Данная заметка является введением в основы разработки роботов на встроенной в торговый терминал QUIK  виртуальной машине VM LUA.

Немного о языке LUA…

—————————————-

В настоящее время в торговый терминал QUIK встроена виртуальная машина LUA (VM LUA).

Это аналогично виртуальной машине JAVA или виртуальной машине NET.

Выполнение любой программы на языке LUA происходит в два этапа.

На первом этапе, при загрузке скрипта, программа переводится из текстовой формы в байт код.

При этом каждая команда записывается в виде 4 -х байтового кода (формат long -целое число)

Существуют двух и трех-адресные команды.

Достоинством VM LUA является использование обращения к таблицам (массивам) по ссылке. Это позволяет существенно уменьшить требуемый объем памяти и получить высокую скорость исполнения программы.

Как и VM NET, VM LUA имеет встроенный сборщик мусора, что обеспечивает более эффективное использование оперативной памяти.

Следующим достоинством реализации роботов на основе LUA является тот факт, что реализованный механизм получения торговой информации с помощью колбек функций обеспечивает передачу данных в скрипт даже раньше, чем запись этой информации во внутренние таблицы терминала.

Таким образом, при существенном упрощении настройки , обеспечивается практически такая же скорость доступа к данным, как и с помощью интерфейса DDE.

VM LUA работает существенно быстрее, чем портфель, написанный на встроенном языке QPILE.

В дополнение к перечисленным достоинствам, следует указать возможность создания собственных исполняемых библиотек  , реализующих сложные алгоритмы вычислений и оптимизации, с использованием для их создания любых языков программирования.

Основы реализации торговых роботов на LUA

————————————————————-

Рассмотрим некоторые особенности реализации торговых алгоритмов.

Программу на QUIK LUA можно представить в виде набора основных функций, которые вызывает терминал QUIK при появлении новой торговой информации или возникновения событий.  Такая реализация алгоритма называется событийной.

Например, терминал QUIK получил информацию в таблицу всех сделок о совершении какой-либо сделки . Перед записью информации об этой сделке в свою внутренную таблицу, терминал вызовет функцию в скрипте LUA с именем  onAllTrade.

Таким образом, чтобы обработать данную информацию в своем скрипте мы должны написать функцию:

function onAllTrade(cl,se)

….— здесь мы пишем алгоритм обработки информации о сделке

end

 

При вызове этой функции, QUIK передаст ей значение кода класса (cl) и кода инструмента (se), по которому совершена сделка.

Так как QUIK вызывает эту функцию для всех сделок, по всем инструментам, которые мы указали в настройках терминала, а торговать мы будет, например, лишь индексом RTS, то внутри данной функции необходимо отфильтровать нужный нам инструмент:

function onAllTrade(cl,se)

            if se==»RIH4″ then

….— здесь мы пишем алгоритм обработки информации о сделках по индексу

end

end

Для работы программы на LUA в терминале QUIK необходимо написать еще минимум две  специальные функции с именами  main и onStop.

Приведу примеры этих функций из реально работающей своей программы:

function main()

nkqami.init();  —Инициализация связи с амиброкером

dofile(dirNK..»Nktab.lua«)  — Загрузка графического интерфейса с пользователем

Load_ini(fileName);  — Загрузка исходных данных робота

init();    —  Чтение существующей информации из таблиц терминала

restore(nk.robot);  — обновить таблицу робота

start=true    — установить флаг — «начало работы «

nkcom.ResetEvent(event);  — сбросить системный флаг потока

nkcom.WaiteEvent(event,-1);  ожидание системного события

for idx,t in pairs(nk) do

 if type(t)==»table» and t.id~=nil  then DestroyTable(t.id); end;  

end;

end

————————

function OnStop(stop_flag)  — вызывается при закрытии скрипта в окне скриптов

nkcom.SetParent();   — установить системный флаг потока

Save_ini(fileName)  — сохранить рабочие данные робота

nkqami.close();  —закрытие связи с Амиброкером

for idx,t in pairs(nk) do

if type(t)==»table» and t.id~=nil  then  DestroyTable(t.id); end;

end;

            start=false;

            nkcom.SetEvent(event);

            nkcom.CloseHandle(EventNKwindow);

end

 

Функция onStop будет вызвана лишь один раз, если мы закроем скрипт, нажав на кнопку «остановить» в окне QUIK запуска скриптов.

Функция main вызывается терминалом QUIK при запуске скрипта.

Данная функция запускается в отдельном потоке и в простейшем случае содержит бесконечный пустой цикл.

Все остальные функции исполняются в потоке терминала QUIK.

В моем варианте реализации , функция main тоже исполняется лишь один раз.

Вернее сказать, используя системные события, я останавливаю отдельный поток и ,таким образом, вообще не загружаю процессор на исполнение циклов ожидания.

Вам же, в своих программах, вместо моих операторов внутри цикла while необходимо написать вызов функции sleep(200). Эта функция будет останавливать дополнительный поток на 200 ms при многократном исполнении  цикла.

Вот такими будут функции main и onStop в простейшем варианте:

function main()

start=true    — установить флаг — «начало работы «

while start do    — цикл

sleep(200)  — останов потока на 200 мs

            end

end

————————

function OnStop(stop_flag)  — вызывается при закрытии скрипта в окне скриптов

            start=false;

end

Первоначально, когда Вы лишь осваиваете работу в LUA, рекомендую реализовывать весь торговый алгоритм внутри колбек-функций.

В документации имена этих функций начинаются с on

Когда Вы хорошо освоите основы программирования с использованием событийной модели, можно переносить часть вычислений в функцию main, либо создавать новые потоки для ускорения расчетов, как это сделано у меня. Конечно, эффект ускорения от многопоточной реализации торгового алгоритма будет лишь при условии, что у Вас многоядерный процессор либо кластер.

