Эпизодически, в ответах на приходящие письма,  мне приходится излагать своем мнение относительно возможных принципов построения торговой стратегии.

Поэтому кое-что из своей теории построения автоматических, и не только, стратегий, так сказать, концептуальные моменты я решил обнародовать на сайте.

Моя теория прогнозирования рынков  основана на ряде аксиом.

Как ни странно, но в основе всех научных теорий лежат некоторые аксиомы — т е утверждения, основанные на вере.

Эти утверждения нельзя ни доказать ни опровергнуть, в них можно лишь верить или нет.

Часть таких аксиом  хорошо известна. Я не буду останавливаться на них.

Например, такой является аксиома о том, что  цена отражает все события, которые могли повлиять на нее.

Приведу некоторые новые мои аксиомы:

  1.  Человек не способен  однозначно рассказать алгоритм своей профессиональной деятельности.
  2.  Человек всегда может выстроить некоторую логически правдоподобную схему объяснения некоторого события,т.е. оправдать(объяснить) свои действия. Таких схем всегда множество.
  3. Не существует метода определить какой в действительности алгоритм действий был реализован в мыслительной деятельности человека для принятия полученного результата.
  4. Профессионал в действительности не знает ( не может словами рассказать)  как он достигает конечного результата.  Его рассказ всегда неполный. По его рассказу никто не сможет достигнуть его результатов.
  5. Чем меньше депозит относительно емкости рынка, тем быстрее должна быть реакция игрока на движения рынка.
  6. Рынком управляют страх и жадность.
  7. Изменение направления движения рынка возникает в моменты, когда большинство участников стремятся исправить свои старые ошибки.

———————————————

Все известные трактаты и учебники о том, как надо торговать на рынках, учат каким образом необходимо принимать решения в зависимости от открытой нами позиции.

Я в своей теории утверждаю совершенно обратное:

Наше поведение на рынке не должно зависеть от наших действий в прошлом, т е от существующей позиции.

Для иллюстрации сказанного приведу пример.

Предположим, что мы умеем прогнозировать движение рынка.

И вот мы включаем компьютер и по наблюдениям движения рынка делаем прогноз, что рынок развернулся вниз.

У нас есть два варианта действий:

  1. КУПИТЬ
  2. ПРОДАТЬ

Вопрос:

Как мы по-вашему мнению поступим, если

а) у нас открыта длинная позиция

б) у нас нет позиции

в) у нас открыта короткая позиция

Мой ответ ПРОДАВАТЬ для всех трех случаев.

Т е наше действие не зависит от наличия позиции.

А что будет в действительности:

В действительности мы используем наши победы в прошлом как оправдание нашего  бездействия, а ошибки в прошлом — как стимул  к действиям.

Будет примерно следующее:

Традиционно, мы постоянно оглядываемся на действия в прошлом.
Т е наше решение зависит от наших ошибок в прошлом.

Мы не прогнозируем рынок, мы пытаемся угадать, т е как в спортлото — угадать пять номеров.

Но мы не учитываем, что в спортлото, лотерею, можно выиграть один раз, да и то не факт, что в этой жизни.
——————————————————
Если рынок движется против нас, то мы всячески оправдываем себя

(для этого мы используем наши победы в прошлом),

увеличиваем убыточную позицию, не признаем ошибку.
В надежде, что движение рынка снова совпадет с открытой нами в прошлом позицией и наша ошибка как бы останется незамеченной.
————————————————————
А далее происходит обычно следующее
Как только цена возвращается в точку, где наша позиция становится не убыточной  и даже немного прибыльной,
мы с чувством собственной победы закрываем позицию.
После этого наблюдаем, как рынок уходит дальше в том же направлении.
А мы снова не хотим признать свою ошибку и смотрим назад,
ничего не делая и ожидая,
когда рынок вернется туда, где мы мечтаем удачно войти в позицию (т е как бы  победить).
——————————-
Все повторяется до безобразия одинаково , так как себя изменить нельзя.
—————————-
Можно конечно взять некую формальную стратегию и тупо делать действия по ней.
Но кто сказал, что эти тупые действия адекватны поведению рынка в данный момент.
Конечно, если нам повезет,
то движения рынка когда-нибудь совпадут с нашими действиями и мы будем думать,
что умеем успешно торговать (как бы победили).
В действительности же просто произошла временная синхронизация движения рынка с нашими тупыми действиями по некоторому надуманному однажды алгоритму.
————————————
Как говорят, часы, которые стоят, показывают два раза в день самое точное время.

