В данной заметке хочу поговорить о некоторых заблуждениях , присущих любому игроку на рынках.  Эти заблуждения  нельзя уничтожить , но о них, полагаю,полезно знать.

Заблуждение первое.

Каждый игрок считает, что он уж точно знает алгоритм успешной торговли.

Причем, как правило, чем меньше у человека опыта, тем больше уверенности в своей правоте.

По мере появления опыта, как правило, отрицательного, уверенность в своих знаниях лишь укрепляется.

Но бывают и исключения, в плане первоначального опыта.

Кому-то везет и выпадает выигрышный билет.

Т е , он думает, что он знает, но,в действительности, он лишь оказался в нужном месте ( купил на все ) и в нужное время ( рынок начал длительный рост).

В такой ситуации, игрок может выходить из позиции и входить снова, но результат от его действий мало зависит.

Т е конечно сумма прибыли зависит, но убыток фактически отсутствует.

Но его уверенность в своей непогрешимости начнет обязательно разрушаться, как только после очередного входа, рынок перестанет двигаться вверх и начнет медленно , но верно возвращаться к уровню первоначального входа игрока на рынок.

Как правило, рынок уйдет значительно ниже этой точки и наш удачливый игрок потеряет большую часть депозита.

Но!!!

Какой же вывод он сделает из постигшей его неудачи?

Вывод простой:

Да, я все делал правильно, но вот тут поздно вышел (или зашел).

Следствие такого вывода:  

Я знаю как надо, но у меня нет времени ( или я не очень внимателен, или мне лень сидеть за компом, или мне надо работать, и т д ).

Поэтому надо, либо где-то купить( заказать) торгового робота, либо сделать его самому, тем более я уже знаю как правильно торговать.

Я уверен,что робота сделать просто (Я же научился уже правильно торговать),  поэтому надо робота.

Так как алгоритм торговли я почти уже сделал, то робот должен быть не дорогим( Интернет в этом убеждает, много роботов , которые очевидно так много принесли прибыли их разработчикам, что те уже просто за бесценок раздают их всем желающим) .

Осталось лишь выбрать робота, чтобы зарабатывал как можно больше, стоил как можно меньше.  (тут самое место вспомнить исторический опыт — это в основном сказки: О золотой рыбке, О попе и работнике его балде, ну и т д).

Но!!!

продолжение следует…

Продолжаем знакомиться с модулем NKqami.

В настоящее время в этот модуль я встраиваю различные индикаторы,
которые становятся элементами языка afl.

Например, если мы хотим на графике с таймом 5 минут отобразить
дневные цены открытия, закрытия, минимума и максимума,
то достаточно записать следующие операторы:

Plot( OD, «OD», colorGreen,styleDots+styleNoLine );
Plot( CD, «CD», colorYellow,styleDots+styleNoLine );
Plot( HD, «HD», ColorRGB(256,64,128),styleDots+styleNoLine );  
Plot( LD, «LD», colorBlue,styleDots+styleNoLine );

kamnik_2014_2_001

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————-

Сейчас в модуль Nqami встроены параметры свечей, такие как:

Body, Candle, HBody, LBody, Shadow, SHigh, SLow,WHITE,BLACK;

В результате становится просто писать торговые стратегии на основе свечных паттернов.

Например, если надо купить на свече у которой размеры теней в два раза больше, чем ее тело, то все запишется в виде одного оператора:

Buy=IIf(Shadow>2*Body,1,0); 

По этому оператору будет совершаться покупка на открытии свечи,
следующей за свечей с телом в два раза меньшим чем тени.
Встраиваемые элементы технического анализа позволяют не только упростить и сделать наглядным программы, но и существенно ускоряют вычисления.

Вот так можно разметить все черные и белые свечи:
shape1 =IIf(BLACK,shapeDownArrow,Null);
PlotShapes( shape1, colorWhite,0, High);
shape2 =IIf(WHITE,shapeUpArrow,Null);
PlotShapes( shape2, colorYellow,0,Low);
kamnik_2014_2_002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной заметке, я расскажу о дальнейшем развитии моего программного  продукта NKqami для создания торговых алгоритмов работающих в реальном времени.

Кто пробовал строить роботов на Амиброкере или читал об этом в интернете, то знает о различных программных кульбитах, чтобы передать сигналы в торговый терминал QUIK.

Предположим, что мы хотим запрограммировать  хорошо известный алгоритм торговли по пересечению ценой закрытия свечи скользящей средней с периодом 100.

В Амиброкере  это будет не просто, а очень просто.

Вот так:
Buy=IIf(C>MA(L,100),1,0);  
Sell=IIf(MA(C,100)>C,1,0);  
Всего два оператора.
и ВСЕ!!

Попробуйте написать тоже самое на C# в WLD.    Будет просто ужас какой-то.
——————————————-

Ну , хорошо, написали , протестировали на истории. Теперь вопрос.
А как послать транзакцию в торговый терминал  QUIK?

В Амиброкере+NKqami  это будет не просто, а очень просто  (один из вариантов):

ACCOUNT=«AAAAA»                //торговый счет
CLIENT_CODE=»ИВАНОВ»  //код клиента в КВИК
PositionSize=100000;    //сумма на которую робот может торговать
Buy=IIf(C>MA(L,100),1,0);  
Sell=IIf(MA(C,100)>C,1,0);  
————————-
Те же два оператора и параметры торгового счета и кода клиента.
И все!!!