Решил сделать возможность тестирования стратегий в терминале QUIK и таким образом отказаться от использования сторонних программ технического анализа.

Написал первый вариант полностью на луа .

В результате получил следующее:

Наличие встроенной в терминал QUIK VM Lua (виртуальной машины луа) позволяет не только строить торговые системы, но и тестировать торговые алгоритмы на исторических данных.

Ниже приведена картинка, на которой отображены индикаторы, созданные на основе луа и сравнение их со встроенным мувингом.

Рассмотрим внимательнее картинки.

линия в виде прямой наклонной пунктирной — это автоматически построенные линии тренда.

непрерывная линия — фиолетовая — это стандартный мувинг с периодом 5.

А линия в виде штрихов, с изменяющимся цветом, — это адаптивный индикатор  kamnik2.

Предлагаю внимательно  рассмотреть и сравнить мувинги и адаптивный индикатор.

Создадим торговые системы в терминале QUIK на основе этих индикаторов.

Протестируем системы на истории в 3000 бар, которые доступны в терминале QUIK.

тайм 1 минута.

Результат:

Первая система — на основе мувинга:

период 20:  06/21/15 17:29:26 Long(70)%=1.87, Short(66)%=0.55, All(136)%=2.42

Вторая система на основе адаптивного фильтра kamnik2

06/21/15 17:32:55 Long(112)%=2.66, Short(103)%=1.18, All(215)%=3.84

ind_nk_001

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————-

Робот Вова с марта месяца находится в свободном плавании.

Так как никакого обучения за прошедшее время он не проходил,

то в приведу результаты лишь за 2015 год.

За предыдущие года никаких изменений нет.

vova_06_15_0001

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 602166.75 366361.14 335805.61
Net Profit 502166.75 266361.14 235805.61
Net Profit % 502.17 % 266.36 % 235.81 %
Exposure % 26.34 % 13.34 % 13.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1906.69 % 1996.47 % 1814.53 %
Annual Return % 4040.25 % 1377.31 % 1133.20 %
Risk Adjusted Return % 15340.55 % 10323.39 % 8720.02 %
Total transaction costs 16149.93 8165.81 7984.12

All trades 323 162 (50.15 %) 161 (49.85 %)
 Avg. Profit/Loss 1554.70 1644.20 1464.63
 Avg. Profit/Loss % 1.56 % 1.64 % 1.47 %
 Avg. Bars Held 39.12 39.76 38.48

Winners 259 (80.19 %) 129 (39.94 %) 130 (40.25 %)
 Total Profit 545242.72 288954.38 256288.34
 Avg. Profit 2105.18 2239.96 1971.45
 Avg. Profit % 2.11 % 2.24 % 1.98 %
 Avg. Bars Held 41.92 43.12 40.72
 Max. Consecutive 77 39 38
 Largest win 36302.64 36302.64 19501.73
 # bars in largest win 163 163 93

Losers 64 (19.81 %) 33 (10.22 %) 31 (9.60 %)
 Total Loss -43075.97 -22593.24 -20482.73
 Avg. Loss -673.06 -684.64 -660.73
 Avg. Loss % -0.67 % -0.68 % -0.66 %
 Avg. Bars Held 27.83 26.64 29.10
 Max. Consecutive 4 4 4
 Largest loss -4428.25 -4428.25 -1701.06
 # bars in largest loss 13 13 17

Max. trade drawdown -6574.44 -5050.71 -6574.44
Max. trade % drawdown -6.04 % -4.97 % -6.04 %
Max. system drawdown -7413.00 -5050.71 -6574.44
Max. system % drawdown -7.40 % -4.97 % -5.80 %
Recovery Factor 67.74 52.74 35.87
CAR/MaxDD 545.87 277.06 195.38
RAR/MaxDD 2072.63 2076.65 1503.47
Profit Factor 12.66 12.79 12.51
Payoff Ratio 3.13 3.27 2.98
Standard Error 50477.18 27577.44 23236.66
Risk-Reward Ratio 19.09 18.85 19.11
Ulcer Index 0.48 0.60 0.56
Ulcer Performance Index 8380.12 2287.90 2020.43
Sharpe Ratio of trades 12.40 11.03 15.12
K-Ratio 0.0239 0.0236 0.0240

Казалось бы за апрель и май результаты скромные.

Всего лишь 31% и 14%  соответственно.

Однако, если сравнить со стратегией «купи и держи» и предположить,

что купили мы 27 марта по минимальной цене в марте 61.77 ,

а продали бы 5 мая по максимальной цене 80.98,

то наша прибыль составила бы 31%.

Далее,

если бы мы  5 мая встали в шорт по цене 80.98,

а 20 мая закрыли шорт по цене минимума мая 71.81,

то наша прибыль составила бы 11.3%.

Т е если БЫ, то было бы как у Вовы в апреле и хуже,чем у Вовы в мае.

Но у Вовы — без БЫ.

На поступающие вопросы о характеристиках торговых систем(роботов),
 которые можно приобрести (заказать или получить бесплатно) у меня, 
хочу пояснить следующее:
 ----------------------------------------------
 Конкретные характеристики(свойства) торговой системы(робота) зависят
 от многих параметров торговой площадки, торгуемого инструмента, 
размера инвестиций, технических средств.
 Поэтому универсального робота нет. 
 Тем более, не существует робота,
 который заранее мог бы учесть все эти параметры.
----------------------------
 Поэтому, изначально необходимо определиться, какой робот нужен.
------------
 Приведу аналогию.
 Например, чтобы купить транспортное средство,
 мы определяем его характеристики и свой бюджет для его покупки.
 Выбор очень большой - от велосипеда до BENTLEY .
 --------------------------
 Теперь про мои разработки и возможности
 ---------------------
 1) Есть экспериментальные роботы 
(некоторые их имена можно прочитать на сайте)
 Эти роботы реализуют алгоритмы, 
в основе которых лежат мои исследования.
 Таких роботов я не продаю по разным причинам,
 в том числе потому,
 что экономически это делать не выгодно.
 ------------------------------------------------------
 2) Кроме этого, у меня есть большой набор кубиков 
(образцы некоторых из них приведены на сайте)
 Эти кубики позволяют собирать практически все известные
 (в книжках и интернете, на бесплатных и платных семинарах)
 торговые системы.
Алгоритмы таких роботов-велосипедов просты,понятны и не требуют больших усилий для их применения.
 ----------------------------
 3) Поэтому я пока не предлагаю конкретный велосипед ,
 но могу реализовать желаемый алгоритм(мечту) в виде работающей программы.
 ---------------------------------------
 4) Если Ваш алгоритм будет содержать что-то новое
 и интересное для меня, то могу сделать робота бесплатно.
 =============================== 
Желаю успехов