Автор: Николай Камынин

Написание торговых роботов относится к области создания программ обработки данных в реальном времени.

Отличительной особенностью таких программ является повторное исполнение программы для каждого отсчета(сделки).  Время исполнения в идеале не должно превышать времени до следующей сделки.  

Характерной особенностью таких программ является стремление, по возможности, не использовать циклы и не накапливать поступающие данные, а обрабатывать их в темпе поступления. 

Поэтому такие программы строятся как последовательность условных операторов.

 Максимальное быстродействие я реализую следующим образом:

 Основное тело программы представляет собой условный оператор проверки времени последней сделки, если время не обновилось — новой сделки нет, ничего не делается.

Если время изменилось, то читается значение свечи и индикаторов для времени последней  сделки.

 Эти значения записываются в коллекции свечей и индикаторов.

Таким образом, сделка порождает выполнение последовательности действий:

1) Чтение свечи и запись в коллекцию свечи;

2) Чтение индикатора 1 и запись в коллекцию 1-го индикатора;

3)Чтение индикатора N-го и запись в коллекцию N-го индикатора;

После этого исполняются условные операторы для выдачи торговых операций:

4)Проверка условий исполнения торговых операций;

5)Если условия верны, послать торговую операцию;

6) Проверить состояние счета и позиций

 На этом исполнение программы заканчивается до прихода информации о новой сделке.

На этом исполнение программы заканчивается до прихода информации о новой сделке.

Таким образом, торговые роботы,  использующие для принятия решений графики функций, имеют одинаковую структуру.  При этом при исполнении п.1-3 производится контроль неизменности интервала времени графика, если интервал изменился ( пользователь QUIK решил его переключить), то программа очищает историю и загружает ее заново c новым интервалом. Таким образом, исключается возможность ошибки принятия решений при разном масштабе времени в исторических данных)

За исключением п.4, который представляет собой также набор условных операторов.

Tags: ,

Автор: Николай Камынин

       Следующим шагом в исследовании алгоритма торгового робота на основе пробоя поддержки и сопротивления был процесс оптимизации параметров.

      Фактически оптимизация заключалась в установке порога  Stop-Loss и take-profit.

Оптимальными для простой акции сбербанка оказались следующие параметры:

      Stop-Loss=0.5 руб (при средней цене акции 88 рублей)

      Take-profit определен двумя порогами ,

Первый уровень — минимальный, при котором позиция закрывается, если был пробой поддержки составляет 0.1 руб.

Второй уровень – минимальное значения максимума прибыли от момента открытия позиции, составляет 0.5 руб.

      Для оценки эффективности оптимизированного алгоритма был выбран интервал падения рынка в период с 11.12.2007 года (High=107.6 руб) до 27.02.2009 года (low=14.28 руб ) На дневном графике интервал ограничен вертикальными линиями.

Условия торговли следующие:

Позиция открывается на постоянную сумму 10000 рублей. Плечо не используется. Одновременно открывается не более одной позиции. Комиссия составляет 0.04% от суммы трейда.

Результаты для различных временных интервалов приведены ниже:

Интервал 60 минут(Long) 

Cделок 231, прибыльных 48%, прибыль 132%, максимальная просадка 22%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 23382.31 23382.31 10000.00
Net Profit 13382.31 13382.31 0.00
Net Profit % 133.82 % 133.82 % 0.00 %
Exposure % 48.59 % 48.59 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 275.40 % 275.40 % N/A
Annual Return % 101.03 % 101.03 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 207.91 % 207.91 % N/A

 
All trades 231 231 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 57.93 57.93 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.58 % N/A
 Avg. Bars Held 8.71 8.71 N/A

 
Winners 108 (46.75 %) 108 (46.75 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 36608.16 36608.16 0.00
 Avg. Profit 338.96 338.96 N/A
 Avg. Profit % 3.40 % 3.40 % N/A
 Avg. Bars Held 10.25 10.25 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 5745.57 5745.57 0.00
 # bars in largest win 23 23 0

