Patrick Mikula

50-ти процентные Вилы
В некоторых случаях Вилы оказываются чересчур крутыми, чтобы иметь какое-либо значение для торговли. Тогда можно применять 50%-е Вилы, разработанные в Austin Financial Group. Эти новые Вилы проводятся на таких же трех опорных точках, как и стандартные, но по новым правилам. На первом графике ниже точки А, B и С представляют собой три разворотные точки, используемые для проведения стандартных Вил. Горизонтальная линия, обозначенная буквой D — середина отрезка B-C. Если точка А располагается ниже D, как это видно на графике, 50%-е Вилы проводятся из 50%-й точки между А и В вместо А. Это 50%-е расстояние между А и В обозначается, как X.

График ниже показывает 50%-е Вилы, вычисленные, используя точки А, B и С, но проведенные, используя точки X, В и C. Срединная Линия здесь начинается от X, а не от А. Если сравнить оба графика, очевидно, что 50%-е Вилы, использующие такие же три точки, А, B и С, могут выдать совсем иной взгляд на ситуацию. На верхнем графике Вилы круто наклонены вверх, тогда как 50%-е Вилы на нижнем графике постепенно снижаются вниз.

 
График ниже демонстрирует 50%-е Вилы, рассчитанные из точек А, B и С, но проведенные из точек X, В и C. Важно заметить, что Срединная Линия начинается из точки X, а не из А. Если сравнить эти два графика, будет видно, что Вилы на верхнем графике наклонены вниз, а 50%-е Вилы на нижнем графике — вверх. Кроме того, Вилы верхнего графика наклонены под более крутым углом, чем 50%-е Вилы нижнего графика. Это показывает, что 50%-е Вилы, использующие такие же три точки — А, B и С, дают совсем другой набор углов.

Ниже даны два одинаковых графика цен. На верхнем графике показаны нормальные Вилы, а на нижнем — 50%-е. Нормальные Вилы имеют слишком крутой угол наклона и покрывают только колебание, непосредственно следующее за разворотной точкой C. 50%-е Вилы располагаются менее круто и намного лучше коррелируют с дальнейшими колебаниями цены после точки C. 50%-е Вилы часто работают лучше нормальных, когда рынок движется боком. Боковые рынки часто не лучшим образом соотносятся с нормальными Вилами.


График ниже — American Express (AXP). 50%-е Вилы рассчитаны по разворотным точкам А, B и С, а построены по точкам X, B и C. После точки C колебания цены остаются между верхней и нижей параллельными линиями 50%-х Вил. Этот канал линий тренда, созданный 50%-и Вилами, коррелирует с ценами на протяжении почти пяти месяцев.

Далее показан график Cisco Systems (CSCO). На графике показаны 50%-е Вилы, рассчитанные по разворотным точкам А, B и С, но построенные по точкам X, B и C. После опорной точки C рыночные колебания идут вбок и делает вершины на верхней параллельной линии, в точках D, E и F. Боковые рынки часто очень хорошо коррелируют с 50%-ми Вилами. После разворотной точки F рынок падает и делает дно на нижней параллельной линии, в точке G. 

Ниже — график Motorola (MOT). График демонстрирует 50%-е Вилы, рассчитанные по разворотным точкам А, B и С, но построенные по точкам X, B и C. После точки C рынок делает вершину на верхней параллельной линии в точке D, а затем дно на нижней параллельной линии в точке E. Следующая вершина возникает на Срединной Линии в точке F.

Следующий график построен на данных Bank One (ONE). На графике показаны 50%-е Вилы, которые рассчитаны по разворотным точкам А, B и С, а построены по точкам X, B и C. После опорной точки C рынок делает основания на нижней параллельной линии, в точках D и G. Вершины располагаются на верхней параллельной линии, в точках E и F. Этот рынок после точки C движется боком, со слабым наклоном вверх. Это говорит нам о том, что рынок, скорее всего, будет лучше коррелировать с 50%-ми Вилами, чем с нормальными. 

Предупреждающие Линии так же хорошо работают на 50%-х Вилах, как и на нормальных. Ниже показан график Novellus Systems (NVLS). На этом графике мы видим 50%-е Вилы, рассчитанные по разворотным точкам А, B и С, но построенные по точкам X, B и C. Кроме того, к этому графику добавлены три Предупреждающие Линии под нижней параллельной линией. После точки C эти 50%-е Вилы очень хорошо коррелируют с вершинами и основаниями колебаний. Некоторые разворотные точки помечены буквами E, F, G, H и I. Видны также две опорные точки на Предупреждающей Линии 1 — в точках D и J.

