В настоящее время добавил в алгоритм работы робота анализ объемов.
Вот результаты его работы за период с 01.01.2011 по 14.12.2001 включительно

Пример графика

                             All trades Long trades Short trades
Net Profit             % 517.92 % 251.61 % 266.31 %
Exposure                % 23.96 % 12.04 % 11.92 %
Annual Return     % 618.87 % 290.33 % 308.04 %
Risk Adjusted Return % 2582.58 % 2410.65 % 2584.28 %
________________________________________
All trades                  1064 532 (50.00 %) 532 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss     % 0.49 % 0.47 % 0.50 %
Avg. Bars Held            23.34 23.55 23.12
________________________________________
Winners                       615 (57.80 %) 300 (28.20 %) 315 (29.61 %)
Avg. Profit                    % 1.13 % 1.14 % 1.12 %
# bars in largest win          114 63 114
________________________________________
Losers                               449 (42.20 %) 232 (21.80 %) 217 (20.39 %)
Avg. Loss                           % -0.39 % -0.39 % -0.39 %
# bars in largest loss             16 16 26
________________________________________
Max. trade % drawdown           -4.45 % -4.45 % -3.93 %
Max. system % drawdown           -2.84 % -3.36 % -3.73 %
Recovery Factor                             92.41 41.32 53.59
CAR/MaxDD                                    217.76 86.29 82.50
RAR/MaxDD                                  908.74 716.48 692.13
Profit Factor                                      3.96 3.79 4.13
Payoff Ratio                                    2.89 2.93 2.85
Risk-Reward Ratio                        10.13 9.42 10.58
Ulcer Index                                       0.66 0.74 1.08
Ulcer Performance Index           926.51 386.42 280.21
Sharpe Ratio of trades                   12.38 12.10 12.66
K-Ratio                                                0.0175 0.0163 0.0183

Автор: Николай Камынин

В настоящее время в алгоритм робота добавлен блок формирования уровней сигналов с учетом уровней Фибонатчи.
Результат работы представлен ниже.

Как и раньше условия следующие:

Торгуемый инструмент: Обыкновенная акция Сбербанка
Тайм – 5 минут
Комиссия 0.035%
Торговля на фиксированный депозит.
Полученная прибыль не инвестируется.
Плечи не используются.
Система торговли реверсивная.

Вот так выглядит график цен сделок и график прибыли:

Ниже представлены итоговые результаты за 2011 год на текущий момент

All trades                 Long trades            Short trades

Net Profit %            406.91 %                  200.52 %                  206.40 %
Exposure %             53.43 %                    28.54 %                    24.89 %
Net Risk Adjusted Return %        761.59 %         702.61 %              829.22 %
Annual Return %              519.01 %          244.10 %                  251.67 %
Risk Adjusted Return %       971.39 %                  855.32 %                  1011.10 %


All trades 895         447 (49.94 %)          448 (50.06 %)
Avg. Profit/Loss %         0.45 %             0.45 %                 0.46 %


Winners 494 (55.20 %)      242 (27.04 %)          252 (28.16 %)
Avg. Profit %                     1.21 %                      1.27 %                       1.15 %
# bars in largest win            114                            70                              114


Losers 401 (44.80 %)          205 (22.91 %)          196 (21.90 %)
Avg. Loss %                          -0.47 %                     -0.52 %                     -0.42 %
# bars in largest loss                 19                            19                              48


Max. trade % drawdown    -5.84 %            -5.84 %                     -3.89 %
Max. system % drawdown        -4.68 %                     -5.96 %                     -4.96 %
CAR/MaxDD                         110.87                      40.99                         50.70
RAR/MaxDD                          207.51                      143.62                       203.68
Profit Factor                         3.14                           2.88                           3.48
Payoff Ratio                            2.55                           2.44                           2.71
Risk-Reward Ratio                  9.17                           8.47                           9.56
Ulcer Index                            1.09                           1.28                           1.34
Ulcer Performance Index        470.39                      186.55                       183.64
Sharpe Ratio of trades              10.23                        9.38                           10.98
K-Ratio                                 0.0156                      0.0144                       0.0162
Итого:

Прибыль составляет 406%.
Стратегия ”Купил и держи” дает убыток 15%.
Совершено 895 сделок, прибыльных 55%,
Максимальная просадка системы  не превышает 6%.

