Вопрос, который задал  мне один из посетителей сайта,  задают себе многие игроки на бирже.  Поэтому  решил опубликовать свое мнение по данному вопросу.

Письмо:

Добрый вечер, Николай!

Я дико извиняюсь но мне хотелось бы узнать ваше мнение. Мнение профессионала.
Какую роль в вашей биржевой жизни занимают популярные индикаторы?

Индикаторы которыми ненавязчиво заставляют играть новичков!

Как вы считаете есть в них польза или это все некая ниша биржевого бизнеса. И богатеют на них лишь создатели индикаторов и авторы книг включающие описание индикаторов в свои «ШЕДЕВРЫ».
Мое рассуждение как дилетанта, что МТС на основе сигналов от индикаторов обречена на провал. Индикаторы опаздывают со своими сигналами.
Каким образом технические индикаторы могут помочь трейдеру? может только для изучения истории.
К примеру, очень часто многие восхищаются смотря на исторические данные и индикатор
— ОООО как здорово этот индикатор показал разворот….
— ого да этот индикатор просто чудо …..
Должно же быть применение использование индикаторов не для сигналов в реале а для генерации сигналов в прошлом. Чтобы использовать их в будущем.
Спасибо!

Ответ :

Добрый день, Дмитрий!

1) По-моему, Вы заблуждаетесь, называя меня профессионалом.

Профессионал — это тот, кто живет на средства от этой деятельности.

Именно те, кто пишет книги (ШЕДЕВРЫ) о том, как стать миллионером играя на бирже, или делают аналитические обзоры на сайтах брокеров на радио и ТВ , являются профессионалами.

Мое занятие данным видом деятельности — это хобби, так как я это  делаю за свой счет и по собственной инициативе, и уж, тем более, не  живу на доход от этой деятельности.

2) Теперь по существу вопроса.

Во-первых, индикаторы, паттерны  используются как средства упрощенного и  наглядного объяснения истории.

Как некоторые названия , шаблоны событий в  прошлом.

Ограниченный список таких названий, позволяет вводить  определенную классификацию и систематизацию истории.

Например, если сказать – “революция”, то Вы уже можете представить     себе возможные последствия (сценарии ) данного события.

Если обозреватель графика цен говорит  «голова и плечи» —   то тоже можно представить некоторые сценарии развития дальнейших событий.

При подробном анализе, как правило, эти сценарии покрывают весь спектр возможных последующих результатов.

Поэтому в действительности такие сценарии обеспечивают опытному обозревателю в дальнейшем возможность выбора одного из них, который наиболее близко будет соответствовать новым историческим данным.

Таким образом, постоянно слушая данного рассказчика, у Вас возникает ощущение, что он

действительно знает, куда движется рынок.

Что касается ШЕДЕВРОВ, то там все значительно проще.

Сначала надо написать увлекательную сказку о том, как стать миллионером на фондовом рынке, а затем, используя поистине безграничный объем биржевых исторических данных можно всегда найти сотню примеров, на которых практически любые индикаторы покажут большую прибыль.

Во-вторых, индикаторы – это фильтры (модели).

Как всякие фильтры, они пропускают к нам одну информацию и подавляют,  или отсеивают другую.

Как всякие модели – они предназначены для упрощения исторических данных с целью выявления наиболее значимых для исследователя закономерностей.

Выявляя те или иные закономерности в прошлом, мы можем использовать их для прогнозирования будущего.

Здесь возможны как минимум две гипотезы.

Во-первых, мы можем предположить, что тенденция, выявленная в прошлом, будет существовать некоторое время, не равное нулю, в будущем.

Если эти закономерности существовали в исторических данных, то нет оснований считать, что они не будут существовать в будущем.

Например, если цены растут (падают) то эта тенденция продолжится.

Во-вторых, мы можем предположить, что если тенденция, выявленная в прошлом, перестала существовать,  то поведение рынка изменилось и следует ожидать новых событий.

Вопрос состоит в том, какую информацию Вы выявляете данной моделью, и, каким образом Вы оцениваете адекватность текущего состояния рынка применяемой Вами модели (индикатору).

Какой прогноз ( сценарий) движения рынка Вы можете построить по этой модели.

Как Вы обнаруживаете расхождение модели и эксперимента (рынка).

Таким образом, индикаторы – это модели движения цены.

Они могут быть простые и сложные, адекватные и не очень.

Это как набор инструментов.

Например, у Вас есть гаечный ключ и микроскоп, бензопила и скальпель.

Вам надо пришить пуговицу к рубашке.

Вопрос, “Какой из имеющихся у Вас инструментов Вы примените?”

В заключение, хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что на фондовом рынке не делают большие деньги на основе успешного прогнозирования рынка.

Этот способ обогащения очень сложный и поэтому его никто серьезно не использует.

Все рассказы о данном способе обогащения нужны лишь для заманивания на рынок новых клиентов.