Ниже показан график Schlumberger Ltd., (SLB). На графике показаны 50%-е Вилы, которые рассчитаны по разворотным точкам А, B и С, а построены по точкам X, B и C. После точки C рынок делает значимую вершину на верхней Предупреждающей Линии 1, в точке D. Затем рынок очень быстро падает до Срединной Линии и делает дно в точке E. 

Далее показан график Verisign, (VRSN). На графике мы видим 50%-е Вилы, рассчитанные по разворотным точкам А, B и С, но построенные по точкам X, B и C. После точки C рынок делает значимую вершину на верхней Предупреждающей Линии 1 в точке D. Затем следует крутое снижением до нижней Предупреждающей Линии 1, где обозначается дно в точке E.

На первом графике ниже показаны нормальные Вилы, проведенные из точек А, B и C. При проведении 50%-х Вил необходимо проверить, расположена ли стартовая точка А выше или ниже середины B-C — точки D. Если она выше D, как мы видим на графике ниже, то рисуются 50%-е Вилы из точки, лежащей на расстоянии 50% между А и С, вместо А. Эта 50%-я точка между А и С обозначается буквой X.

Patrick Mikula

Срединная Линия — Торговая стратегия Momentum Swing
Следующая стратегия — метод свинговой торговли, разработанный в Austin Financial Group. Этот метод комбинирует Срединную Линию и индикатор Slow Stochastic. Индикатор Stochastic — наиболее широко используемый индикатор импульса в финансовом анализе. В этой книге предполагается, что читатель знает об индикаторе Stochastic, поэтому обсуждение формул этого индикатора мы опустим. Установки индикатора Slow Stochastic, используемого в этом методе — 14 периодов, уровень перепроданности — 20, а перекупленности — 80.
Теория Срединной Линии утверждает, что, проведя Срединную Линию от последних разворотных точек, мы увидим, что цена достигает Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.
Теория стохастиков считает, что, когда рынок движется в цикличном режиме и Медленный Стохастик располагается ниже линии перепроданности, формируется дно. Если Медленный Стохастик движется выше линии перекупленности, формируется вершина. Это не верно при трендовых рынках. Используя две вышеупомянутые рыночные теории, мы можем найти разворотные точки высокой вероятности того, что цена достигнет Срединной Линии, когда Стохастик перепродан или перекуплен.
Сетап покупки
Шаг 1: Проведите нисходящую Срединную Линию (Медиану) от последних разворотных точек.
Шаг 2: Примените к графику Медленный Стохастик.
Шаг 3: Ищите моменты, когда цена подошла к Срединной Линии сверху, а Медленный Стохастик в это же время был перепродан.
Шаг 4: Если выполнены условия Шага 3, покупайте в длинную на любых признаках разворота рынка вверх.
Сетап продажи
Шаг 1: Проведите восходящую Срединную Линию (Медиану) от последних разворотных точек.
Шаг 2: Примените к графику Медленный Стохастик.
Шаг 3: Ищите моменты, когда цена подошла к Срединной Линии снизу, а Медленный Стохастик в это же время был перекуплен.
Шаг 4: Если выполнены условия Шага 3, продавайте в короткую на любых признаках разворота рынка вниз.
График ниже показывает Johnson & Johnson (JNJ). Нисходящая Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и C. На график нанесен Медленный Стохастик. Цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик в этот момент находится ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Следующий график показывает данные J.P. Morgan (JPM). Восходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. Цена растет до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик при этом находится выше уровня перекупленности. Это сетап высокой вероятности. Трейдер продает в короткую от вершины колебания в точке D и держит в течение следующего колебания вниз.

Ниже показан еще один график J.P. Morgan (JPM). Нисходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также располагается ниже линии перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего движения вверх.


Ниже мы видим график для Merrill Lynch (MER). Нисходящая Линия Медианы проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Рассмотрим график Royal Dutch Petroleum (RD). Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Ниже — график майских 2002 фьючерсов на серебро. Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также лежит ниже уровня перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от начала колебания в точке D и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Далее видим график Индекса S&P500 (SPX). Разворотные точки A, B и С использованы для проведения Срединной Линии, на график нанесен Медленный Стохастик. На этом графике цена падает до Срединной Линии в точке D, а Медленный Стохастик также располагается ниже линии перепроданности. Это сетап высокой вероятности, когда трейдер покупает от основания колебания в точке D и держит позицию в течение следующего движения вверх.

