В работе робота не устраивает большая величина просадки внутри тренда до 7% и в целом по году до 10%.
Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма были направлены на понижение величины просадки.

Введением стоп-лосса на уровне 2.5% для коротких позиций удалось улучшить показатели робота на истории.
Величина просадки уменьшилась до 6% как внутри дня, так и по году.

График

Таблица результатов со стопом:

………………….    All trades            Long trades            Short trades
Net Profit %                 254.55 %                  128.39 %                  126.16 %
Exposure %                   54.55 %                    28.89 %                    25.66 %
Risk Adjusted Return %      311.75 %                  315.75 %                  349.80 %


All trades      386                  193 (50.00 %)          193 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %              0.66 %                    0.67 %                       0.65 %


Winners         187 (48.45 %)         99 (25.65 %)            88 (22.80 %)
Avg. Profit %                    2.18 %             2.08 %                      2.30 %
Max. Consecutive                 13                    13                           6
# bars in largest win            216                   145                          216


Losers          199 (51.55 %)          94 (24.35 %)            105 (27.20 %)
Avg. Loss %                     -0.77 %                 -0.82 %                    -0.73 %
Max. Consecutive                  11                      8                           8
# bars in largest loss           329                     329                         10


Max. trade % drawdown            -6.03 %                  -6.03 %                  -3.87 %
Max. system % drawdown           -6.09 %                   -6.05 %                -5.43 %
Recovery Factor                  26.14                     13.24                    12.33
Profit Factor                     2.66                     2.66                     2.65
Payoff Ratio                      2.83                     2.53                     3.16
Risk-Reward Ratio                13.05                     10.86                     10.83
Ulcer Index                       1.60                     2.18                      2.02
Sharpe Ratio of trades            4.89                     5.35                       4.56

Так как РоботВася частично написан на скриптовом языке Амиброкера, то возникают некоторые трудности тестирования его работы на большом объеме истории.

Сегодня провел тест на истории c 1.01.2011 по 20.04.2012.

Привожу таблицу результатов:

…………………                All trades        Long trades       Short trades
Net Profit %            233.45 %              117.73 %             115.72 %
Exposure %                55.39 %              28.55 %             26.84 %
Annual Return %         157.36 %               84.18 %             82.85 %
Risk Adjusted Return %     284.10 %          294.83 %              308.70 %


All trades      388         194 (50.00 %)      194 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %               0.60 %        0.61 %            0.60 %
Avg. Bars Held                   86.10          88.60             83.60


Winners     180 (46.39 %)     95 (24.48 %)      85 (21.91 %)
Avg. Profit %               2.22 %      2.07 %             2.38 %
Avg. Bars Held        130.83          129.97              131.80
Max. Consecutive        13               10                    6
# bars in largest win     216            145                    216


Losers     208 (53.61 %)       99 (25.52 %)      109 (28.09 %)
Avg. Loss %         -0.80 %          -0.80 %            -0.80 %
Max. Consecutive       11             8                8
# bars in largest loss      33              21                33


Max. trade % drawdown    -7.09 %        -4.70 %               -7.09 %
Max. system % drawdown     -10.02 %         -7.07 %              -9.25 %
Recovery Factor         10.38              11.37                 6.93
CAR/MaxDD              15.70               11.91                8.96
RAR/MaxDD                28.35              41.70               33.37
Profit Factor            2.41             2.49                2.33
Payoff Ratio             2.78             2.60                 2.99
Risk-Reward Ratio     14.25               11.40                10.86
Ulcer Index       1.88                  2.36                   2.32
Ulcer Performance Index    80.75          33.44               33.45
Sharpe Ratio of trades      4.47          5.05                4.08

 В работе робота не устраивает большая величина просадки :

внутри тренда 7%, в целом по году до 10%.

Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма будут направлены на понижение величины просадки.

Для тех, кто интересуется моими исследованиями, предлагаю ознакомиться с подробным графиком и таблицей  результата работы РоботаВася за период с 2.04.2012 по 20.04.2012

График

Таблица

………..All trades               Long trades           Short trades
Net Profit %         27.70 %           13.63 %                   14.07 %
Exposure %          89.56 %             46.25 %                   43.31 %
Net Risk Adjusted Return %       30.93 %      29.47 %               32.50 %


All trades     20         10 (50.00 %)           10 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %           1.39 %        1.36 %                   1.41 %


Winners      18 (90.00 %)        10 (50.00 %)      8 (40.00 %)
Avg. Profit %          1.57 %             1.36 %                     1.84 %
Max. Consecutive          13              10                             6
# bars in largest win      361            106                        361


Losers   2 (10.00 %)        0 (0.00 %)          2 (10.00 %)
Avg. Loss %             -0.31 %           N/A             -0.31 %
Max. Consecutive        1                  0                          1
# bars in largest loss     6            0                    6


Max. trade % drawdown    -1.64 %           -1.64 %            -1.17 %
Max. system % drawdown      -1.64 %          -1.64 %        -1.18 %
Recovery Factor            16.81         8.27            11.21
Profit Factor         45.60          N/A                23.66
Payoff Ratio        5.07          N/A                      5.91
Ulcer Index       0.42           0.45                          0.33
Sharpe Ratio of trades       20.02       29.20            16.53
K-Ratio          0.2641           0.1221                  0.1868