Автор: Николай Камынин

            Один из способов привлечь внимание к какому-либо явлению, назвать его непонятным названием.
        Именно так и обстоит дело с индикатором  “фрактал”.
            Есть такая научная Теория хаоса.
     Вильямс не имеет никакого отношения к ее созданию.
   Но воспользовавшись плагиатом и, используя понятия из этой теории,
 он породил примитивные и очевидные методы технического анализа,
    назвав их таинственным словом “фрактал”.

     На самом деле, индикатор “фрактал”  просто метит локальные экстремальные значения цен, т.е. минимальную и максимальную цену на заданном отрезке времени.

            Более того, если мы на тайм фрейме в 1 минуту выберем отрезки времени в 10 минут, то значения индикатора “фрактал” будут не чем иным как максимумом и минимумом 10-минутных свечей.
    Аналогично для интервала в 1 день мы получим максимум и минимум дневных свечей.

       Таким образом, ничего нового и таинственного данный индикатор не позволяет Вам получить из графиков цен.
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            В зависимости от Вашего темперамента и текущего состояния рынка возможно построение различных стратегий торговли.
             Однако вне зависимости от этих факторов, все стратегии основаны на волновом движении цен.
       Т.е. на определенном уровне, растущая цена начнет снижаться, а снижающаяся возрастать.
Вот эти уровни, на которых мы ожидаем разворот цены и называются уровнями поддержки и сопротивления.
 

 Нам не дано знать будущее, но прогнозировать его мы можем.

Так вот один из методов прогноза состоит в том,
Что, если цена в прошлом совершала разворот на данном уровне,
то такой же разворот она совершит и в будущем.

 Это утверждение основано на психологии поведения человека.
 Мы постоянно повторяем и закрепляем полученный нами опыт в прошлом.
Это свойство человеческой памяти реализуется и на фондовом рынке.

Tags: , , ,

Автор:Николай Камынин ©

Прочитав комментарии к предыдущим заметкам, хочу продолжить дискуссию на данную тему.

           Излагать буду собственные мысли и идеи, при использовании чужих высказываний,  буду на это указывать.

      И так начну с историй.

        Как-то,  в далеком прошлом,  решил я разработать систему диагностики авиационных двигателей при стендовых испытаниях.

            До возникновения моего желания, это делалось так .

    Использовалась система фото регистрации сигналов от испытательного стенда ракет.

   На фотопленку записывался сигнал с датчика (рисовался график) .

   Потом пленку проявляли и по изображению, напоминающему графики цен , когда данные  за 10 лет с тайм фреймом 1 минута вы нарисуете на  бумаге длиной 100 метров и шириной 5 см, выявляли тренды и резонансные колебания ( сильную волатильность ) с помощью технического анализа – линейки, циркуля и опыта оператора.

         На обработку одного дня испытаний уходило не менее 7 рабочих дней.

             Забегая вперед, скажу , что систему я сделал и она обыграла профессионала.

Но изначально меня уверяли, что лишь специалист с большим опытом и знаниями особенностей объекта способен в рукопашную визуально решать подобные задачи.

    За внедрение этой системы нам выдали премию в размере стоимости литра коньяка.

    Однако,  на совещании у генерального заметили, что внедрением цифровой системы обработки мы понизили уровень вибрации в авиационной промышленности в пять раз.

            Другой пример, это было тоже в прошлой жизни.

    Пришли к нам с Автоваза и спросили : “А можете Вы сделать систему, которая будет так же,   как испытатель, оценивать качество автомобилей”.    И мы смогли.

      Правда до внедрения не дошло, так как образовалась очередь от зав лаба до ректора института на получение вознаграждения за внедрение созданной нами ( нас было двое ) системы.

            Поэтому я давно убедился, что умственные способности человека в различных областях его деятельности (кроме конечно мошенничества –в этой области деятельности человек вне конкуренции)  , связанной  с обработкой графической информации очень скромные.

        Так что же, Вы делаете, применяя технический анализ и различные , с экзотическими и малопонятными названиями, индикаторы.