—————————————

Завершение подобной ситуации может быть и такой:

Если рынок продолжает двигаться против нашей позиции, то мы сначала пытаемся добавлять позицию, пока есть деньги на депозите, либо возможность их довнести, оправдывая себя прошлыми якобы победами.

И вот мы все же вынужденно признаем ошибку (деньги закончились).

Обычно это происходит тогда, когда играющий против нашей позиции крупный игрок продавливает мозги толпе независимых игроков, а  профессиональные игроки, на основе инсайдерской информации, начинают потихоньку вставать в нашу позицию.

При этом движение рынка против нас усиливается. И если наш страх побеждает нашу жадность, то мы закрываем свою позицию и наблюдаем, как рынок разворачивается  в ту нашу уже закрытую сторону и уходит , помахав нам на прощанье величиной убытков.

После этого, мы вновь ищем оправдание своим ошибкам , объясняя их почти победой.

И когда страх проходит, то появляется желание отыграться, победить, ведь Мы чуть-чуть и победили бы (действительно, время же нашего терпения в позиции как правило будет меньше времени от ее закрытия до разворота рынка).

Жадность берет верх над страхом.

И все начинается сначала, но вероятнее с тем же концом.

———————————————

продолжение возможно следует …

Я достаточно долго изучаю рынки и экспериментирую с различными алгоритмами их прогнозирования.

Раньше ко мне приходили, как правило, письма, в которых начинающие, и не только, игроки на рынках, считающие , что им удалось придумать выигрышный алгоритм, обращались с просьбой написать робота по этому алгоритму.

Как правило, такие алгоритмы работают лишь на специфическом рынке. Так как рынок меняется, то такие алгоритмы обязательно сольют депозит. Это произойдет, не потому что они очень убыточные, а скорее потому, что мат ожидание любой сделки, которую мы заключаем через брокера всегда смещено в сторону убытков, а попытка предсказать будущий тренд через оптимизацию параметров — это скорее лотерея, чем реальный прогноз.

Почему роботы, которые прибыльные при оптимизации, убыточные после ?

 Этот вопрос часто задают себе роботостроители.

Но однозначного ответа на него нет.

Могу предложить свой вариант ответа.

Проводя исследования рынков, я обнаружил, что реально нет точно повторяющейся ситуации на рынке.

Как правило, разрабатываемые непрофессиональные торговые роботы основаны на общеизвестных индикаторах. Это либо различные модификации скользящего среднего, либо различные варианты осцилляторов.

В цифровой обработке сигналов такие индикаторы и осцилляторы называются фильтрами. Как правило индикаторы,применяемые на рынках — это самые примитивные фильтры.

Суть почти всех простейших торговых стратегий сводится к фильтрации некоторой низкочастотной составляющей движения цены и обнаружение изменения ее угла наклона.

Как правило, после оптимизации, такой алгоритм всегда даст прибыль.

Но в реальных условиях найденный при оптимизации период будет, либо грубой оценкой  ситуации в прошлом , либо вообще начнет выделять данную составляющую там, где ее нет.

Т е алгоритм будет работать против рынка, т е в убыток.

Поэтому любой простой робот будет всегда прибыльным при оптимизации, но всегда станет убыточным в реальной ситуации.

Я полагаю, что простые роботы не могут прогнозировать рынок. Они просто медленно и неуклонно становятся неадекватными рынку и поэтому становятся убыточными.

