Ответ на вопрос  шортить или не шортить каждый решает сам.
Изложу свои доводы в пользу торговли без плеч и следовательно без шортов.
Мои доводы предназначены в первую очередь для начинающих биржевых игроков.
Для опытного игрока я не скажу ничего нового.
И так Вы пришли играть на биржу.

     У Вас уверенность , что Вы умнее всех, что уж Вам то обязательно повезет и Вы возможно быстро сделаете свой первый миллион из десяти тысяч, так как внимательно прочитали все рекомендуемые на сайтах книги по технике торговли и поняли как это просто.

 На самом же деле все совершенно наоборот.
Но синдром  молодого солдата будет существовать всегда.
     Этот синдром заключается в том, что каждый молодой солдат считает, что в него пуля не попадет никогда.
Какой же результат Вас ожидает. Он один – обнуление депозита.
Можно ли избежать этого результата.

     Думаю, что можно, но сложно. Соблазн стать богатым быстро, заняв деньги или акции у брокера очень велик.
 Это как игра в наперстки или в лохотрон.
Вокруг все кричат, Давай попробуй – тебе повезет, Поставишь рубль займешь 100 заработаешь 1000.

   Давным-давно, когда я учился вождению машины, мне сказали: «Когда проедешь 500 км, будешь ездить уверенно”
Первое правило на рынке я бы сформулировал так:
Пока не увеличишь депозит в два раза  — не торгуй в долг.
       Именно запрет торговли в долг позволяет уменьшить риски на начальном этапе игры на бирже.
      В бизнесе есть такое правило: “ Минимизируй убытки, прибыль сама появится”. Это правило обеспечивает сохранение капитала в плохие времена и преумножение его в хорошие.
       Так как начинающий игрок, это еще не волшебник, а лишь учится, то правило не торговать в долг, обеспечит ему хорошую учебу.
Правило “Не играть в долг”  запрещает какие-либо шорты.
Поэтому , начинающий игрок должен играть в лонг и лишь на свои.
     Думаю, поэтому и говорят начинающим – играть в шорт – это риск, не шортите.
      Суть этого призыва означает – не играйте в долг, играйте на свои.
     Но , хочу повторить то, о чем говорил в предыдущих блогах:
«На свои не становятся богатыми,
На свои становятся умными –т.е.опытными игроками”

   Итак, в рамках моей теории, уровни поддержки и сопротивления – это уровень цен, где множество игроков совершило ошибку в прогнозе движения рынка.

    Возникает естественный вопрос, а как определить эти уровни на исторических данных.

Ответ достаточно прост.

       Те точки, где рынок изменил свое направление, относительно мнения большинства  и являются уровнями поддержки и сопротивления.

      Ранее я уже писал, что человеческой памяти свойственно прогнозирование будущего по методу предсказателя “нулевого порядка” .

     На обычном языке, это звучит так: “Завтра будет так же, как сегодня”

   Т.е. в своей жизни мы ожидаем, что в будущем все будет происходить по уже сложившемуся и хорошо нам известному сценарию.

    Например, если цена на рынке падает, то все дружно рассказывают, что она будет падать, а если растет – то многие ожидают, что так будет вечно.

      Таким образом, становится  ясно, что уровни поддержки и сопротивления – это уровни разворота рынка в прошлом или локальные значения максимальных и минимальных цен на некотором интервале наблюдения.

       Если обратиться к методам спектрального анализа, то уровни поддержки и сопротивления это минимумы и максимумы волн движения цены.

И эти уровни и являются прогнозными уровнями поддержки и сопротивления в будущем.  

       Здесь я хочу обратить Ваше внимание на известный индикатор с таинственным названием “фрактал” в действительности этот индикатор определяет максимальное и минимальное значение на заданном интервале.

       Таким образом, Вы можете использовать его, для того, чтобы разметить на графике цены локальные максимумы и минимумы.

   В дальнейшем на основе этого множества точек выбрать те уровни, которые Вы считаете значимыми для Вас уровнями поддержки и сопротивления.

            Простейшим способом найти уровни поддержки и сопротивления – это взять максимумы и минимумы свечей на значимом для вас интервале.