      В действительности, вы просто выделяете появление слабых высокоскоростных резонансных колебаний (волатильности )  на фоне более медленных и сильных.

         То же самое, что делал оператор, обрабатывая визуально сигналы при испытаниях двигателей.

       Тоже самое, что делает испытатель ,  на слух диагностируя качество сборки автомобиля.

Поясню это на простом примере.  Есть такие графические фигуры на рынке “Голова и плечи”, “Три Будды”, “Три реки”,” Три горы” и рассказы о том, как проводя линии на уровне шеи определить, куда движется  рынок.

  А теперь проведем такой тест. Представим модель графика цен в виде суммы двух синусоид, с существенно разными периодами и амплитудами.

Для этого нарисуйте  на листе бумаги синусоиду с периодом 20 см и амплитудой 10 см  ( Думаю что со школьным курсом  тригонометрии вы знакомы) .

  Теперь  вдоль линии этой синусоиды, как вдоль абсциссы нарисуйте  синусоиду с периодом 1 см и амплитудой в 0.5 см так, чтобы один из максимумов второй синусоиды располагался точно на максимуме первой.

         На максимуме первой синусоиды Вы получите изображение всех этих троиц и сможете  по соотношению максимумов второй синусоиды сказать  направление движение первой.  

         Не надо ни Будд, ни голов с плечами, все банально просто.

           В действительности, вы на примитивном уровне, с помощью линейки и циркуля на экране компьютера,  выделяете изменения дискретной функции и визуально выполняете примитивный спектральный анализ сигналов с помощью простейших интеграторов в виде сглаживающих индикаторов типа скользящего среднего и дифференциаторов типа индикатора RSI.

             Интегрирующий индикатор подавляет быструю синусоиду и делает более видимой медленную. Дифференцирующий индикатор подавляет более медленную синусоиду и делает видимой более быструю.

            Изображая эти  два индикатора,  Вы осуществляете визуально их анализ.  

        Очевидно, что степень подавления каждой из составляющей соответствующим индикатором (фильтром ), т.е. так называемый показатель разрешающей способности спектрального анализа будет определяться коэффициентами индикаторов.

          И вот Вы начинаете методом “ползучего эмпиризма” или иначе сказать методом “тыка”  подгонять коэффициенты индикаторов под исторические данные.

          Это равносильно, не понимая смысла математической задачи, с помощью арифметических действий над условиями задачи подгонять результат под известный ответ.

       Это и есть упрощенное представление о спектральном анализе сигналов и рекомендуемая Вам в соответствующей литературе кустарная реализация его на практике.

            Проведенные мною исследования показывают, что такими примитивными методами можно выделять то, что и так очевидно.

В приведенном мною примере, разве без второй, мелкой синусоиды Вам не очевидно, куда движется первая?

     Самое смешное, что про головы и плечи Вам начинают рассказывать там, где Вы и без них видите разворот цены.

   Но для большей  таинственности Вам рассказывают о формировании головы и плеча.

  На самом деле, если цены уйдут в другом направлении, голова и плачи не сформируются и наоборот.

     Ведь в действительности нельзя нарисовать график, чтобы большая синусоида возрастала, а амплитуды периодов мелкой снижались.

   Т.е. Вам рассказывают очевидные  и однозначные факты, так как других вариантов просто вы не увидите.

              Но это все преподносится как откровение прогноза будущего поведения рынка.

       Как бы Вы при этом не фантазировали, придумывая будущие сценарии движения рынка. Какие бы Вы не прочитали сказки о “золотом сечении” и числах Фибоначчи, которые сначала вычисляют с погрешностью в четвертом знаке,  а потом приближенно накладывают  на график цен, для  далеко идущих прогнозов.

      Вы все также  визуально выделяете мелкие колебания графического изображения дискретной функции на фоне более сильного колебания.  

    И все,  и ничего другого вы не делаете.

         Но вот что досадно, делаете это Вы  все теми же примитивными методами и теми же инструментами , что и оператор обработки результатов испытаний в той далекой прошлой жизни.

