Продолжаю тестировать стратегию торговли исключительно средствами QUIK.

Т е собственной программой на LUA.

За прошедшее время добавил в программу оптимизацию по параметру.

Оптимизировал лишь один параметр  — это период скользящей, которая видна на картинках.

Робот работает на тайме 5 минут.

вот его результаты по текущим 3000 барам.

Вот картинки для любознательных:

rob_nk_003

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————

rob_nk_004

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

Это таблица сделок за последние 2 дня:

07/01/15 10:35:00 i=2903,price=72.33,Open=71.78,profit=0.76,short=24.18
win=65,los=21,Long(45)%=24.85(0.55), Short(43)%=24.18(0.56), All(88)%=49.03
07/01/15 12:15:00 i=2923,price=71.78,Open=72.81,profit=1.43,long=26.28
win=66,los=21,Long(46)%=26.28(0.57), Short(43)%=24.18(0.56), All(89)%=50.46
07/01/15 18:05:00 i=2993,price=72.81,Open=70.96,profit=2.6,short=26.79
win=67,los=21,Long(46)%=26.28(0.57), Short(44)%=26.79(0.6), All(90)%=53.07
07/02/15 10:05:00 i=3003,price=70.96,Open=70.95,profit=-0.02,long=26.27
win=67,los=22,Long(47)%=26.27(0.55), Short(44)%=26.79(0.6), All(91)%=53.06
07/02/15 10:15:00 i=3005,price=70.95,Open=70.48,profit=0.66,short=27.46
win=68,los=22,Long(47)%=26.27(0.55), Short(45)%=27.46(0.61), All(92)%=53.73
07/02/15 10:45:00 i=3011,price=70.48,Open=70.92,profit=0.62,long=26.89
win=69,los=22,Long(48)%=26.89(0.56), Short(45)%=27.46(0.61), All(93)%=54.35
07/02/15 12:25:00 i=3031,price=70.92,Open=70.51,profit=0.58,short=28.04
win=70,los=22,Long(48)%=26.89(0.56), Short(46)%=28.04(0.6), All(94)%=54.93
07/02/15 13:30:00 i=3044,price=70.51,Open=70.71,profit=0.28,long=27.18
win=71,los=22,Long(49)%=27.18(0.55), Short(46)%=28.04(0.6), All(95)%=55.22
07/02/15 14:05:00 i=3051,price=70.71,Open=70.55,profit=0.22,short=28.27
win=72,los=22,Long(49)%=27.18(0.55), Short(47)%=28.27(0.6), All(96)%=55.45
07/02/15 14:25:00 i=3055,price=70.55,Open=70.77,profit=0.31,long=27.49
win=73,los=22,Long(50)%=27.49(0.54), Short(47)%=28.27(0.6), All(97)%=55.76
07/02/15 15:20:00 i=3066,price=70.77,Open=70.51,profit=0.36,short=28.64
win=74,los=22,Long(50)%=27.49(0.54), Short(48)%=28.64(0.59), All(98)%=56.13
07/02/15 15:50:00 i=3072,price=70.51,Open=70.66,profit=0.21,long=27.7
win=75,los=22,Long(51)%=27.7(0.54), Short(48)%=28.64(0.59), All(99)%=56.34
07/02/15 16:15:00 i=3077,price=70.66,Open=70.24,profit=0.59,short=29.23
win=76,los=22,Long(51)%=27.7(0.54), Short(49)%=29.23(0.59), All(100)%=56.93
07/02/15 17:45:00 i=3095,price=70.24,Open=70.82,profit=0.82,long=28.53
win=77,los=22,Long(52)%=28.53(0.54), Short(49)%=29.23(0.59), All(101)%=57.76

Как видим, результаты вполне хорошие.

За период с 21 мая по 2 июля 2015 г т е примерно за месяц имеем 100 сделок и прибыль 57.7%  без учета комиссионных, которые составят примерно 7%.

 

Решил сделать возможность тестирования стратегий в терминале QUIK и таким образом отказаться от использования сторонних программ технического анализа.

Написал первый вариант полностью на луа .

В результате получил следующее:

Наличие встроенной в терминал QUIK VM Lua (виртуальной машины луа) позволяет не только строить торговые системы, но и тестировать торговые алгоритмы на исторических данных.

Ниже приведена картинка, на которой отображены индикаторы, созданные на основе луа и сравнение их со встроенным мувингом.