 
Losers 123 (53.25 %) 123 (53.25 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -23225.85 -23225.85 0.00
 Avg. Loss -188.83 -188.83 N/A
 Avg. Loss % -1.89 % -1.89 % N/A
 Avg. Bars Held 7.35 7.35 N/A
 Max. Consecutive 6 6 0
 Largest loss -1342.79 -1342.79 0.00
 # bars in largest loss 4 4 0

 
Max. trade drawdown -2523.95 -2523.95 0.00
Max. trade % drawdown -22.14 % -22.14 % 0.00 %
Max. system drawdown -3906.91 -3906.91 0.00
Max. system % drawdown -20.29 % -20.29 % 0.00 %
Recovery Factor 3.43 3.43 N/A
CAR/MaxDD 4.98 4.98 N/A
RAR/MaxDD 10.25 10.25 N/A
Profit Factor 1.58 1.58 N/A
Payoff Ratio 1.80 1.80 N/A
Standard Error 824.17 824.17 0.00
Risk-Reward Ratio 13.93 13.93 N/A
Ulcer Index 4.39 4.39 0.00
Ulcer Performance Index 21.78 21.78 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.67 1.67 0.00
K-Ratio 0.0997 0.0997 -1.#IND

 Интервал 30 минут(Long)

Cделок 378, прибыльных 48%, прибыль 159%, максимальная просадка 14%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 25976.51 25976.51 10000.00
Net Profit 15976.51 15976.51 0.00
Net Profit % 159.77 % 159.77 % 0.00 %
Exposure % 53.90 % 53.90 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 296.41 % 296.41 % N/A
Annual Return % 119.19 % 119.19 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 221.13 % 221.13 % N/A

 
All trades 378 378 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 42.27 42.27 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.43 % 0.43 % N/A
 Avg. Bars Held 10.22 10.22 N/A

 
Winners 182 (48.15 %) 182 (48.15 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 49563.66 49563.66 0.00
 Avg. Profit 272.33 272.33 N/A
 Avg. Profit % 2.73 % 2.73 % N/A
 Avg. Bars Held 11.73 11.73 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 4793.27 4793.27 0.00
 # bars in largest win 25 25 0

 
Losers 196 (51.85 %) 196 (51.85 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -33587.15 -33587.15 0.00
 Avg. Loss -171.36 -171.36 N/A
 Avg. Loss % -1.72 % -1.72 % N/A
 Avg. Bars Held 8.83 8.83 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1342.79 -1342.79 0.00
 # bars in largest loss 5 5 0

 
Max. trade drawdown -1483.11 -1483.11 0.00
Max. trade % drawdown -14.85 % -14.85 % 0.00 %
Max. system drawdown -4410.75 -4410.75 0.00
Max. system % drawdown -24.12 % -24.12 % 0.00 %
Recovery Factor 3.62 3.62 N/A
CAR/MaxDD 4.94 4.94 N/A
RAR/MaxDD 9.17 9.17 N/A
Profit Factor 1.48 1.48 N/A
Payoff Ratio 1.59 1.59 N/A
Standard Error 1677.66 1677.66 0.00
Risk-Reward Ratio 8.87 8.87 N/A
Ulcer Index 4.86 4.86 0.00
Ulcer Performance Index 23.41 23.41 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.90 1.90 0.00
K-Ratio 0.0465 0.0465 -1.#IND

Интервал 10 минут(Long)

Cделок 719, прибыльных 47%, прибыль 334%, максимальная просадка 16%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 43447.02 43447.02 10000.00
Net Profit 33447.02 33447.02 0.00
Net Profit % 334.47 % 334.47 % 0.00 %
Exposure % 40.13 % 40.13 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 833.51 % 833.51 % N/A
Annual Return % 234.54 % 234.54 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 584.48 % 584.48 % N/A

 
All trades 719 719 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 46.52 46.52 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.47 % 0.47 % N/A
 Avg. Bars Held 15.82 15.82 N/A

 
Winners 339 (47.15 %) 339 (47.15 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 72305.97 72305.97 0.00
 Avg. Profit 213.29 213.29 N/A
 Avg. Profit % 2.14 % 2.14 % N/A
 Avg. Bars Held 19.50 19.50 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest win 2151.76 2151.76 0.00
 # bars in largest win 14 14 0

