Итак робот Федя закончил свое обучение на истории.

Следующий этап — это работа в реальном времени в период торгов с последующей, после торгов, работой над ошибками.

Для любознательных,  отображаю более подробные графики, а также результаты работы:

——————————————————————————————————————————————————————————

Первые два графика с таблицей — последний день июня и последний меcяц — июль.

Построены по данным реального времени.  Т е на основе  3000 свечей, получаемых с сервера КВИК.

Поэтому результаты в таблице отображают прибыль лишь июня.

Следующие графики отображает фрагменты всей историю с 2008 г по текущий момент.

nk_2014_6_100

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————-

nk_2014_6_101

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

nk_2014_6_104

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————

nk_2014_6_102

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————-

nk_2014_6_103

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————

Итоги за последние 3000 свечей

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 191265.22 147880.10 143385.12
Net Profit 91265.22 47880.10 43385.12
Net Profit % 91.27 % 47.88 % 43.39 %
Exposure % 75.88 % 40.56 % 35.32 %
Net Risk Adjusted Return % 120.27 % 118.04 % 122.84 %
Annual Return % 17068.03 % 2129.45 % 1645.12 %
Risk Adjusted Return % 22493.23 % 5249.94 % 4657.84 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 172 86 (50.00 %) 86 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 530.61 556.75 504.48
 Avg. Profit/Loss % 0.53 % 0.56 % 0.51 %
 Avg. Bars Held 19.67 20.81 18.52

Winners 145 (84.30 %) 74 (43.02 %) 71 (41.28 %)
 Total Profit 103465.64 53078.59 50387.05
 Avg. Profit 713.56 717.28 709.68
 Avg. Profit % 0.72 % 0.72 % 0.72 %
 Avg. Bars Held 19.68 20.91 18.39
 Max. Consecutive 19 11 11
 Largest win 4878.16 3065.10 4878.16
 # bars in largest win 19 32 19

Losers 27 (15.70 %) 12 (6.98 %) 15 (8.72 %)
 Total Loss -12200.42 -5198.49 -7001.93
 Avg. Loss -451.87 -433.21 -466.80
 Avg. Loss % -0.45 % -0.43 % -0.47 %
 Avg. Bars Held 19.63 20.25 19.13
 Max. Consecutive 3 2 3
 Largest loss -1552.32 -1349.76 -1552.32
 # bars in largest loss 92 11 92

Max. trade drawdown -1969.92 -1969.92 -1934.24
Max. trade % drawdown -1.97 % -1.97 % -1.93 %
Max. system drawdown -4471.11 -2527.67 -2293.96
Max. system % drawdown -4.19 % -2.44 % -2.22 %
Recovery Factor 20.41 18.94 18.91
CAR/MaxDD 4069.75 872.44 740.87
RAR/MaxDD 5363.34 2150.91 2097.61
Profit Factor 8.48 10.21 7.20
Payoff Ratio 1.58 1.66 1.52
Standard Error 4306.55 1607.38 3139.19
Risk-Reward Ratio 169.33 237.52 110.68
Ulcer Index 0.81 0.50 0.66
Ulcer Performance Index 20987.42 4274.76 2482.10
Sharpe Ratio of trades 23.18 25.23 21.48
K-Ratio 0.1087 0.1525 0.0710

Итоги с 01.01.2008 по 30.06.2014 

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 1813319.15 998184.93 915134.22
Net Profit 1713319.15 898184.93 815134.22
Net Profit % 1713.32 % 898.18 % 815.13 %
Exposure % 12.50 % 6.07 % 6.44 %
Net Risk Adjusted Return % 13701.49 % 14805.15 % 12661.47 %
Annual Return % 56.43 % 42.65 % 40.75 %
Risk Adjusted Return % 451.24 % 703.05 % 632.99 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 5717 2859 (50.01 %) 2858 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 299.69 314.16 285.21
 Avg. Profit/Loss % 0.30 % 0.31 % 0.29 %
 Avg. Bars Held 29.08 29.16 29.00

Winners 2980 (52.13 %) 1468 (25.68 %) 1512 (26.45 %)
 Total Profit 3594763.90 1839699.09 1755064.81
 Avg. Profit 1206.30 1253.20 1160.76
 Avg. Profit % 1.21 % 1.25 % 1.16 %
 Avg. Bars Held 34.08 34.02 34.14
 Max. Consecutive 19 11 12
 Largest win 26310.00 26310.00 22877.40
 # bars in largest win 2 2 96

Losers 2737 (47.87 %) 1391 (24.33 %) 1346 (23.54 %)
 Total Loss -1881444.75 -941514.16 -939930.59
 Avg. Loss -687.41 -676.86 -698.31
 Avg. Loss % -0.69 % -0.68 % -0.70 %
 Avg. Bars Held 23.64 24.04 23.23
 Max. Consecutive 10 11 9
 Largest loss -14192.04 -14192.04 -12895.09
 # bars in largest loss 18 18 65