Как самый сложный и практически не реализуемый на дилетантском уровне способ обогащения он широко рекламируется рыночными зазывалами.

Реалии рынка таковы:

Деньги делают на управлении чужими деньгами, вне зависимости от эффективности такого управления.

Деньги делают на использовании чужих денег в своих интересах.

Деньги делают путем дачи в займы денег клиентов , этим же клиентам.

Короче говоря, зачем профессионалам рынка париться с прогнозированием будущего, когда есть много способов делать бабло собирая деньги у клиентов, рассказывая им сказки о том, как просто стать миллионером , прогнозируя движения рынка примитивными, понятными даже школьнику начальных классов, дилетантскими методами.

Поэтому широко рекламируемые индикаторы , в силу своей примитивности,  наглядно объясняют поведение цен в прошлом, но мало пригодны для практического прогнозирования рынка в будущем.

С наилучшими пожеланиями…

Автор: Николай Камынин

Когда я моделирую торговые алгоритмы, то чаще использую рыночные цены.

Однако, в Амиброкере можно смоделировать и лимитированный ордер.

Вот один из вариантов моделирования сделки по заданной цене:

Допустим, мы хотим купить или продать  по цене Price , определенной в момент i,

Для совершения сделки со следующего бара,  надо в цикле с начала

установить условие исполнения сделки, а затем определить цену Price :

Примерно так:

В начале программы

Price=0;  //начальное условие цена сделки равна нулю, если заявки нет

….

В цикле пишем условие совершения сделки следующим образом:

Buy[i]=Buy[i-1]; Sell[i]=Sell[i-1];  BuyPrice[i]=BuyPrice[i-1]; SellPrice[i]=SellPrice[i-1];

if (  Price>=Low[i]  AND High[i]>=Price AND Buy[i]==0  ) { Buy[i]=1; BuyPrice[i]=Price; Price=0; Sell[i]=0;  }  //покупка

if (  Price>=Low[i]  AND High[i]>=Price AND Sell[i]==0 ) { Sell[i]=1; SellPrice[i]=Price; Price=0; Buy[i]=0;  }  //продажа

Таким образом, если указанная Вами цена сделки попадает в диапазон

свечи, то сделка исполнится по заданной цене Price.

Далее следует правило определения цены Price

Таким образом, сделка всегда будет совершаться на следующем баре после

формирования заявки на сделку, т.е. установки Price.

Более сложный алгоритм предполагает учет объема свечи.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В предыдущей заметке я несколько неточно описал возможности амиброкера, указав на возможность моделирования сделки по рыночной цене.

Попробую объяснить.
Есть две реалии:
1)  Торговля  на реальном счете. В этом случая я часто использую рыночную заявку .
2) Тестирование различных моделей торговых систем на  истории.
В действительности сделки на исторических данных получаются всегда по определенной цене и строго говоря  относятся к лимитированным.
Даже, если не реализовывать алгоритм, который  я написал ранее , сделки будут совершаться по вполне определенной цене Low,High,Open,close, по крайней мере в Амиброкере.
В  МТ4 есть возможность моделировать рыночные сделки, а в Амиброкер такой возможности нет
Поэтому системы, результаты которых я привожу в Амиброкере всегда реализуют лимированную заявку.

Tags: , , , , ,

Автор:  Николай Камынин

Предлагаю Вашему вниманию результаты тестирования торговой системы.

Для того, чтобы Вы могли сравнить решения робота с Вашими собственными , я привожу подробный фрагмент сигналов торговой системы.

Скептики скажут, что это не реальный счет, а исторические данные.

Но, никто и не говорит обратное.

Но давайте возьмем равные условия. Допустим, что и Вы играете на исторических данных.

Попробуйте сделать это лучше, чем данная торговая система, хотя бы на исторических данных.

Исходные условия:

Система работает на временных интервалах от 5 до 60 минут.

Результаты не сильно отличаются.

В системе нет подгоняемых параметров.

Для определенности возьмем тайм фрейм 10 минут.

Система работает по неизменному алгоритму на интервале от 2007 года по настоящее время.

Система торгует лишь в лонг , без плечей и реинвестирования прибыли.

Депозит 10 000 рублей.  Комиссия брокера 0.03%

Торгуем акциями Сбербанка.

На рис приведены сигналы системы  с 30 июля по 7 августа текущего года.

За период с 1.01.2010 по 07.08.2010 система совершила 773 сделки, из них прибыльных 40%.

Прибыль составила 69%.

Максимальная просадка составила 4%.

Интересен результат торговли системы за период с 2007 по н.в.

Т.е. начало торговли до кризиса.

Система совершила 4146 сделок, из них прибыльных 40%

Прибыль составила 590%.

Максимальная просадка составила 14%.

На рисунки приведен график цены и прибыльности системы

Серым цветом отображена величина депозита, зеленым – свободная прибыль системы.

Tags: , , , , ,