            Часто используют High и Low дневных свечей.

       Теперь мы можем с Вами определить понятие “канал”.

    Канал – это две прямые линии, проведенные через два или более уровней поддержки и сопротивления.

     Итак, чтобы построить канал, берем две различных точки  разворота рынка (два различных экстремума).

    Через каждую из этих точек проводим прямую линию.

     При этом, первая линия проводится через первую точку, по некоторому, нами определенному правилу.

    Вторая линия, проводится через вторую точку всегда параллельно первой линии.

         Таким образом, помимо выбора двух, значимых для нас точек разворота рынка в прошлом, для построения канала мы должны определить правило построение первой линии.

      Так как мы строим с вами графики в рамках евклидовой геометрии, то для построения первой линии, нам надо две точки, причем одна у нас уже есть.

         В зависимости от того, каким образом мы определим вторую точку для первой линии,  мы получим различные каналы.

        Вариант1:

    Допустим , что мы верим в следующее утверждение:

         Данный уровень сопротивления рынок не пробьет.

     В этом случае мы проводим горизонтальную линию через данную точку разворота.

     Вторая точка берется ниже (если первая – сопротивление) или выше, если первая – поддержка. 

     В результате мы получаем горизонтальный канал ожидаемого движения рынка.

    Т.е. таким образом, мы сформулировали с Вами прогноз ( иллюзию), что рынок будет двигаться в указанном горизонтальном канале и мы можем строить стратегию торговли на развороте (отскоке) рынка от определенных нами границ поддержки и сопротивления.

         И так будет до тех пор,  пока рынок не разрушит наши иллюзии, и не выйдет за границы канала.

Tags: ,

Автор: Николай Камынин

Человеческой натуре свойственно преувеличивать собственные успехи и преуменьшать свои ошибки. Именно поэтому, мы с опозданием забираем профит и надолго остаемся в убыточных позициях.

 Но продолжим про уровни поддержки и сопротивления.

   Возникает вопрос, “А почему уровни, которые были сопротивлением становятся уровнями поддержки и наоборот”

      И ответ банально прост – результат наших ошибок.

    Например, в результате прошлых ошибок образовался уровень сопротивления.

Очевидно, что будет много желающих исправить свою ошибку на данном уровне. Те, кто ошибся, будет стремиться продать.

  А те, кто не учится на чужих ошибках – будет стремиться купить.

В результате цена либо отскочит от уровня сопротивления – и тогда те , кто покупал поймут свою ошибку и будут мечтать о ее исправлении.

    Но те, кто ранее ошибся и теперь исправил ошибку, захотят повторить этот эксперимент , т.е. повторить свой удачный ход по исправлению старой ошибки.

      И вот цена снова подходит к уровню сопротивления.

И толпа игроков с новыми ошибками, старыми исправлениями и новых без ошибок встретятся на этом уровне.

     И у новых игроков, окажется денег больше и они купят все акции, которые хотели бы продать и те кто исправляет ошибку и более мудрые, кто закрепляет успех.

      И вот цена уходит вверх от  сопротивления.

И что мы имеем. Мы имеем , тех кто думал что здесь рынок развернется – у них ошибочка вышла и они мечтают, чтобы рынок сюда вернулся и они ее исправят – купят акции и уже не продадут на этих уровнях. Таким образом, уровень, бывший сопротивлением для них стал для них же теперь уровнем поддержкой.

    Но он стал и поддержкой для тех кто покупал и угадал – это была их победа и в будущем они при возможности снова ее укрепят – т.е. будут покупать на данных уровнях.

   Вот так уровни сопротивления превращаются в уровни поддержки и наоборот.

    При этом используется то свойство человеческого сознания, что мы вольно, или не вольно, стремимся повторить удачный опыт, и желаем исправить неудачный.

     Ведь в момент , когда Вы совершили ошибку, продав акции, кто-то совершил удачную покупку и Ваша ошибка для кого-то была его успехом.

       Вы оба стремитесь в будущем использовать полученный опыт и либо исправить ошибку либо закрепить успех, повторяя это на уровнях поддержки и сопротивления из прошлого.

   Продолжение следует

Tags: , ,