 
Losers 380 (52.85 %) 380 (52.85 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -38858.95 -38858.95 0.00
 Avg. Loss -102.26 -102.26 N/A
 Avg. Loss % -1.03 % -1.03 % N/A
 Avg. Bars Held 12.54 12.54 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1352.21 -1352.21 0.00
 # bars in largest loss 31 31 0

 
Max. trade drawdown -1669.93 -1669.93 0.00
Max. trade % drawdown -16.70 % -16.70 % 0.00 %
Max. system drawdown -3052.49 -3052.49 0.00
Max. system % drawdown -9.96 % -9.96 % 0.00 %
Recovery Factor 10.96 10.96 N/A
CAR/MaxDD 23.55 23.55 N/A
RAR/MaxDD 58.69 58.69 N/A
Profit Factor 1.86 1.86 N/A
Payoff Ratio 2.09 2.09 N/A
Standard Error 2542.69 2542.69 0.00
Risk-Reward Ratio 11.28 11.28 N/A
Ulcer Index 1.75 1.75 0.00
Ulcer Performance Index 131.30 131.30 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.58 4.58 0.00
K-Ratio 0.0347 0.0347 -1.#IND

Интервал 5 минут(Long)

Cделок 1005, прибыльных 46.8%, прибыль 420%, максимальная просадка 17%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 52069.38 52069.38 10000.00
Net Profit 42069.38 42069.38 0.00
Net Profit % 420.69 % 420.69 % 0.00 %
Exposure % 38.24 % 38.24 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1100.24 % 1100.24 % N/A
Annual Return % 288.22 % 288.22 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 753.79 % 753.79 % N/A

 
All trades 1005 1005 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 41.86 41.86 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.42 % 0.42 % N/A
 Avg. Bars Held 22.93 22.93 N/A

 
Winners 471 (46.87 %) 471 (46.87 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 88353.53 88353.53 0.00
 Avg. Profit 187.59 187.59 N/A
 Avg. Profit % 1.88 % 1.88 % N/A
 Avg. Bars Held 28.14 28.14 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 5484.82 5484.82 0.00
 # bars in largest win 13 13 0

 
Losers 534 (53.13 %) 534 (53.13 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -46284.15 -46284.15 0.00
 Avg. Loss -86.67 -86.67 N/A
 Avg. Loss % -0.87 % -0.87 % N/A
 Avg. Bars Held 18.33 18.33 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest loss -1238.26 -1238.26 0.00
 # bars in largest loss 13 13 0

 
Max. trade drawdown -1760.50 -1760.50 0.00
Max. trade % drawdown -17.62 % -17.62 % 0.00 %
Max. system drawdown -3138.06 -3138.06 0.00
Max. system % drawdown -7.32 % -7.32 % 0.00 %
Recovery Factor 13.41 13.41 N/A
CAR/MaxDD 39.38 39.38 N/A
RAR/MaxDD 102.99 102.99 N/A
Profit Factor 1.91 1.91 N/A
Payoff Ratio 2.16 2.16 N/A
Standard Error 3868.63 3868.63 0.00
Risk-Reward Ratio 10.09 10.09 N/A
Ulcer Index 1.55 1.55 0.00
Ulcer Performance Index 182.32 182.32 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.39 4.39 0.00
K-Ratio 0.0221 0.0221 -1.#IND

Интервал 1 минута (Long 

Cделок 1704, прибыльных 46%, прибыль 494%, максимальная просадка 17.8%

Величина комиссионных составила 136%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 59498.94 59498.94 10000.00
Net Profit 49498.94 49498.94 0.00
Net Profit % 494.99 % 494.99 % 0.00 %
Exposure % 40.07 % 40.07 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1235.22 % 1235.22 % N/A
Annual Return % 333.21 % 333.21 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 831.52 % 831.52 % N/A

 
All trades 1704 1704 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 29.05 29.05 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.29 % 0.29 % N/A
 Avg. Bars Held 72.53 72.53 N/A

 
Winners 775 (45.48 %) 775 (45.48 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 115466.38 115466.38 0.00
 Avg. Profit 148.99 148.99 N/A
 Avg. Profit % 1.49 % 1.49 % N/A
 Avg. Bars Held 83.58 83.58 N/A
 Max. Consecutive 10 10 0
 Largest win 5951.52 5951.52 0.00
 # bars in largest win 60 60 0

