sb_2013_86001

 

 

 

 

 

 

 

sb_2013_86003

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать движение рынков  сложно, увлекательно и абсолютно бесполезно для зарабатывания денег.

Большие деньги делаются исключительно на оказании услуг другим.

Весьма показательным является деятельность банков на предоставлении потребительских займов.

Как сообщила 20.09.2013 РБК daily, исходя из уже имеющегося в ЦБ мониторинга полной стоимости кредитов (ПСК) банков самыми дорогими окажутся кредитные карты с максимальной ставкой 52% годовых.

Инициатива ЦБ содержится в последних предложениях, которые регулятор направил на согласование в Минфин. «Мы предлагаем разделить необеспеченные кредиты банков и микрофинансовых организаций на несколько видов в зависимости от ряда факторов, например суммы кредита, по каждому виду установить среднерыночную ставку и допустимое отклонение от нее до одной трети, — рассказал РБК daily источник в ЦБ. — В отношении кредитов и займов на небольшие суммы отклонение может быть меньше, так как ставка по ним высокая».

Согласно результатам  исследования за второй квартал, средняя ПСК по POS-кредитам составила 36,3% годовых, по кредитам наличными — 35,8%, по кредитным картам — 39%. Если отталкиваться от этих цифр, то порядок максимальных ставок будет таким: кредиты в торговых точках — не дороже 48,4% годовых, кредиты наличными — 47,7%, кредитные карты — 52%.

Установление предельно допустимой ставки по розничным кредитам коснется большинства банков, которые работают в данном  сегменте. Зачастую они не раскрывают стоимость самых дорогих кредитов, объясняя это тем, что она определяется индивидуально и уже после подачи заявки. В колл-центре ХКФ-банка сказали, что по кредитам наличными максимальная ставка составляет 69,9% годовых (на сумму 100 тыс. руб.), самые дорогие экспресс-кредиты ОТП Банка выдаются по ставке 59,9%.

 

21
Сен

Take-profit QUIK, что это?

Posted by: Kamynin   in Уроки биржи

В популярном торговом терминале QUIK есть такой зверь , как take-profit.

Периодически на форумах начинается обсуждение его алгоритма с неизменным поиском заговора разработчиков.

Поэтому решил объяснить начинающим :  take-profit — что это и зачем это.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Так как будущее нам неизвестно, но мы можем его вообразить,  то строим модели движения цены и по ним создаем стратегии.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Тейк-профит — это трейлинг-стоп,который работает от цены последней сделки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Почему он так сделан?
А почему бы и нет?
Вполне нормальная логика,
потому что цена последней сделки — это наиболее вероятная цена предложения на рынке,
т к по ней совершена последняя сделка, и она является последней оценкой рыночной цены инструмента.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Для примера рассмотрит тейк для лонга.
Представим модель цены в виде синусоиды.
И в данный момент цена движется вверх. Наша стратегия обнаружить максимум и закрыть позицию как можно ближе к максимуму.
Так как мы предполагаем идеальную модель цены (нет шума), то этому условию соответствует спред и отступ равные нулю.
Получаем тейк, который закрывает позицию по последней цене, ближайшей к максимуму.
Т е Как только производная цены сменит знак, то будет выставлен стоп по цене последней сделки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Теперь предположим, что модель цены — синусоида +шум
Предыдущие условия не будут наилучшими, так как малейшее отклонение цены вниз приведет к срабатыванию тейка.
Поэтому вводится отступ — это ширина зоны колебаний текущий цены, которые мы считаем шумом.
Т е пока цена движется вверх с колебаниями в пределах отступа, тейк будет следить за движением и не будет срабатывать.
Логично? Думаю вполне.
Отступ -дается для возможности заложить в тейк ожидаемые шумовые колебания цены.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Теперь обратимся к спреду.
Если цена двигалась вверх и потом развернулась, то согласно нашей модели мы предполагаем, что она продолжит движение вниз. следовательно в момент, когда сработает наш тейк и выставит лимит заявку по цене последней сделки, цена может уйти еще ниже.
следовательно, надо дать некоторое упреждение (смещение) цены выставляемой заявки.
Это и задается отрицательным спредом.
Если Вы предполагаете , что будет отскок вверх и потом падение продолжиться, то можете задать положительный спред.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Таким образом, тейк-профит реализован именно так, как и надо.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Но есть конечно недостатки :
1) Невозможно динамически управлять активным тейком
2) Невозможно контролировать текущее состояние тейка.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Надеюсь, объяснил понятно