10
Янв

Хроники робота

Posted by: Kamynin   in Фондовый рынок

Сегодня 9.01.2012

Испытания робота продолжаются.
Вот его текущий результат за период с 30.12.2011 по н в
Картинка

Таблица

All trades                 Long trades              Short trades

Net Profit %         27.28 %                    16.75 %                    10.53 %
Exposure %           89.38 %                    52.79 %                    36.59 %
Net Risk Adjusted Return %            30.53 %            31.74 %              28.77 %


All trades         63          31 (49.21 %)             32 (50.79 %)
Avg. Profit/Loss %                  0.43 %          0.54 %                  0.33 %


Winners      55 (87.30 %)          29 (46.03 %)           26 (41.27 %)
Avg. Profit %                 0.52 %                 0.59 %                 0.44 %


Losers    8 (12.70 %)               2 (3.17 %)            6 (9.52 %)
Avg. Loss %             -0.16 %                     -0.18 %                -0.15 %


Max. trade % drawdown          -1.22 %          -0.61 %                  -1.22 %
Max. system % drawdown         -1.48 %           -0.59 %                  -1.61 %
Recovery Factor        16.94                       26.90                   6.40
Profit Factor             22.58                 47.73                      12.62
Payoff Ratio             3.28                  3.29                        2.91

Автор:Николай Камынин

При создании роботов во внешних приложениях на основе таблицы всех биржевых сделок, возникает задача экспорта данной таблицы и создание истории всех  сделок.

Большой объем экспортируемых данных создает ряд проблем с накоплением данных и ведением истории. Например таблица всех сделок за 6 января 2012 года содержит более 820 тысяч записей.

Для решения задачи экспорта таблиц QUIK во внешнее приложение я использую протокол DDE, как наиболее быстрый из доступных в QUIK , по сравнению с ODBC.

С помощью написанного мною плагина для Амиброкера , информация  о котором есть на сайте, данная таблица выводится на диск в текстовом виде   за 410 секунд( примерно 7 минут ) , что составляет  0.5 ms на запись.

Для сокращение времени создания базы данных , мною была начата разработка отдельной от Амиброкера СУБД для экспорта по протоколу DDE таблиц QUIK, в том числе и таблицы всех сделок.

Сегодня я завершил разработку первого этапа.

Результаты превзошли ожидания.

Тестирование показало, что  таблица всех сделок размером 820 тысяч записей записывается на диск и становится доступной внешним программам  через ….10 секунд.

Таким образом, скорость экспорта таблицы всех сделок сократилась в 40 раз и составляет 12.5 мкс на запись.

Следующий этап необходимо реализовать сортировку «на лету»аблицы всех сделок по инструментам.

О результатах напишу.

График

На нижним графике

 прибыль— зеленый (в дальнейших сделках не используется) ,

средств для торговли (средства в сделках) -голубой ,

убытки ( максимальная просадка счета)— красный .

…………. …….All trades                 Long trades            Short trades
Net Profit %          596.77 %                  289.87 %                  306.90 %


All trades          1173             586 (49.96 %)          587 (50.04 %)
Avg. Profit/Loss %     0.51 %                      0.49 %                       0.52 %
Avg. Bars Held       22.34                        22.53                         22.15


Winners           729 (62.15 %)          355 (30.26 %)          374 (31.88 %)
Avg. Profit %          1.05 %                      1.06 %                       1.05 %
Max. Consecutive        33                              17                              44
# bars in largest win   70                              70                              94


Losers   444 (37.85 %)          231 (19.69 %)          213 (18.16 %)
Avg. Loss %           -0.38 %                     -0.38 %                     -0.39 %
Max. Consecutive         7                                7                                 6
# bars in largest loss    16                              16                              26


Max. trade % drawdown   -4.45 %                     -4.45 %                     -3.93 %
Max. system % drawdown  -2.80 %                     -3.33 %                     -4.51 %
Recovery Factor       106.47                      47.66                         50.04
CAR/MaxDD             230.49                      92.72                         72.41
RAR/MaxDD             1026.10                    822.17                       647.34
Profit Factor           4.50                           4.34                           4.66
Payoff Ratio            2.74                           2.83                           2.66
Risk-Reward Ratio       9.66                           8.98                           10.18
Ulcer Index              0.61                           0.65                           1.13
Ulcer Performance Index   1040.94                    463.18                       285.06
Sharpe Ratio of trades      14.19                        13.67                         14.72
K-Ratio               0.0170                      0.0158                       0.0180

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для справки:   Стратегия «купил и держи» (на графике не показана)  за 2011 год дала бы 25% убытка.

 

Tags: , , ,