Т е, когда мы оптимизировали параметры робота по рынку, то построили максимально близкую аппроксимацию к истории.  Но как только  мы начинаем применять такого робота на данных, которые все дальше и дальше удаляются от области оптимизации, мы получаем все менее и менее адекватное решение.

Поэтому простые роботы обречены на слив депозита.

В каждом конкретном случае — это  лишь вопрос времени.

Благодаря большей доступности средств разработки роботов, в последнее время больше приходят письма с вопросами о  технических возможностях тех или иных инструментов разработки.

Но это уже другая история

 

Давным давно, в живых российских деревнях и селах было такое занятие.

Выходили вечером на улицу, садились на излюбленную и специально поставленную у какого-либо дома скамейку c гармонью или гитарой.

И начинали что-нибудь сплетничать, мечтать о лучшей жизни и лузгать семечки.

Предлагаю представить , что мы с Вами в теплый летний вечер сели на скамеечку, чтобы помечтать о светлом будущем.

Вот , к примеру, малый бизнес.

Например, производство продуктов питания.

Основные технологически отлажанные элементы этого процесса — это фасовка, упаковка и реклама.

Возьмем старинный вид бизнеса — торговоля жареными семечками.

Раньше бабушки, покупали кг семечек за 50 коп, жарили и продавали стакан -100 гр за 10 коп. В результате прибыль  50 коп.

Теперь этот процесс поставлен на промышленные основы.

Покупают кг семечек за 50 коп       упаковывают по 50 гр в бумажные пакетики, делают рекламу о том, что это самые лучшие в мире семечки и исцеляют от любых болезней и продают за 5 рублей. В результате прогресс налицо — прибыль в 10 раз больше.

Да и кормится на этом бизнесе уже не одна бабушка, а целая толпа технологов, маркетологов и других ологов.

Примерно такая же схема и с торговлей другими продуктами питания.

Т е алгоритм такой:

— расфосовали в пакетики, баночки, бутылочки;

— заказали рекламу на тему — это самое лучшее, самое полезное, самое здоровое.

— считаем прибыль.

А что же в действительности фасуется и продается.

Может быть технологический прогресс действительно создал высококачественные продукты питания?

Увы, качество продуктов питание лишь ухудшается.

Но так и должно быть.

Причины  как минимум две.

Причина первая.

Зачем что-то разрабатывать, пытаясь улучшить качество, когда можно просто рассказать об этих качествах в рекламе и убедить обывателя, что это уже есть в предлагаемом ему продукте.

Так как такой обман законодательно называется рекламой, то подмена совершенствования технологий производства совершенсвованием наглядности рекламы, более эффективный способ извлечения прибыли.

Причина вторая.

Недоступность обывателю, малому и среднему бизнесу технических средств контроля состава исходного и конечного продукта.

Например, технические средства измерения химического состава веществ, коими являются спектрометры видимого, ультрафиолетового, инфракрасного и рамановского излучения.

В интернете можно найти примеры изготовления подобных приборов своими руками. Но все эти простые устройства, подобно простым роботам-игрушкам. Они позволяют решить лишь одну задачу — их разработчику рассказать о себе. Дело в том, что получение какой-либо информации в виде изображения, либо чисел лишь начало процесса извлечения из нее практически полезных свойств.

Поэтому следующий шаг в создании технических средств контроля заключается в интегрировании знаний во внутрь прибора. Фактически это означает создание приборов технологического контроля со встроенными функциями искусственного интеллекта.

При этом, такие приборы не только должны уметь измерять характеристики веществ, но и выполнять анализ на соответствие нормативам и сообщать об отклонениях человеку, либо управлять технологическим процессом.

Полагаю, что важным параметром таких устройств должна быть их доступность как обывателю, так и малому и среднему бизнесу.

Решение данной технической задачи имеет большие социальные, экономические и политические последствия.

Поэтому предлагаю всем, сидящим на завалинке, объединить усилия для решения указанной задачи.