Автор: Николай Камынин 
         В этом 2007 году Нобелевскую премию в области экономики присудили за то, что лауреатам удалось построить новую модель рыночной экономики. Достоинство этой модели в том, что используя понятие “информация”, авторам в какой-то степени удалось объяснить зигзаги мировой экономики.
     Факт вручения премии, является официальным подтверждением того, что модель рыночной экономики, основанная на гипотезе существования конкуренции среди множества производителей и регулировании цен на основе закона спроса и предложения, в настоящее время не работает.
         Следует признать, что мечта о множестве конкурирующих производителей и формировании цены исключительно по спросу и предложению , такая же утопия , как идея всеобщего братства и равенства.
        Реально во всем мире, и особенно в нашей стране, в любой производственной сфере, а сейчас и в сфере услуг и торговли, существует сравнительно малое количество компаний, которые занимают преобладающее место и контролируют цены.
     Более того, правительства всех стран, а наше – особенно, всячески приветствуют слияние и поглощение. Поэтому, если государство не вмешивается в экономику, то компании, например, такие как Майкрософт, контролируют и регулирует цены на рынке.
         Смею утверждать, что на каждом рынке есть лицо конкретной национальности, и это лицо, либо группа лиц, определяет цены на рынке. Тем, кто не понял, предлагаю тест, я называю “рынок”, а вы “лицо”. И так: “нефть” – с трех попыток – три лица; “газ” – одна попытка , “никель “, “алюминий”, “цемент”, “авиация” ,“компьютеры (процессоры; операционные системы; системы проектирования и.т.д.)”, “зубная паста”. Думаю, на любом рынке, число таких лиц не превысит 10.
         Рост цен на продукты питания осенью 2007 г., стагнация цен на жилье в 2007 г., проблемы с невозвратными кредитами на неотложные нужды населения в 2007 г., стагнация фондового рынка в 2007 г. были спрогнозированы еще в 2005 году, на основе применения к экономике России исторических данных экономического развития Японии и США, и согласуются с высказыванием Президента о вхождении России в мировую экономику.
           Скачок скрытой инфляции осенью 2007 года на 20%…50% был спрогнозирован в апреле 2007 года, и основной причиной, помимо вхождения в мировую экономику, является запуск национальной программы развития сельского хозяйства и начало “прихватизации” земли.
          Причина всех этих проблем – стратегическая ошибка правительства и советников ММВБ после дефолта 1998 года. Как следствие этого: появление “лишних денег” по мере роста цен на нефть, проведение государственной стерилизации бюджета путем создания стаб.Фонда, вложение чиновниками и бизнесменами лишних денег в недвижимость, рост коррупции; ухудшение жизни большинства населения, проблема обманутых дольщиков, провозглашение и провал социальных и национальных программ.
         Была ли реальная возможность избежать указанных проблем? Да,была.
Дефолт 1998 года был вызван низкой ценой на нефть, что привело к девальвации рубля, с целью устранения дефицита бюджета, и последующему ухудшению жизни большинства населения.
           Стратегически важно было после дефолта, при благоприятной ситуации с ценами на нефть и проблеме с профицитом бюджета решать обратную задачу по ревальвации рубля. Т.е. укреплять рубль по мере роста мировых цен на нефть.      
         Например, при цене на нефть 12$ , правительству для наполнения бюджета требовался курс доллара 30 руб. Если при цене на нефть 20$ и указанном курсе возникают “лишние” деньги, то при цене за нефть в 60$, курс доллара должен составлять 6 руб за доллар ( курс 1997 г – 5р20 коп). .
         Результатом реализации такой экономической политики было бы отсутствие “лишних” денег, отсутствие роста цен на жилье, создание новых производств, развитие строительной индустрии, повышение профессионального уровня работающих, необходимость и возможность для бизнеса внедрять современные технологии, повышение производительности труда, повышение благосостояния основной массы населения, увеличение сбора налогов, уход от нефтяной зависимости, уменьшение коррупции, отсутствие спекулятивного обратного выкупа государством “прихватизированной” собственности, трудности у олигархов с покупкой английских футбольных клубов и яиц у фабурже.
         При этом не чиновники разворовывали бы государственные деньги, а бизнесмены инвестировали бы свою прибыль в развитие новых технологий. .
Средняя зарплата составляла бы 2000…3000$, а пенсия 500…1000$.
                    Copyright (C) 2007 Николай Камынин

 Автор: Николай Камынин 
    1) Остановка цен на жилье при ускорении роста стоимости материалов и рабочей силы приведет к стагнации строительного рынка.
      2) При весьма вероятном резком увеличении предложений нового жилья в конце 2007 – начале 2008 года, произойдет снижение цен на жилье, что создаст новые проблемы для строителей и в дальнейшем породит вторую волну обманутых дольщиков, но уже по причине роста себестоимости строительства и отсутствия адекватного роста цен на жилье.
       3) Рост цен на жилье не может быть продолжен, пока официальная зарплата потенциальных покупателей не позволит им взять кредит в банке и залезть в долговую яму. Эта проблема заставляет банки разрабатывать все более рискованные схемы кредитования жилья, что создаст новые условия для появления проблемы невозвратных кредитов.
       4) Решить проблему кредитоспособности большинства нуждающихся в жилье можно одним способом – повысив зарплату. Но реальное ее повышение практически невозможно. ( Цены уже мировые, структура цены – фиксирована. Рост производительности труда невозможен.)
Однако есть рыночный метод повышения зарплаты трудящихся – скрытая инфляция путем повышения цен на товары первой необходимости и постоянного спроса. При этом, покупательская способность рубля по отношению к товарам первой необходимости падает, а по отношению к цене жилья и кредиторским возможностям граждан, из-за роста обесценивающейся зарплаты, растет.
Когда, в результате такого обесценивания, все желающие смогут взять кредит в банках на 20-50 лет и купить жилье, цены на жилье продолжат рост. При этом возникнет проблема выбора, купить квартиру по кредиту, либо колбасу и молоко на обет. Появятся новые бомжи и нищие ( старые уже вымрут ).
      5) Фондовый рынок будет пухнуть от обесценивающихся рублей, как почечный больной от отеков, периодически облегченно худея после очередной клизмы. Правительство, крайне заинтересованное в замораживании “лишних” денег у населения будет закрывать глаза на рискованность таких вложений. Появится проблема обманутых инвесторов, те же дольщики, но уже с акциями и обещанными дивидендами, а не обещанными квартирами.
        6) Начнется новый рост экономики. Но это не скоро.

Copyright (C) 2007 Николай Камынин

  Автор: Николай Камынин 
   Исследования проводилось только на длинных позициях, без реинвестирования и заемных средств Проектирование торговых систем для трейдинга производилась на интервале длительностью 3 месяца в 2003 году. После чего система испытывалась на исторических данных в интервале 1999-2004 год.
Пример1:
          График цен акций РАО ЕЭС по динным биржи ММВБ приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 740% за 5 лет , при минимальной годовой доходности 90%.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц

Пример 2  Интересен результат работы системы в 2000 году.
График цен РАО ЕЭС приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 118% за 2000 год , при этом стратегия “купил и держи “ дает убыток –5% годовых.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц
Copyright (C) 2004 Николай Камынин