            Про потоки…

——————————-

Потоками назваются ядра процессора, либо процессоры в кластере.

Если у Вас многоядерный процессор, то можно реализовать многопотоковые вычисления на LUA и таким образом организовать параллельные вычисления и ускорить расчеты.

Кроме этого, я в своих разработках реализовал колбек функции обработки событий от программ технического анализа, в частности от Амиброкера, а в Амиброкере — колбек функции обработки событий от терминала QUIK.

———————————-

Хочу заметить, что возможность подлючения к своей программе различных исполняемых библиотек  практически снимает какие-либо ограничения на сложность реализуемых алгоритмов.

Подключение дополнительных библиотек в виде DLL модулей — это стандартный прием , используемый в реализации всех, без исключения, программ, работающих под управлением OC Windows.

18
Фев

Экология и экономика

Posted by: Kamynin   in Экология

В давние времена принято было считать, что любое новое достижение в области науки и техники проходит три этапа.

На первом этапе это явление или научное решение известно узкому кругу специалистов.

На втором этапе данное явление становится известным широкому кругу специалистов.

Второй этап является свидетельством того, что данное явление выходит на стадию промышленного освоения.

На третьем этапе о данном научном достижении становится известно широкой общественности. В средствах массовой информации появляются популярные статьи, в которых рассказывается о преимуществах данного технического решения.

Третий этап  теперь назвается рекламой.

Но в отличии от давних времен, в настоящее время появление рекламы сопровождает уже первый этап.  При этом , фантазиии авторов подобной рекламы оказываются  поистине безграничными.

Никого не удивляет тот факт, что реклама какого-либо продукта фактически отображает не его реальные характеристики, а некоторые правдоподобные положительные ощущения покупателя данного продукта, которые тот может себе вообразить.

Если обратиться к проблемам экологии, о которых постоянно говорят на разных уровнях власти и в разных видах СМИ, то можно выявить следующее моменты.

Во-первых, все понимают , по крайней мере на словах, что это важно и необходимо решать.

Во-вторых, все разработчики технических решений данных проблем всегда рассказывают о высокой прибыли, которую можно получить благодаря внедрению их разработки для решения экологических проблем. Как правило, сами разработчики, будучи техническими специалистами, слабо разбираются в вопросах экономики. А привлекаемые ими финансисты ничего не понимают в данном техническом решении. Рекламист, рассказывающий достопочтенной публике о достоинствах данного новшества, как правило не имеет специального образования  ни в технике ни в экономике.

В-третьих, в действительности мне, например, неизвестно ни одного такого технического решения в области экологии, внедрение  которого было бы действительно экономически рентабельно.

Например, внедрение переработки отходов в биогаз.

 В СМИ Вы найдете информацию о заводах в Европе и Китае, предложение недорогих установок для фермеров и дорогих для крупных хозяйств. При этом , Вам представят бизнес план из которого будет следовать , что данный вид переработки очень рентабельный.

Но Вот лишь два факта, доказывающих обратное.

1) В подобных установках могут перерабатываться лишь очень сильно разбавленные водой отходы. Т е если скажем отходы животноводческого комплекса в объеме 400 тонн в сутки имеют влажность  90%, то Вам придется добавить в них еще 400 тонн воды, чтобы обеспечить условия для переработки. Т е сначала Вы увеличите объем отходов в 2 раза, а потом начнете их перерабатывать.

2) Как известно, в результате такой био переработки лишь 25% органики (а для нашего примера с 400 тоннами в сутки и 90% влажности) это всего 4 тонны, будет превращено в биогаз. Остальные 396 тонн исходного продукта плюс еще 400 тонн воды будут составлять все те же органические отходы. Правда, их можно использовать как удобрения.

Но , как известно, в России бывает зима и не очень короткая.  Так вот и возникает вопрос, что же делать с  отходами в объеме 800 тонн в сутки , из которых 790 тонн воды, зимой.

Это лишь два момента, которые сводят на нет, прибыльность данной технологии.

—————————

Конечно, проблемы экологической безопасности промышленных и сельскохозяйственных предприятий решаются и решаются успешно.

Но это — успех исключительно технический, а не экономический.

Решение проблем экологической безопасности производства мне всегда напоминают военные действия.

Как правило, эти решения появляются в результате либо возмущения общественности, либо санкций прокуратуры.

Т е владельцев бизнеса ставят перед выбором — либо закроем, либо Вы успокоите общественность, ну, или либо заплатите мзду соответствующим надзирающим органам.

В любом случае, решение будет всегда убыточным. Т е на устранение экологической проблемы в будущем необходимо будет всегда тратить финансовые средства.

Т е говоря образно, победа достигается любой ценой, и цену эту приходится платить регулярно.

Естественно, возникает вопрос, существуют ли экономически выгодные методы решения экологических проблем промышленности и сельского хозяйства?

В результате многолетних исследований, нам удалось получить положительный ответ на этот вопрос для различных областей экологических последствий человеческой деятельности.

Можно создать экономически выгодный бизнес как результат решения экологической проблемы.

Но нет единого рецепта для решения казалось бы одной и той же проблемы для множества действующих производств.

В каждом случае ( как с пациентом в больнице) нужен индивидуальны подход , диагноз и процесс лечения.

В результате не только решается экологическая проблема, но само решения создает дополнительный источник прибыли, а не затрат, для владельцев таких производств.

Если есть проблемы — обращайтесь, поможем Вам извлечь из них прибыль.

   В результате разработки модуля NKQAMEX появилась реальная возможность использовать в торговых роботах все возможности таких продуктов как Excel — электронные таблицы, Amibroker — индикаторы и оптимизаторы стратегий и QUIK — информация с бирж и реальная торговля.