 
Losers 929 (54.52 %) 929 (54.52 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -65967.45 -65967.45 0.00
 Avg. Loss -71.01 -71.01 N/A
 Avg. Loss % -0.71 % -0.71 % N/A
 Avg. Bars Held 63.31 63.31 N/A
 Max. Consecutive 10 10 0
 Largest loss -1717.61 -1717.61 0.00
 # bars in largest loss 22 22 0

 
Max. trade drawdown -1791.21 -1791.21 0.00
Max. trade % drawdown -17.87 % -17.87 % 0.00 %
Max. system drawdown -3921.27 -3921.27 0.00
Max. system % drawdown -7.10 % -7.10 % 0.00 %
Recovery Factor 12.62 12.62 N/A
CAR/MaxDD 46.92 46.92 N/A
RAR/MaxDD 117.08 117.08 N/A
Profit Factor 1.75 1.75 N/A
Payoff Ratio 2.10 2.10 N/A
Standard Error 6352.91 6352.91 0.00
Risk-Reward Ratio 7.84 7.84 N/A
Ulcer Index 1.78 1.78 0.00
Ulcer Performance Index 184.08 184.08 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.53 4.53 0.00
K-Ratio 0.0077 0.0077 -1.#IND

Интервал 10 минут ( LONG и SHORT ) 

Cделок 1437, прибыльных 59%,  

прибыль 834% (Long 334%,Short- 500%)

Максимальная просадка 21%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 93462.73 43451.40 60011.33
Net Profit 83462.73 33451.40 50011.33
Net Profit % 834.63 % 334.51 % 500.11 %
Exposure % 32.95 % 26.38 % 6.56 %
Net Risk Adjusted Return % 2533.12 % 1267.84 % 7619.08 %
Annual Return % 527.96 % 234.57 % 336.28 %
Risk Adjusted Return % 1602.39 % 889.04 % 5123.10 %

 
All trades 1437 719 (50.03 %) 718 (49.97 %)
 Avg. Profit/Loss 58.08 46.52 69.65
 Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.47 % 0.70 %
 Avg. Bars Held 10.10 15.82 4.37

 
Winners 847 (58.94 %) 339 (23.59 %) 508 (35.35 %)
 Total Profit 130949.48 72313.61 58635.88
 Avg. Profit 154.60 213.31 115.42
 Avg. Profit % 1.55 % 2.14 % 1.16 %
 Avg. Bars Held 10.62 19.50 4.70
 Max. Consecutive 13 8 20
 Largest win 2151.76 2151.76 1672.94
 # bars in largest win 14 14 9

 
Losers 590 (41.06 %) 380 (26.44 %) 210 (14.61 %)
 Total Loss -47486.76 -38862.20 -8624.55
 Avg. Loss -80.49 -102.27 -41.07
 Avg. Loss % -0.81 % -1.03 % -0.41 %
 Avg. Bars Held 9.35 12.54 3.57
 Max. Consecutive 6 9 4
 Largest loss -1352.21 -1352.21 -1244.01
 # bars in largest loss 31 31 3

 
Max. trade drawdown -2372.15 -1669.93 -2372.15
Max. trade % drawdown -21.32 % -16.70 % -21.32 %
Max. system drawdown -2188.48 -3052.49 -2913.87
Max. system % drawdown -4.16 % -9.96 % -8.38 %
Recovery Factor 38.14 10.96 17.16
CAR/MaxDD 126.94 23.56 40.11
RAR/MaxDD 385.27 89.28 611.13
Profit Factor 2.76 1.86 6.80
Payoff Ratio 1.92 2.09 2.81
Standard Error 6529.57 2542.55 4083.48
Risk-Reward Ratio 10.86 11.29 10.34
Ulcer Index 0.69 1.74 0.89
Ulcer Performance Index 754.45 131.43 373.30
Sharpe Ratio of trades 8.70 4.58 24.07
K-Ratio 0.0333 0.0347 0.0317

Tags: ,

Автор: Николай Камынин 

             В данной статье приведены результаты тестирования стратегии торговли на основе пробоя уровней сопротивления и поддержки.  Реализованный алгоритм не имеет параметров для оптимизации, поэтому на данной акции он не настраивался.

