Автор:  Николай Камынин

Предлагаю Вашему вниманию результаты тестирования торговой системы.

Для того, чтобы Вы могли сравнить решения робота с Вашими собственными , я привожу подробный фрагмент сигналов торговой системы.

Скептики скажут, что это не реальный счет, а исторические данные.

Но, никто и не говорит обратное.

Но давайте возьмем равные условия. Допустим, что и Вы играете на исторических данных.

Попробуйте сделать это лучше, чем данная торговая система, хотя бы на исторических данных.

Исходные условия:

Система работает на временных интервалах от 5 до 60 минут.

Результаты не сильно отличаются.

В системе нет подгоняемых параметров.

Для определенности возьмем тайм фрейм 10 минут.

Система работает по неизменному алгоритму на интервале от 2007 года по настоящее время.

Система торгует лишь в лонг , без плечей и реинвестирования прибыли.

Депозит 10 000 рублей.  Комиссия брокера 0.03%

Торгуем акциями Сбербанка.

На рис приведены сигналы системы  с 30 июля по 7 августа текущего года.

За период с 1.01.2010 по 07.08.2010 система совершила 773 сделки, из них прибыльных 40%.

Прибыль составила 69%.

Максимальная просадка составила 4%.

Интересен результат торговли системы за период с 2007 по н.в.

Т.е. начало торговли до кризиса.

Система совершила 4146 сделок, из них прибыльных 40%

Прибыль составила 590%.

Максимальная просадка составила 14%.

На рисунки приведен график цены и прибыльности системы

Серым цветом отображена величина депозита, зеленым – свободная прибыль системы.

Tags: , , , , ,

Автор : Николай Камынин

В Амиброкер есть возможность программировать действия с векторами данных .

Этот метод позволяет существенно ускорить вычисления, но непривычен для начинающих.

Чтобы избежать ошибок и делать так как привычно предлагаю следующий  вариант заготовки для написания собственной системы:

//~~~~~Начало примера~~~~~~~~~~~~~~~

//Пример Николай Камынин 31072010
//сигналы формируем в цикле   покупка,  если Текущий High>Предыдущего
// продажа,  если Предыдущий Low больше текущего
// выводим на график вектором
// в примере задаем цену сделки равной цене закрытия бара установить в  Backtester в setting начальный капитал и тайм фрейм (1 час)
Buy[0]=0;
Sell[0]=1;
for( i = 1; i < BarCount; i++ ) { Buy[i]= Buy[i-1]; Sell[i]=Sell[i-1];
if ( High[i]>High[i-1] AND Buy[i]==0 ) { Buy[i]=1; Sell[i]=0; BuyPrice[i]=Close[i]; }
if (Low[i-1]>Low[i]  AND Sell[i]==0 ) { Sell[i]=1; Buy[i]=0; SellPrice[i]=Close[i];}

}
PlotShapes( IIf( Buy AND Ref(Buy,-1)==0 ,shapeUpArrow,shapeNone ),colorWhite,0,BuyPrice );
PlotShapes( IIf( Sell AND Ref(Sell,-1)==0 ,shapeDownArrow,shapeNone ),colorYellow,0,SellPrice);

//~~~~~~~конец примера

В этом примере формирование условий купли/продажи выполняется для каждой свечи в цикле,

а для отображения результатов на графике используется векторный вывод сигналов на график

Вот как выглядит результат для Сбербанка на интервале 1 час на дату 29.07.2010

Автор: Николай Камынин

Если не принимать во внимание бодрые призывы брокеров и увлекательные рассказы в рекомендуемых для прочтения книгах на тему “Как стать миллионером” , а без особых эмоций попытаться понять, что же в действительности представляет собой фондовый рынок, и что же Вы покупаете, покупая акции, то получится следующее.

Во-первых, и, в основном, фондовый рынок – это механизм займа денежных средств без залога и гарантий возврата.

Для того, чтобы это понять надо обратиться к гражданскому кодексу и понять, что такое акция.

Акция – это ценная бумага, купив которую, Вы покупаете следующее:

1)       Управленческое право. Но если компания большая, а Вы простой смертный, то это право для Вас такое же, как право управлять заходом солнца пультом управления от телевизора.

2)        Право на вознаграждение — право на получение дивидендов. Учитывая, что дивиденды современных компаний составляют не более 1% в год от стоимости покупаемой акции, то это право как утешительный приз в виде десяти сосисок в соревновании по поеданию сосисок.

3)        Имущественное право. На получение доли от реализации имущества компании при ее банкротстве. Я называю это “право на наследство”.

Учитывая тот факт, что в случае банкротства компании, акции которой Вы купили , когда все было хорошо, Вы получите в лучшем случае процентов десять от стоимости купленных Вами акций. Т.е. это лишь будет фиксацией Ваших убытков, но не прибылей.

Но далее Вы поймете, что и эти десять процентов Вы не получите никогда.

Поэтому, фондовый рынок всегда считался высокорискованным способом вложения средств.

В настоящее время – это исключительно высокорискованный спекулятивный способ зарабатывания средств.

Он такой, потому что компания, продающая Вам свои долговые расписки ( а акции – это и есть эти долговые расписки , первоначально гарантирует их лишь своим уставным капиталом), но при многократной вторичной продаже этих акций на рынке они становятся практически ничем не обеспеченными долговыми расписками.

Поэтому на фондовых рынках обязательно делают кризис, так как это и есть способ списания необеспеченных долговых обязательств.

Кроме того, фондовый рынок позволяет сначала связать свободные средства населения, а затем их обесценить и таким образом списать государственные долги.

Кроме того, те у кого заводы, пароходы и паровозы, для обеспечения своего безбедного существования закладывают принадлежащие им пакеты акций в качестве залога для получения кредита на личные нужды в банке ( а иначе как купить яхты виллы и женщин).

Очевидно, что для получения большего кредита на собственные нужды можно не париться по поводу эффективности работы предприятий, а провести ПИАР компанию на бирже, наняв для этого брокера и аналитиков. Это гораздо дешевле, чем модернизация производства.

Кроме того, так как по закону все имущество предприятия принадлежит предприятию , как юридическому лицу, то наемные менеджеры заложат это имущество для получения кредита на погашение долгов предприятия и выплаты себе -любимым больших вознаграждений. Это практически полностью обесценивает реальную стоимость акций, так как в случае банкротства имущество предприятия заберет банк за кредит.