Max. trade drawdown -14477.10 -14192.04 -14477.10
Max. trade % drawdown -14.21 % -14.20 % -14.21 %
Max. system drawdown -30740.97 -21361.94 -26515.78
Max. system % drawdown -8.63 % -8.98 % -8.69 %
Recovery Factor 55.73 42.05 30.74
CAR/MaxDD 6.54 4.75 4.69
RAR/MaxDD 52.29 78.26 72.85
Profit Factor 1.91 1.95 1.87
Payoff Ratio 1.75 1.85 1.66
Standard Error 176639.89 97003.77 83511.84
Risk-Reward Ratio 1.11 1.14 1.01
Ulcer Index 0.79 1.22 1.22
Ulcer Performance Index 64.56 30.46 28.96
Sharpe Ratio of trades 4.43 4.59 4.26
K-Ratio 0.0052 0.0053 0.0047

 

 

 

 

 

В данной заметке приведены результаты обучения робота на истории в 7 лет при тайме 5 минут.

Решил назвать этого робота Федя.

Используется сбербанк обычка,

без плеч и реинвестирования прибыли.

Алгоритм реверсивный, т е. позиция всегда есть либо лонг либо шорт.

Стопов нет.

Торговля на постоянную сумму в 100 тысяч руб.

В таблице с графиком приведена величина прибыли отдельно за каждый месяц, отдельно за каждый год.

В качестве признаков использованы уровни экстремумов и адаптивный фильтр Калмана.

Обучение с учителем.

nk_2014_6_010

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————

Итоговая таблица результатов:
Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 1753551.78 968391.92 885159.86
Net Profit 1653551.78 868391.92 785159.86
Net Profit % 1653.55 % 868.39 % 785.16 %
Exposure % 12.49 % 6.07 % 6.42 %
Net Risk Adjusted Return % 13238.36 % 14315.43 % 12221.37 %
Annual Return % 55.73 % 42.07 % 40.11 %
Risk Adjusted Return % 446.21 % 693.53 % 624.32 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 5637 2819 (50.01 %) 2818 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 293.34 308.05 278.62
 Avg. Profit/Loss % 0.29 % 0.31 % 0.28 %
 Avg. Bars Held 29.44 29.44 29.45

Winners 2897 (51.39 %) 1427 (25.31 %) 1470 (26.08 %)
 Total Profit 3519707.41 1791141.61 1728565.80
 Avg. Profit 1214.95 1255.18 1175.90
 Avg. Profit % 1.22 % 1.26 % 1.18 %
 Avg. Bars Held 34.94 34.66 35.21
 Max. Consecutive 18 15 11
 Largest win 26310.00 26310.00 22877.40
 # bars in largest win 2 2 96

Losers 2740 (48.61 %) 1392 (24.69 %) 1348 (23.91 %)
 Total Loss -1866155.63 -922749.69 -943405.94
 Avg. Loss -681.08 -662.89 -699.86
 Avg. Loss % -0.68 % -0.66 % -0.70 %
 Avg. Bars Held 23.64 24.09 23.18
 Max. Consecutive 10 11 10
 Largest loss -14192.04 -14192.04 -12895.09
 # bars in largest loss 18 18 65

Max. trade drawdown -14477.10 -14192.04 -14477.10
Max. trade % drawdown -14.21 % -14.20 % -14.21 %
Max. system drawdown -30740.97 -21361.94 -26898.40
Max. system % drawdown -8.63 % -8.91 % -8.69 %
Recovery Factor 53.79 40.65 29.19
CAR/MaxDD 6.46 4.72 4.62
RAR/MaxDD 51.71 77.86 71.85
Profit Factor 1.89 1.94 1.83
Payoff Ratio 1.78 1.89 1.68
Standard Error 184124.62 101120.92 86696.07
Risk-Reward Ratio 1.00 1.04 0.91
Ulcer Index 0.77 1.18 1.27
Ulcer Performance Index 65.24 31.18 27.43
Sharpe Ratio of trades 4.27 4.44 4.09
K-Ratio 0.0047 0.0048 0.0042

Мои результаты можно использовать как эталон  для проверки эффективности торговых  алгоритмов.

Всем читателям желаю успехов в строительстве роботов.

 

В данной заметке приведен результат синтеза торгового алгоритма для акций сбербанка

на интервале с 01.01.2014 по н в, на основе локальных экстремумов функции цены.

Алгоритм не имеет параметров настройки.

Торговля без плеч и без реинвестирования прибыли, на постоянную сумму.

Используется авторский метод обучения с учителем.