       Вы в захлеб, в перемешку с  рассказами  о сладкой  богатой и вольной жизни в стране … для … под названием биржа,  черпаете  из  книг “народных” ГУРУ примитивные методы “линейки и циркуля” каменного века, когда и преобразование Фурье еще не было,  не было методов проектирования цифровых фильтров, не было  метода Каруне-Лоева,  еще не придумали  персептрона – модель работы человеческого мозга , не существовало компьютеров с мощной вычислительной математикой.  

       Сами писатели такой литературы постоянно изобретают методом “ползучего эмпиризма” все новые и новые псевдонаучные стратегии на основе метода линейки и циркуля.  

           Это и есть реклама зазывалы в казино, который, показывая виртуозные фокусы с колодой карт, предлагает  Вам испытать счастье в игре на деньги. 

      Вам показывают методы “линейки и циркуля” на бесплатных курсах, дают скидки и подарки,  подобострастно рассказывают, что лучшие инвесторы на бирже  — это конечно домохозяйки, студенты и пенсионеры.

    И, совсем хорошо, если деньги есть, а образования нет.

          Тогда очень легко научиться  зарабатывать на бирже.

При этом, как бы между делом, не забывают дать Вам подписать бумагу с предупреждением о рисках и присоединиться к многостраничному регламенту, который, я уверен, мало кто из вас прочитал полностью.

            Я не призываю Вас не играть в азартные игры.

 Я просто хочу обратить Ваше внимание на примитивность Ваших методов биржевой игры.

Я просто хочу объяснить, что  под шелухой рассказов о миллионных доходах от игры на бирже лежат перегнившие остатки мечтаний Ваших предшественников.      

            На биржах, еще никто не стал миллионером, играя на свои и используя примитивные, но популярные “народные” методы.  

Неужели, Вы так наивны, что думаете быть первым.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        При использовании идей автора и цитировании,  ссылка на автора обязательна

Tags: , , ,

Автор:Николай Камынин ©

                             Каким должен быть торговый робот

            Все больше предложений в интернет на тему : “Пишу и продаю готовых роботов”.

Однако, по моему мнению, большинство из этих программ не смогут работать в реальных условиях без постоянного присмотра специалиста.

            По своей сути, робот, как минимум, должен выполнять рутинную работу, которую человеку выполнять не интересно.

            Во-первых, при работе в интернет трейдинге необходимо не только посылать заявки брокеру на совершение сделок купли/продажи, но и осуществлять вспомогательные действия, связанные с первоначальным запуском торговой системы, перезапуском ее при обрыве соединения, отключении электроэнергии, перезапуске торгового сервера, переходе на резервный сервер.

            Таким образом, очень важно обеспечить живучесть  робота в реальных условиях, что в большинстве предложений даже и не рассматривается. По умолчанию предполагается, что никаких сбоев в работе торговой системы не происходит.

            Во-вторых, робот должен реагировать на действия человека и либо игнорировать его попытки вмешиваться в торговый процесс, либо учитывать его действия при принятии решений.

            В-третьих, робот должен обеспечивать простой и понятный интерфейс связи с пользователем.

           Поэтому, программа, которая по фиксированному правилу умеет лишь выставлять заявки, скорее относится к классу логических автоматов на жесткой логике и не является роботом в указанном выше смысле.

                              Вы решили купить торгового робота. Что делать?

   Во-первых, надо составить техническое задание.

В задании необходимо ответить на следующие вопросы

1) торговый сервер ( QUIK,TRANSAQ );

2) программа технического анализа , либо автономный робот;

3)  алгоритм, который хотелось бы Вам реализовать;

4) описать желаемый интерфейс пользователя;

5) указать методику тестирования, либо подготовить исторические данные для тестирования с результатами, которые Вы получили с помощью своего алгоритма;

6) Дополнительно, все, что считаете нужным указать дополнительно;

 Если у Вас есть данные по успешной торговли человека ( например Ваши или профессионального трейдера ), то можно создать робота, который будет торговать также.

Для этого необходима достаточно большая история торговли данного учителя.

Tags: