Ну вот и я добрался до индексов.

Решил посмотреть, что можно слепить.

Как поется в песне:  «А потом слепила из того, что было»

Так как в субботу найти нормальную историю не получилось, то взял с алора RTSI за год с августа 2014 и сотворил генератор торговых сигналов в амиброкере.

Исходные как обычно: тайм 5 минут, без плеч и без реинвестирования.

Торгуем на фиксированную сумму. В среднем в рынке 54% депозита.

Вот что получилось в остатке:

Это картинка для любознательных:

rob_nk_rtsi_010

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

А это итоговая таблица:

crossT3_2015 — Backtest Report

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 328941.47 207353.49 221587.98
Net Profit 228941.47 107353.49 121587.98
Net Profit % 228.94 % 107.35 % 121.59 %
Exposure % 54.71 % 24.64 % 30.07 %
Net Risk Adjusted Return % 418.43 % 435.63 % 404.34 %
Annual Return % 265.96 % 121.35 % 137.95 %
Risk Adjusted Return % 486.08 % 492.42 % 458.76 %

All trades 375 187 (49.87 %) 188 (50.13 %)
 Avg. Profit/Loss 610.51 574.08 646.74
 Avg. Profit/Loss % 0.61 % 0.58 % 0.65 %
 Avg. Bars Held 63.70 58.12 69.24

Winners 178 (47.47 %) 84 (22.40 %) 94 (25.07 %)
 Total Profit 369955.86 179129.67 190826.20
 Avg. Profit 2078.40 2132.50 2030.07
 Avg. Profit % 2.09 % 2.14 % 2.04 %
 Avg. Bars Held 91.69 89.20 93.90
 Max. Consecutive 13 7 12
 Largest win 21708.63 21708.63 19216.37
 # bars in largest win 206 206 145

Losers 197 (52.53 %) 103 (27.47 %) 94 (25.07 %)
 Total Loss -141014.39 -71776.18 -69238.21
 Avg. Loss -715.81 -696.86 -736.58
 Avg. Loss % -0.72 % -0.70 % -0.74 %
 Avg. Bars Held 38.41 32.78 44.59
 Max. Consecutive 14 7 12
 Largest loss -5334.04 -5233.14 -5334.04
 # bars in largest loss 98 45 98

Max. trade drawdown -8982.84 -8982.84 -7244.31
Max. trade % drawdown -8.03 % -8.03 % -5.76 %
Max. system drawdown -17931.21 -14447.61 -20823.73
Max. system % drawdown -11.91 % -12.21 % -9.71 %
Recovery Factor 12.77 7.43 5.84
CAR/MaxDD 22.32 9.94 14.21
RAR/MaxDD 40.80 40.33 47.27
Profit Factor 2.62 2.50 2.76
Payoff Ratio 2.90 3.06 2.76
Standard Error 20950.82 11481.97 13003.21
Risk-Reward Ratio 14.31 12.64 11.89
Ulcer Index 2.26 2.97 2.93
Ulcer Performance Index 115.25 39.00 45.20
Sharpe Ratio of trades 5.01 4.69 5.39
K-Ratio 0.0246 0.0217 0.0204

Сегодня робот показал доходность примерно 9%.

прибыль: Начало дня 105.84% и  конец дня 114.16%.

———————————————-

Вроде бы результат даже очень, если учесть,

что закрылись на закрытии вчерашнего дня.

Т е за сегодня Сбер не изменился.

———————————————————

За весь период, в 3000 5 мин таймов,

прибыль составляет 114% за 202 сделки из них 93% успешных.

Если посмотреть на картинку за весь  период,

то не трудно заметить,

что цена на сегодня почти равна цене на начало периода — 23 июня.

Таким образом, за 38 календарных дней робот сделал примерно 110%

а стратегия «купил и держи» акции Сбера примерно 0(ноль)%

—————————————————————————

Сегодня робот совершил одну ошибку ( но наказывать не буду)

—————————————————————————

Вот картинки для любознательных:

rob_nk_076

rob_nk_075

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

 

 

 

Сегодня робот показал доходность примерно 5%.

Начало дня 101.41% конец дня 106.72% прибыль.

———————————————-

Вроде бы результат не очень, такой же как вчера.

Но вчера Сбер изменился от 69.9 до 71.15 т е на 1.75%,

а сегодня от 71.37 до 72.1 т е всего на 1%.

———————————————————

За весь период, в 3000 5 мин таймов,

прибыль составляет 106% за 186 сделок из них 93% успешных.

Если посмотреть на картинку за весь  период,

то не трудно заметить, что цена на сегодня почти равна цене на начало периода.

—————————————————————————

 

Сегодня робот совершил одну ошибку ( придется наказать)

—————————————————————————

Вот картинки для любознательных:

rob_nk_071

rob_nk_070

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————