В качестве теста взята простая акция Сбербанка в период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года и с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года.

            Торговля только в Long и с постоянной величиной капитала в 10000 рублей.

Максимальное число открываемых позиций равно 1. Комиссионный сбор брокера 0.04%.

Период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года

 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования акции Сбербанка в период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 9851.33 9851.33 10000.00
Net Profit -148.67 -148.67 0.00
Net Profit % -1.49 % -1.49 % 0.00 %
Exposure % 61.99 % 61.99 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % -2.40 % -2.40 % N/A
Annual Return % -21.16 % -21.16 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % -34.13 % -34.13 % N/A

 
All trades 37 37 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss -4.02 -4.02 N/A
 Avg. Profit/Loss % -0.04 % -0.04 % N/A
 Avg. Bars Held 5.59 5.59 N/A

 
Winners 17 (45.95 %) 17 (45.95 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 1509.64 1509.64 0.00
 Avg. Profit 88.80 88.80 N/A
 Avg. Profit % 0.90 % 0.90 % N/A
 Avg. Bars Held 6.71 6.71 N/A
 Max. Consecutive 4 4 0
 Largest win 272.84 272.84 0.00
 # bars in largest win 4 4 0

 
Losers 20 (54.05 %) 20 (54.05 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -1658.31 -1658.31 0.00
 Avg. Loss -82.92 -82.92 N/A
 Avg. Loss % -0.84 % -0.84 % N/A
 Avg. Bars Held 4.65 4.65 N/A
 Max. Consecutive 5 5 0
 Largest loss -342.82 -342.82 0.00
 # bars in largest loss 9 9 0

 
Max. trade drawdown -374.85 -374.85 0.00
Max. trade % drawdown -3.76 % -3.76 % 0.00 %
Max. system drawdown -575.19 -575.19 0.00
Max. system % drawdown -5.60 % -5.60 % 0.00 %
Recovery Factor -0.26 -0.26 N/A
CAR/MaxDD -3.78 -3.78 N/A
RAR/MaxDD -6.10 -6.10 N/A
Profit Factor 0.91 0.91 N/A
Payoff Ratio 1.07 1.07 N/A
Standard Error 144.55 144.55 0.00
Risk-Reward Ratio -1.61 -1.61 N/A
Ulcer Index 2.74 2.74 0.00
Ulcer Performance Index -9.70 -9.70 N/A
Sharpe Ratio of trades -1.07 -1.07 0.00
K-Ratio -0.0018 -0.0018 -1.#IND

На первом интервале цена акции упала с 89.60 руб до  73.28 рублей, что составило 18% от максимального значения. 

Торговая система совершила 37 сделок и получила убыток  1.5%.

 Период  с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года

Результаты тестирования акции Сбербанка в период с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 11288.25 11288.25 10000.00
Net Profit 1288.25 1288.25 0.00
Net Profit % 12.88 % 12.88 % 0.00 %
Exposure % 50.01 % 50.01 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 25.76 % 25.76 % N/A
Annual Return % 25081.50 % 25081.50 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 50156.48 % 50156.48 % N/A

 
All trades 20 20 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 64.41 64.41 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.65 % 0.65 % N/A
 Avg. Bars Held 4.60 4.60 N/A

 
Winners 12 (60.00 %) 12 (60.00 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 1694.92 1694.92 0.00
 Avg. Profit 141.24 141.24 N/A
 Avg. Profit % 1.42 % 1.42 % N/A
 Avg. Bars Held 4.92 4.92 N/A
 Max. Consecutive 6 6 0
 Largest win 305.65 305.65 0.00
 # bars in largest win 9 9 0

 
Losers 8 (40.00 %) 8 (40.00 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -406.67 -406.67 0.00
 Avg. Loss -50.83 -50.83 N/A
 Avg. Loss % -0.51 % -0.51 % N/A
 Avg. Bars Held 4.13 4.13 N/A
 Max. Consecutive 2 2 0
 Largest loss -100.74 -100.74 0.00
 # bars in largest loss 4 4 0

