Автор: Николай Камынин

      Продолжим обсуждение методов прогнозирования рынков и места в нем спектрального анализа.

  Для реализации известных в литературе стратегий Вы используете мувинги и осцилляторы.

Как правило это 1- 3 мувинга и 1-2 осциллятора типа RSI.

   При этом,  Вы строите, например, первый мувинк с постоянной времени 200 дней (М-200), второй с постоянной времени 5 дней(М-5), а третий мувинг с постоянной времени 1 день(М-1).

     Кроме того, в отдельном окне строите осциллятор (так называемый полосовой фильтр ПФ).

     А теперь вопрос:

           А вы поняли, для чего это вы построили и почему 3 мувинга.

     Дело в том, что предполагается, будто М- 200, усредняет все колебания цены , происходящие на интервале меньше чем 200 дней, М-5 – соответственное, если меньше чем 5 и М-1, если меньше чем 1.

Их  называют еще фильтрами нижних частот (ФНЧ), так как они подавляют колебания цены выше их границы пропускания (200,5,1 соответственно).

    Очевидно, что ФНЧ М-200 нам нужен, чтобы выделить волну цены с периодом не меньше 200 дней, ФНЧ М-5 – волну с периодом не меньше 5 дней.

    Но проблема в том, что ФНЧ М5 выделяет и волну с периодом М-200.

    Кроме того, эти фильтры плохо удаляют более быстрые колебания.

    Так из теории известно, что если есть волна с периодом 100 дней, то ФНЧ М-200 подавит ее всего в 2 раза.  Т.е. мувинг М-200 будет искажен и деформирован более быстрыми волнами.

         Таким образом, строить прогноз по волнам с периодом 200 дней Вам будут мешать волны более меньших интервалов.

    Вполне естественно задать вопрос, а нельзя ли из функции движения выделить волны с различным периодом.

      Например, волны, характеризующие сезонность изменения цены, волны с периодом 200 дней, 30 дней и т.д.

    Но можно поставить и другой вопрос.

   А нельзя ли вообще определить с каким периодом в конкретной функции цены имеются волны.

        Если мы определим, какие волны есть, то можно и торговать синхронно с движением этих волн.

     По аналогии с океаном, если Вы синхронизируете свое плавание на доске с движением волн, то можете скользить по гребню волны в шторм.

       Вот эту задачу, определения с каким периодом и какой амплитудой есть волны в том или ином движении биржевых цен,  и решает спектральный анализ.

     Современные методы спектрального анализа движения цен, позволяют провести фильтрацию функции цены c помощью не 3 , а  1000 ФНЧ и  ПФ , которые более качественно подавят мешающие волны , и в автоматическом режиме определят, с каким периодом волны есть сейчас в движении цены той или иной акции.

          Вот чем отличаются современные методы спектрального анализа и прогнозирования рынков от упрощенных популярных методов, изложенных в рекламируемой литературе.

Tags: , , ,

    Расширить возможности QPILE и реализовать все, что Вы хотите можно с использованием бесплатного пакета обрабоки скриптов AutoIt.

   Ранее я подробно рассказал и выложил скрипт для автоматического запуска QUIK.
         Используя AutoIt,  я реализовал автоматическое переключение интервала графика по требованию портфеля.
       Аналогично можно реализовать и функции воспроизведение не только музыки но и полноценные речевые сообщения от qUIK типа «Кофе подано, Сэр»
             Делается это через командный файл аналогично подаче транзакций через файл.

                AutoIt принимает команды и исполняет их.

Желаю успехов!

Tags: , , ,

Автор: Николай Камынин

В качестве иллюстрации возможности фильтрации ценового графика цифровыми фильтрами

приведен следующий рисунок

На рисунке приведены следующие графики:

SBER-график реальных цен обыкновенных акций сбербанка( синия линия) тайм фрейм 1 мин,

MOV-экспоненциальный мувинг (красная линия) с коэффициентом 0.9;

GOLAY -Фильтрация цен фильтром Савицкого-Голея(зеленая линия) с параметрами порядок фильтра 6, размер кадра 121;

Median — Фильтрация цен медианным фильтром, порядок фильтра  7(светло зеленая линия).