~~Влияние проскальзывания ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для проверки влияния проскальзывания проведено тестирование с задержкой совершения сделок на один тайм. Таким образом, после получения сигнала на сделку пропускается одна свеча и сделка совершается через пять минут после формирования сигнала.

Результаты работы робота с запаздыванием 5 минут:

All trades                 Long trades            Short trades

Net Profit %                    339.57 %                  166.38 %                  173.20 %
Exposure %                     57.00 %                    30.42 %                    26.57 %
Net Risk Adjusted Return %      595.76 %                  546.86 %                  651.75 %
Annual Return %                     427.44 %                  200.51 %                  209.17 %
Risk Adjusted Return %         749.92 %                  659.06 %                  787.12 %


All trades 895                  447 (49.94 %)          448 (50.06 %)
Avg. Profit/Loss %                    0.38 %                    0.37 %                       0.39 %


Winners 487 (54.41 %)          228 (25.47 %)          259 (28.94 %)
Avg. Profit %                       1.11 %                      1.21 %                       1.02 %
# bars in largest win             114                            70                              114


Losers 408 (45.59 %)          219 (24.47 %)          189 (21.12 %)
Avg. Loss %                           -0.49 %                     -0.50 %                     -0.47 %
# bars in largest loss                19                              19                              123


Max. trade % drawdown      -5.84 %              -5.84 %                     -3.89 %
Max. system % drawdown       -5.89 %            -6.20 %                     -6.81 %
CAR/MaxDD                          72.61                  32.35                         30.73
RAR/MaxDD                          127.38              106.33                       115.63
Profit Factor                             2.71                  2.52                           2.93
Payoff Ratio                            2.27                  2.42                           2.14
Risk-Reward Ratio                 8.81                    8.05                           9.18
Ulcer Index                            1.48                   1.86                           1.99
Ulcer Performance Index        285.85                104.72                       102.41
Sharpe Ratio of trades              8.88                  8.16                           9.51
K-Ratio                                0.0150              0.0137                       0.0156

При запаздывании сделки относительно торгового сигнала на 5 минут, прибыль сократилась с 406% до 340%, а максимальная просадка увеличилась на 0.1%.

Автор: Николай Камынин

Вижу, что не все поняли мою мысль о преимуществе малого тайма.

Попробую показать это на некоторых примерах.

Как было показано ранее,

получая историю сделок в виде свечей мы фактически вместо множества сделок на некотором интервале, например  час, берем всего четыре значения

Ореn —  первую сделку , Close –последнюю, Low –минимальную и

High-максимальную.

Возникает следующий вопрос.

Если мы упорно работаем лишь на таймах в 1 час,

можно ли что-то полезное получить ,

собрав нашу свечу с таймом в 1 час из свечей в 5 минут?

Если Вы работаете по закрытым свечам,

то до закрытия очередной свечи делать-то роботу нечего,

может что-то полезное можно извлечь в это время , а не бездельничать.

Оказывается можно.

Итак , допустим, что торговые сигналы мы генерим по тайму 1 час, но решили такую свечу собирать из мелких таймов, например , 1 минута.

Тогда, Оpen свечи 1 час равен Open свечи 1 минута  в 00 минут 00 секунд.

Close свечи 1 час равен Close свечи 1 минута в 59 минут 00 секунд.

High и Low свечи в 1 час будут равны максимуму High свечей 1 минута и минимуму Low свечей 1 минута соответственно.

Ну и что же мы нового узнали после стольких мучений построения свечи в 1 час по свечам в 1 минуту?

А вот что.

Мы теперь знаем время High и Low.

Как по Вашему, что дает нам эта информация?

Напрягаем серое вещество….

Продолжение следует…