Ниже — график Tellabs (TAB). Срединная Линия проведена от разворотных точек A, B и С, к графику добавлен Медленный Стохастик. Цена растет от разворотной точки С до Срединной Линии в точке D, а Стохастик располагается выше уровня перекупленности. Это Это сетап высокой вероятности. Трейдер продает в короткую на вершине колебания в точке D и держит позицию а течение следующего колебания вниз. Затем проводится вторая Срединная Линия, используя разворотные точки В, С и D. Цена падает от разворотной точки D до второй Срединной Линии в точке E, причем Стохастик также лежит ниже линии перепроданности. Это еще один сетап высокой вероятности. На сей раз трейдер покупает в длинную от основания колебания в точке E и держит позицию в течение следующего хода вверх.

Patrick Mikula

Раздел 2: Пять новых методов торговли по линиям тренда
Новые Вилы — Правило торговли 1
Правило Покупки по Вилам 1: Проведите нисходящие Вилы. Если цена движется вдоль верхней параллельной линии Вил, не слишком опускаясь внутрь Вил, это признак силы рынка. Когда весь бар цены целиком окажется выше верхней параллели — это сигнал покупки.
Правило Продажи по Вилам 1: Проведите восходящие Вилы. Если цена движется вдоль нижней параллельной линии Вил, не слишком повышаясь внутрь Вил, это признак слабости рынка. Когда весь бар цены целиком окажется ниже нижней параллели — это сигнал продажи.
График ниже — Dell (DELL). Вилы проведены через разворотные точки A, B и C. После разворотной точки C ценовые движется вдоль верхне1 параллельной линии Вил. Цена не уходит даже на половину расстояния до Срединной Линии, что является признаком силы этого рынка. Когда весь бар оказывается выше верхней параллельной линии, дается сигнал покупки. Стрелка «Buy Here» указывает на бар сигнала.

Следующий график — Solectron (SLR). Вилы проводятся, используя разворотные точки A, B и C. После разворотной точки C цена идет вдоль нижней параллельной линии. Цена не поднимается даже на половину пути до Срединной Линии, что является признаком слабости этого рынка. Когда весь бар оказывается ниже нижней параллельной линии, дается сигнал продажи. Стрелка «Sell Here» идентифицирует точный бар сигнала.

График ниже — Real Networks (RNWK). Вилы проведены через разворотные точки A, B и C. После разворотной точки C цена идет вдоль нижней параллельной линии, что является признаком слабости этого рынка. Когда весь бар уходит ниже нижней параллельной линии, появляется сигнал продажи. Стрелка «Sell Here» показывает бар сигнала.

Новые Вилы — Правило торговли 2сть несколько моделей, которые очень хорошо работают в качестве сигналов к сделкам, когда формируются относительно Срединной Линии. Правило 2 и Правило 3 основаны на движении цены около Срединной Линии.
Правило Покупки по Вилам 2: Если цена идет вниз до Срединной Линии, а затем делает гэп вверх или день широкого диапазона далеко вверх от Срединной Линии, это сигнал покупки.
Правило Продажи по Вилам 2: Если цена идет вверх до Срединной Линии, а затем делает гэп вниз или день широкого диапазона далеко вниз от Срединной Линии, это сигнал продажи.
График ниже, Solectron (SLR), демонстрирует эту модель Срединную Линии. Вилы проведены через разворотные точки A, B и C. После разворотной точки C цена идет вверх до Срединной Линии, а затем движется боком. Наконец, цена делает большой гэп вниз и широкодиапазонный день далеко вниз от Срединной Линии. Этот сильный ход вниз от Срединной Линии является сигналом продажи и хорошим признаком того, что, цена упадет по крайней мере до нижней параллели, а, вероятно, и ниже.

Новые Вилы — Правило торговли 3
Правило Покупки по Вилам 3: Проведите восходящую Срединную Линию. Если цена делает шипообразную вершину против Срединной Линии, это сигнал продажи.
Правило Продажи по Вилам 3: Проведите нисходящую Срединную Линию. Если цена делает шипообразное дно против Срединной Линии, это сигнал покупки.
График ниже — Yahoo (YHOO). Вилы проводятся, используя разворотные точки A, B и С (точка А — вне экрана). После разворотной точки C цена продвигается в направлении Срединной Линии. Цена быстро касается Срединной Линии, делает вершину и сразу падает обратно. Это признак того, что движение истощилось, коснувшись Срединной Линии. Когда это происходит, это признак того, что цена пойдет ниже и сигнал на продажу.

График ниже показывает Royal Dutch Petroleum (RD). Нисходящие Вилы проведены из разворотных точек A, B и C. После разворотной точки C цена идет вниз к Срединной Линии. Цена касается Срединной Линии шипом, затем разворачивается и идет вверх. Это признак того, что цена пойдет выше и сигнал на покупку.