  крупные бизнесмены без залога берут в долг и безвозмездно деньги ,

чтобы закрыть свои долги;

     b)  фонды и спекулянты играют на чужие деньги.

     c)   брокеры и посредники оказывают услуги гражданам,  имеющим лишние деньги и дают этим гражданам  в долг.

2)  На фондовом рынке нельзя стать богатым, будучи бедным,  играя на свои.

3) На фондовом рынке большие деньги делают деньги без прогноза. Они сами двигают рынок в нужном им направлении.

4) Направление движения рынка неведомо мелким игрокам , которых на жаргоне биржевых акул называют «планктоном» или «мясом».

5)  Прогнозировать рынки можно, интересно, но очень сложно .

6)  Прогнозирующего робота, торгующего успешно на рынке создать можно, но это долго и дорого.

7) Как и полет на Марс, реально успешный прогнозирующий робот обязательно будет , но неизвестно лишь когда это будет и сколько это будет стоить.

 

            Пока все,  

продолжение следует,

пишите письма.

Закончился июль.

Привожу результаты испытаний робота за прошедший весь период с 01.01.2008 по настоящее время.

nk_2014_7_4_003

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

 Комиссия =0%.

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 2950170.55 1569353.27 1480817.28
Net Profit 2850170.55 1469353.27 1380817.28
Net Profit % 2850.17 % 1469.35 % 1380.82 %
Exposure % 8.96 % 4.33 % 4.63 %
Net Risk Adjusted Return % 31816.40 % 33963.14 % 29811.27 %
Annual Return % 67.50 % 52.13 % 50.79 %
Risk Adjusted Return % 753.46 % 1205.06 % 1096.63 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 6457 3229 (50.01 %) 3228 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 441.41 455.05 427.76
 Avg. Profit/Loss % 0.44 % 0.46 % 0.43 %
 Avg. Bars Held 26.25 26.22 26.27

Winners 3690 (57.15 %) 1828 (28.31 %) 1862 (28.84 %)
 Total Profit 4404641.79 2288032.53 2116609.26
 Avg. Profit 1193.67 1251.66 1136.74
 Avg. Profit % 1.19 % 1.25 % 1.14 %
 Avg. Bars Held 29.63 29.51 29.74
 Max. Consecutive 41 24 53
 Largest win 59986.80 59986.80 26896.36
 # bars in largest win 9 9 20

Losers 2767 (42.85 %) 1401 (21.70 %) 1366 (21.16 %)
 Total Loss -1554471.24 -818679.26 -735791.98
 Avg. Loss -561.79 -584.35 -538.65
 Avg. Loss % -0.56 % -0.58 % -0.54 %
 Avg. Bars Held 21.74 21.93 21.55
 Max. Consecutive 11 10 10
 Largest loss -7208.30 -6733.16 -7208.30
 # bars in largest loss 41 54 41

Max. trade drawdown -11716.32 -10686.43 -11716.32
Max. trade % drawdown -10.51 % -9.72 % -10.51 %
Max. system drawdown -17460.44 -15226.93 -11716.32
Max. system % drawdown -5.50 % -4.88 % -5.60 %
Recovery Factor 163.24 96.50 117.85
CAR/MaxDD 12.27 10.69 9.07
RAR/MaxDD 137.02 247.07 195.78
Profit Factor 2.83 2.79 2.88
Payoff Ratio 2.12 2.14 2.11
Standard Error 312520.66 166566.19 147978.90
Risk-Reward Ratio 1.08 1.09 1.04
Ulcer Index 0.47 0.53 0.53
Ulcer Performance Index 131.79 87.83 85.82
Sharpe Ratio of trades 6.60 6.33 6.98
K-Ratio 0.0051 0.0051 0.0049

 

комиссия  =0.035%. 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 2498370.10 1342952.47 1255417.63
Net Profit 2398370.10 1242952.47 1155417.63
Net Profit % 2398.37 % 1242.95 % 1155.42 %
Exposure % 9.80 % 4.74 % 5.07 %
Net Risk Adjusted Return % 24460.71 % 26237.28 % 22799.93 %
Annual Return % 63.31 % 48.57 % 47.05 %
Risk Adjusted Return % 645.66 % 1025.16 % 928.38 %
Total transaction costs 451678.70 226397.21 225281.50

All trades 6457 3229 (50.01 %) 3228 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 371.44 384.93 357.94
 Avg. Profit/Loss % 0.37 % 0.39 % 0.36 %
 Avg. Bars Held 26.25 26.22 26.27

Winners 3327 (51.53 %) 1666 (25.80 %) 1661 (25.72 %)
 Total Profit 4157365.04 2164479.22 1992885.82
 Avg. Profit 1249.58 1299.21 1199.81
 Avg. Profit % 1.25 % 1.30 % 1.20 %
 Avg. Bars Held 31.79 31.28 32.31
 Max. Consecutive 26 21 26
 Largest win 59895.82 59895.82 26835.79
 # bars in largest win 9 9 20

Losers 3130 (48.47 %) 1563 (24.21 %) 1567 (24.27 %)
 Total Loss -1758994.94 -921526.75 -837468.18
 Avg. Loss -561.98 -589.59 -534.44
 Avg. Loss % -0.56 % -0.59 % -0.54 %
 Avg. Bars Held 20.35 20.83 19.88
 Max. Consecutive 13 20 10
 Largest loss -7280.82 -6800.79 -7280.82
 # bars in largest loss 41 54 41

Max. trade drawdown -11720.42 -10682.69 -11720.42
Max. trade % drawdown -10.51 % -9.72 % -10.51 %
Max. system drawdown -17811.64 -15571.56 -12264.95
Max. system % drawdown -6.89 % -6.14 % -5.72 %
Recovery Factor 134.65 79.82 94.20
CAR/MaxDD 9.19 7.91 8.23
RAR/MaxDD 93.73 166.96 162.34
Profit Factor 2.36 2.35 2.38
Payoff Ratio 2.22 2.20 2.24
Standard Error 315734.52 168176.50 149551.30
Risk-Reward Ratio 0.85 0.88 0.81
Ulcer Index 0.61 0.68 0.75
Ulcer Performance Index 95.38 63.28 55.32
Sharpe Ratio of trades 5.54 5.34 5.82
K-Ratio 0.0040 0.0041 0.0038

Так как робот совершает сделки достаточно часто с относительно малой прибылью, то не нулевая комиссия, т е если робот не маркет-мейкер,   часто оказывается соизмеримой с прибылью в сделке.

В результате существенная часть прибыли уходит брокеру.

Результаты испытаний показали следующие недостатки алгоритма.

1)При флетовом движении рынка робот отрабатывает малые колебания , но получаемая прибыль вся уходит в оплату комиссионных.  Как говорится, «робот работает на дядю», а не на меня.

2) Короткий интервал прогноза.

Вывод: Будем работать.