Archive for the ‘торговые роботы (МТС)’ Category

 

 

 

 

————————————————————————————

HbFetal — фетальный гемоглобин,

HbO2-оксигемоглобин ,

HbCO-карбоксигемоглобин ,
HbMet-метгемоглобин.

————————————————————————————

спектр можно представить в виде линейной комбинации спектров трех основных компонентов
– оксигемоглобина, фетального гемоглобина и билирубина. Концентрация общего составляла от 81 до 190 г/л. Доля фетального гемоглобина варьировалась в широких пределах и в некоторых образцах была близка к 100%. Концентрация билирубина изменялась в диапазоне от 0 до 160 мкм/л.

—————————————————————————————

 

 

 

 

—————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь быстренько напишем на луа советник для QUIK, который использует адаптивный индикатор для принятия решения.

Основное, но не единственное,  правило такого советника: «покупать «когда свеча над индикатором и «продавать», когда свеча под индикатором.

На картинке ниже приведены результаты работы советника в реальном времени на реальных торгах.

 

 

 

——————————————————————————————

Текущий результат советника:

период советов с 24.04.17 по 7.06.17.

63% успешных сделок, 38.15% -прибыль, всего 57 сделок.

Резюме: советника можно слушать. Он плохого не посоветует.

Немного теории

При программировании торговых роботов мы имеем дело с событиями, которые либо уже произошли, либо ожидаем их наступления в будущем по определенным нами условиям, либо их появление мы не ожидаем и они наступают внезапно для нас.

События характеризуются своими признаками(параметрами).

Основными биржевыми событиями являются заявки, выставляемые участниками и сделки  заключенные ими в процессе торгов.

Заявки содержат информацию о намерениях биржевых игроков.

Сделки содержат информацию об изменении рыночных позиций игроков.

Совершаемые роботом сделки приводят к изменению его позиции.

Введем следующее определения позиции.

Если есть в нашей собственности инструменты рынка, либо обязательства перед участниками рынка,  то позиция активная.

Если должны нам , т е например мы купили что-то , то наша позиция по активам увеличилась на купленное количество,  если мы продали, т е должны мы , то позиция уменьшилась на проданное количество.

Если в результате наших торговых сделок наша позиция положительная , то она называется Long, если отрицательная — Short, если нулевая — то вне рынка.

Создание торговой стратегии сводится к описанию некоторой последовательности преобразований признаков совершившихся событий на некотором историческом интервале времени так, чтобы результатом таких преобразований было решение (сигнал) о наиболее благоприятном действии, которое необходимо совершить для увеличения собственного капитала.

Таким образом, конечная цель стратегии — увеличение собственного капитала.

Так как в результате наших действий на бирже мы не производим ничего материального и не оказываем никаких услуг, то нашу деятельность можно однозначно назвать спекулятивной.

 

Таким образом, в самом общем случае, нам надо взять на некотором интервале времени совершенные на бирже сделки(выставленные заявки) и путем каких-то, пока не известных нам преобразований над признаками этих событий, вычислить некоторое число (сигнал), которое однозначно указывало бы нам на одно из трех действий — купить, продать, ждать.

Признаки событий

Все события хранятся в истории tHS, которая содержит определение и значения событий. Определение события состоит из описания первичных и вторичных признаков.

Обязательным признаком события является момент (время ) его наступления, либо момент  ожидания его наступления.

Все моменты времени наступления всех событий хранятся в календаре tDT.

Первичными будем называть такие признаки (параметры) событий, значения которых присущи событиям изначально и созданы извне.

Т е это признаки событий, которые даны нам свыше, т е с биржи.

Вторичные признаки — это результат любых функциональных либо интегральных преобразований первичных признаков.

Функциональное преобразование — это создание нового признака с помощью некоторой масштабирующей функции.

Интергальное преобразование — это создание нового признака  путем суммирования функционально преобразуемой временной последовательности первичных признаков.

Вторичные признаки тем или иным образом трансформируют информацию, содержащуюся в первичных признаках, так, чтобы по-возможности усилить интересующую нас информацию и ослабить второстепенные факторы, мешающие принять необходимое решение.

Любые преобразования направлены на сжатие информации путем удаления той ее части, которую мы считаем мешающей.

В результате последовательности таких преобразований мы получаем решение.

продолжение следует …

Страница 1 из 1271234567891011121314151617181920...406080100120...Last »