 
Max. trade drawdown -135.55 -135.55 0.00
Max. trade % drawdown -1.36 % -1.36 % 0.00 %
Max. system drawdown -174.87 -174.87 0.00
Max. system % drawdown -1.57 % -1.57 % 0.00 %
Recovery Factor 7.37 7.37 N/A
CAR/MaxDD 15929.68 15929.68 N/A
RAR/MaxDD 31855.22 31855.22 N/A
Profit Factor 4.17 4.17 N/A
Payoff Ratio 2.78 2.78 N/A
Standard Error 125.44 125.44 0.00
Risk-Reward Ratio 557.02 557.02 N/A
Ulcer Index 0.55 0.55 0.00
Ulcer Performance Index 45761.27 45761.27 N/A
Sharpe Ratio of trades 21.65 21.65 0.00
K-Ratio 0.3011 0.3011 -1.#IND

 

На втором интервале цена акций выросла с 73.28 рублей до 86.97 рублей, что составило рост к последней цене 15.74%. По отношению к максимальной цене двух периодов конечная цена меньше на 2.93%.

Торговая система совершила 20 сделок и получила прибыль   12.88%.

 

В итоге на интервале с 2 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года система получила прибыль в 11.38%. Стратегия “Купил и держи” дала бы убыток в 2.93%.

            Таким образом, данная система в тестовом испытании показала стабильную работу как на падающем, так и на растущем рынке.

            В заключение приведу результат работы данной системы как реверсивной.

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 12085.75 11146.00 10939.75
Net Profit 2085.75 1146.00 939.75
Net Profit % 20.86 % 11.46 % 9.40 %
Exposure % 91.35 % 54.49 % 36.85 %
Net Risk Adjusted Return % 22.83 % 21.03 % 25.50 %
Annual Return % 830.48 % 258.75 % 187.93 %
Risk Adjusted Return % 909.16 % 474.84 % 509.92 %

 
All trades 108 54 (50.00 %) 54 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 19.31 21.22 17.40
 Avg. Profit/Loss % 0.19 % 0.21 % 0.17 %
 Avg. Bars Held 4.63 5.31 3.94

 
Winners 56 (51.85 %) 28 (25.93 %) 28 (25.93 %)
 Total Profit 5251.41 3118.97 2132.43
 Avg. Profit 93.78 111.39 76.16
 Avg. Profit % 0.94 % 1.12 % 0.76 %
 Avg. Bars Held 4.98 6.04 3.93
 Max. Consecutive 6 6 11
 Largest win 305.65 305.65 242.01
 # bars in largest win 9 9 2

 
Losers 52 (48.15 %) 26 (24.07 %) 26 (24.07 %)
 Total Loss -3165.65 -1972.97 -1192.69
 Avg. Loss -60.88 -75.88 -45.87
 Avg. Loss % -0.61 % -0.76 % -0.46 %
 Avg. Bars Held 4.25 4.54 3.96
 Max. Consecutive 5 5 6
 Largest loss -342.82 -342.82 -121.48
 # bars in largest loss 9 9 4

 
Max. trade drawdown -374.85 -374.85 -288.12
Max. trade % drawdown -3.76 % -3.76 % -2.83 %
Max. system drawdown -568.48 -575.43 -402.23
Max. system % drawdown -5.10 % -5.59 % -3.55 %
Recovery Factor 3.67 1.99 2.34
CAR/MaxDD 162.75 46.26 52.99
RAR/MaxDD 178.17 84.90 143.79
Profit Factor 1.66 1.58 1.79
Payoff Ratio 1.54 1.47 1.66
Standard Error 206.37 274.74 181.44
Risk-Reward Ratio 111.32 34.94 73.71
Ulcer Index 1.62 2.48 1.38
Ulcer Performance Index 509.86 102.17 132.14
Sharpe Ratio of trades 6.12 5.18 7.87
K-Ratio 0.1379 0.0433 0.0913

В этом случае прибыль системы составила 20.86% ( LONG — 11.46% , SHORT-  9.4%).

 

Tags: ,