Рассмотрим внимательнее картинки.

линия в виде прямой наклонной пунктирной — это автоматически построенные линии тренда.

непрерывная линия — фиолетовая — это стандартный мувинг с периодом 5.

А линия в виде штрихов, с изменяющимся цветом, — это адаптивный индикатор  kamnik2.

Предлагаю внимательно  рассмотреть и сравнить мувинги и адаптивный индикатор.

Создадим торговые системы в терминале QUIK на основе этих индикаторов.

Протестируем системы на истории в 3000 бар, которые доступны в терминале QUIK.

тайм 1 минута.

Результат:

Первая система — на основе мувинга:

период 20:  06/21/15 17:29:26 Long(70)%=1.87, Short(66)%=0.55, All(136)%=2.42

Вторая система на основе адаптивного фильтра kamnik2

06/21/15 17:32:55 Long(112)%=2.66, Short(103)%=1.18, All(215)%=3.84

ind_nk_001

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————-

Робот Вова с марта месяца находится в свободном плавании.

Так как никакого обучения за прошедшее время он не проходил,

то в приведу результаты лишь за 2015 год.

За предыдущие года никаких изменений нет.

vova_06_15_0001

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 602166.75 366361.14 335805.61
Net Profit 502166.75 266361.14 235805.61
Net Profit % 502.17 % 266.36 % 235.81 %
Exposure % 26.34 % 13.34 % 13.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1906.69 % 1996.47 % 1814.53 %
Annual Return % 4040.25 % 1377.31 % 1133.20 %
Risk Adjusted Return % 15340.55 % 10323.39 % 8720.02 %
Total transaction costs 16149.93 8165.81 7984.12

All trades 323 162 (50.15 %) 161 (49.85 %)
 Avg. Profit/Loss 1554.70 1644.20 1464.63
 Avg. Profit/Loss % 1.56 % 1.64 % 1.47 %
 Avg. Bars Held 39.12 39.76 38.48

Winners 259 (80.19 %) 129 (39.94 %) 130 (40.25 %)
 Total Profit 545242.72 288954.38 256288.34
 Avg. Profit 2105.18 2239.96 1971.45
 Avg. Profit % 2.11 % 2.24 % 1.98 %
 Avg. Bars Held 41.92 43.12 40.72
 Max. Consecutive 77 39 38
 Largest win 36302.64 36302.64 19501.73
 # bars in largest win 163 163 93

Losers 64 (19.81 %) 33 (10.22 %) 31 (9.60 %)
 Total Loss -43075.97 -22593.24 -20482.73
 Avg. Loss -673.06 -684.64 -660.73
 Avg. Loss % -0.67 % -0.68 % -0.66 %
 Avg. Bars Held 27.83 26.64 29.10
 Max. Consecutive 4 4 4
 Largest loss -4428.25 -4428.25 -1701.06
 # bars in largest loss 13 13 17

Max. trade drawdown -6574.44 -5050.71 -6574.44
Max. trade % drawdown -6.04 % -4.97 % -6.04 %
Max. system drawdown -7413.00 -5050.71 -6574.44
Max. system % drawdown -7.40 % -4.97 % -5.80 %
Recovery Factor 67.74 52.74 35.87
CAR/MaxDD 545.87 277.06 195.38
RAR/MaxDD 2072.63 2076.65 1503.47
Profit Factor 12.66 12.79 12.51
Payoff Ratio 3.13 3.27 2.98
Standard Error 50477.18 27577.44 23236.66
Risk-Reward Ratio 19.09 18.85 19.11
Ulcer Index 0.48 0.60 0.56
Ulcer Performance Index 8380.12 2287.90 2020.43
Sharpe Ratio of trades 12.40 11.03 15.12
K-Ratio 0.0239 0.0236 0.0240

Казалось бы за апрель и май результаты скромные.

Всего лишь 31% и 14%  соответственно.

Однако, если сравнить со стратегией «купи и держи» и предположить,

что купили мы 27 марта по минимальной цене в марте 61.77 ,

а продали бы 5 мая по максимальной цене 80.98,

то наша прибыль составила бы 31%.

Далее,

если бы мы  5 мая встали в шорт по цене 80.98,

а 20 мая закрыли шорт по цене минимума мая 71.81,

то наша прибыль составила бы 11.3%.

Т е если БЫ, то было бы как у Вовы в апреле и хуже,чем у Вовы в мае.

Но у Вовы — без БЫ.