Для тех, кто интересуется моими исследованиями, предлагаю ознакомиться с подробным графиком и таблицей  результата работы РоботаВася за период с 2.04.2012 по 20.04.2012

График

Таблица

………..All trades               Long trades           Short trades
Net Profit %         27.70 %           13.63 %                   14.07 %
Exposure %          89.56 %             46.25 %                   43.31 %
Net Risk Adjusted Return %       30.93 %      29.47 %               32.50 %


All trades     20         10 (50.00 %)           10 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %           1.39 %        1.36 %                   1.41 %


Winners      18 (90.00 %)        10 (50.00 %)      8 (40.00 %)
Avg. Profit %          1.57 %             1.36 %                     1.84 %
Max. Consecutive          13              10                             6
# bars in largest win      361            106                        361


Losers   2 (10.00 %)        0 (0.00 %)          2 (10.00 %)
Avg. Loss %             -0.31 %           N/A             -0.31 %
Max. Consecutive        1                  0                          1
# bars in largest loss     6            0                    6


Max. trade % drawdown    -1.64 %           -1.64 %            -1.17 %
Max. system % drawdown      -1.64 %          -1.64 %        -1.18 %
Recovery Factor            16.81         8.27            11.21
Profit Factor         45.60          N/A                23.66
Payoff Ratio        5.07          N/A                      5.91
Ulcer Index       0.42           0.45                          0.33
Sharpe Ratio of trades       20.02       29.20            16.53
K-Ratio          0.2641           0.1221                  0.1868
 
 
 

Данная статья адресована тем, кто, прежде чем что-то делать, пытается понять, как делать это  проще, быстрее и качественнее.

Попробую объяснить, какие возможности существуют при создании роботов на основе торгового терминала QUIK и существующие в настоящее время заблуждения относительно вариантов решений .

Я не призываю  верить мне на слово.

Если сомневаетесь, то более продуктивно, вместо безнадежных попыток меня оскорбить, провести собственные эксперименты и доказать свою правоту.

Но это лишь мое субъективное мнение, право выбора за вами.

И так начнем.

Торговый терминал QUIK – это программа клиент, предназначенная для отправки поручений брокеру и получения информации об исполнении, либо отклонении данного поручения.

В последние, примерно 8 лет все более активно создаются различные вспомогательные программы для автоматизации процесса подачи поручений.

Для формирования решения о подаче поручения используется два вида биржевой информации – лента сделок и лента заявок, а также информация о позиции клиента.

Ленту сделок мы видим в торговом терминале в виде графика истории сделок, либо в виде таблицы всех сделок.

Лента заявок отображается в виде стаканов.

По-существу возможны лишь два способа создания торговых роботов на основе терминала QUIK.

Либо на языке вcтроенного интерпретатора QPILE, либо во внешнем приложении.

Примерно года два назад , построение робота во внешнем приложении было бесспорно наилучшим решением по быстродействию.

Но так было.

Это объяснялось тем, что программа на QPILE раньше использовала для своей работы слепок таблиц.

Поэтому все, что изменялось в таблицах в момент исполнение программы на QPILE можно было получить лишь на следующей итерации .

В настоящее время ситуация в корне  изменилась.

 Теперь программа на QPILE в процессе исполнения обращается непосредственно к таблицам.

Если в процессе исполнения программы на QPILE произойдет изменение таблиц, то это изменение первой обнаружит программа на QPILE, а не внешнее приложение.

     Таким образом, внешнее приложение получающее эту информацию их QUIK по DDE или ODBC  УТРАТИЛО преимущество по быстродействию в  доступе к биржевой информации по сравнению с программой на QPILE.

В настоящее время программа на QPILE получает доступ к новой информации раньше, чем внешнее.

Что же из этого следует.

Из этого следует один очень Важный вывод.

Скорость реакции робота на QPILE теоретически может быть выше скорости реакции внешнего приложения.

Это теоретическое превосходство ограничено исключительно скоростью работы интерпретатора и качеством программы на QPILE.

Если ваша цель в применении роботов для торговли, то применение QPILE не имеет альтернативы.

Предвижу бурю возмущений, мол, а как оптимизировать и проверять на истории?

Но повторю снова, то, что сказал.

    Если Ваша цель ПРИМЕНЯТЬ роботы для торговли.

Замечу, что ПРИМЕНЯТЬ – означает торговать в реале, а не исследования на истории.

Процесс исследования необходимо отделить от реальной торговли.

Для исследования не требуется получения информации из торгового терминала QUIK.

Для исследования не требуется работа в реальном времени.

Вопрос исследования не связан со скоростью реакции Вашего робота, поэтому исследования не зависят от торгового терминала и могут выполняться любым доступным способом.

Последний робот оказался слишком умным и поэтому медлительным.

Однако, в результате проведенных исследований его работы, получил много полезной информации.

Поэтому решил создать более простого и менее суетливого робота.

           Разрешите представить – РоботВася.

Пока он не использует ни объемы, ни уровни Фибо, но он применяет трейлинг стоп.

Жизнь его началась 5 марта 2012 года.

Условия исследований данного робота остались неизменными:

Акция сбербанк обычка, без плеч, без реинвестирования прибыли.

Комиссия 0.035%. торговля фиксированным объемом депозита.

Робот реверсивный, всегда в рынке.

Тайм 5 минут

 

Как обычно, привожу график и таблицу результатов за период с 5 марта 2012 года по настоящее время.

График

Таблица

…………………………………………..All trades               Long trades           Short trades

Net Profit %                                                  40.26 %                   15.91 %                   24.35 %

Exposure %                                                  87.26 %                   38.01 %                   49.25 %

Net Risk Adjusted Return %                       46.13 %                   41.86 %                   49.43 %


All trades                                                     24                             12 (50.00 %)           12 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                                      1.68 %                     1.33 %                     2.03 %


Winners                                                       16 (66.67 %)           8 (33.33 %)             8 (33.33 %)

Avg. Profit %                                                2.66 %                     2.18 %                     3.15 %

Max. Consecutive                                       9                               7                               4

# bars in largest win                                    361                          446                           361


Losers                                                          8 (33.33 %)             4 (16.67 %)             4 (16.67 %)

Avg. Loss %                                                -0.29 %                    -0.38 %                    -0.21 %

Max. Consecutive                                       4                               2                               2

# bars in largest loss                                  9                               9                               34


Max. trade % drawdown                              -1.81 %                    -1.81 %                    -1.80 %

Max. system % drawdown                          -2.28 %                    -3.33 %                    -1.77 %

Profit Factor                                                  18.24                       11.58                        30.29

Payoff Ratio                                                  9.12                         5.79                          15.15

Risk-Reward Ratio                                      130.74                     89.98                        128.25

Ulcer Index                                                    0.64                         1.28                          0.61

Sharpe Ratio of trades                                12.87                       12.81                        13.36

K-Ratio                                                          0.0785                     0.0540                     0.0770