Получены следующие результаты:

весь период:

rs_2014_5_003

 

 

 

 

 

 

 

 

подробнее:

rs_2014_5_004

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица итоговых результатов:

 

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 251884.97 169948.66 181936.30
Net Profit 151884.97 69948.66 81936.30
Net Profit % 151.88 % 69.95 % 81.94 %
Exposure % 69.13 % 32.79 % 36.33 %
Net Risk Adjusted Return % 219.72 % 213.30 % 225.51 %
Annual Return % 939.77 % 283.52 % 355.85 %
Risk Adjusted Return % 1359.49 % 864.57 % 979.41 %
Total transaction costs 17767.58 8913.50 8854.09

All trades 254 127 (50.00 %) 127 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 597.97 550.78 645.17
 Avg. Profit/Loss % 0.60 % 0.55 % 0.65 %
 Avg. Bars Held 42.45 40.19 44.71

Winners 157 (61.81 %) 76 (29.92 %) 81 (31.89 %)
 Total Profit 204724.56 95400.74 109323.83
 Avg. Profit 1303.98 1255.27 1349.68
 Avg. Profit % 1.30 % 1.26 % 1.35 %
 Avg. Bars Held 50.23 46.59 53.64
 Max. Consecutive 17 8 19
 Largest win 10190.04 10146.45 10190.04
 # bars in largest win 267 255 267

Losers 97 (38.19 %) 51 (20.08 %) 46 (18.11 %)
 Total Loss -52839.60 -25452.07 -27387.52
 Avg. Loss -544.74 -499.06 -595.38
 Avg. Loss % -0.54 % -0.50 % -0.60 %
 Avg. Bars Held 29.86 30.65 28.98
 Max. Consecutive 5 6 5
 Largest loss -2642.90 -2421.46 -2642.90
 # bars in largest loss 59 95 59

Max. trade drawdown -9338.37 -3017.45 -9338.37
Max. trade % drawdown -8.03 % -3.02 % -8.03 %
Max. system drawdown -9338.37 -6620.33 -9338.37
Max. system % drawdown 6.85 % -6.01 % -7.11 %
Recovery Factor 16.26 10.57 8.77
CAR/MaxDD 137.27 47.18 50.05
RAR/MaxDD 198.58 143.88 137.75
Profit Factor 3.87 3.75 3.99
Payoff Ratio 2.39 2.52 2.27
Standard Error 8743.55 6702.63 4472.97
Risk-Reward Ratio 41.99 22.65 48.15
Ulcer Index 1.66 1.68 1.84
Ulcer Performance Index 562.60 165.94 190.32
Sharpe Ratio of trades 8.73 8.27 9.17
K-Ratio 0.0466 0.0251 0.0534

 Это результат, если инвестировать прибыль в следующие сделки:

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 438870.64 276410.73 262459.91
Net Profit 338870.64 176410.73 162459.91
Net Profit % 338.87 % 176.41 % 162.46 %
Exposure % 99.80 % 47.18 % 52.62 %
Net Risk Adjusted Return % 339.55 % 373.91 % 308.74 %
Annual Return % 4147.61 % 1215.89 % 1054.01 %
Risk Adjusted Return % 4155.88 % 2577.10 % 2003.03 %
Total transaction costs 35241.48 17624.82 17616.66

All trades 254 127 (50.00 %) 127 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 1334.14 1389.06 1279.21
 Avg. Profit/Loss % 0.60 % 0.55 % 0.65 %
 Avg. Bars Held 42.45 40.19 44.71

Winners 157 (61.81 %) 76 (29.92 %) 81 (31.89 %)
 Total Profit 436543.14 219880.58 216662.56
 Avg. Profit 2780.53 2893.17 2674.85
 Avg. Profit % 1.30 % 1.26 % 1.35 %
 Avg. Bars Held 50.23 46.59 53.64
 Max. Consecutive 17 8 19
 Largest win 28678.22 28678.22 13497.16
 # bars in largest win 255 255 120

Losers 97 (38.19 %) 51 (20.08 %) 46 (18.11 %)
 Total Loss -97672.50 -43469.85 -54202.65
 Avg. Loss -1006.93 -852.35 -1178.32
 Avg. Loss % -0.54 % -0.50 % -0.60 %
 Avg. Bars Held 29.86 30.65 28.98
 Max. Consecutive 5 6 5
 Largest loss -5281.24 -3075.96 -5281.24
 # bars in largest loss 164 95 164

Max. trade drawdown -11382.71 -7476.11 -11382.71
Max. trade % drawdown -8.03 % -3.02 % -8.03 %
Max. system drawdown -17147.27 -9639.32 -17277.77
Max. system % drawdown -8.59 % -7.95 % -10.57 %
Recovery Factor 19.76 18.30 9.40
CAR/MaxDD 482.86 152.95 99.73
RAR/MaxDD 483.82 324.18 189.52
Profit Factor 4.47 5.06 4.00
Payoff Ratio 2.76 3.39 2.27
Standard Error 29394.78 20309.14 11095.17
Risk-Reward Ratio 23.47 16.28 32.38
Ulcer Index 2.55 2.35 2.99
Ulcer Performance Index 1626.94 515.09 350.29
Sharpe Ratio of trades 8.73 8.27 9.17
K-Ratio 0.0260 0.0181 0.0359