В 2013 году я заинтересовался практическими вопросами прогнозирования на коротких интервалах.

Мне стало интересно, каких результатов можно достичь,

возможно ли создать общий подход к решению данной задачи.

В данном сообщении продемонстрирую достигнутые результаты.

Период с 15 февраля 2013 г по настоящее время.

Длительность периода связана с длиной истории ,получаемой с сервера QUIK,  это 3000 свечей на 5 минутном тайме.

Робот как всегда без плеч без реинвестирования, торгует на постоянную сумму.

сделки совершаются на открытии следующей за сигналом свечи.

На графиках изображены сигналы. Сделки на следующей свече после сигнала.

Интересен тот факт, что я не использовал стоп-сигналов, т е нет сделок внутри свеч и на их закрытии.

Все сделки лишь на следующей за сигналом свече.

Вот результаты:

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit % 117.10% 54.44% 62.66%
Exposure % 71.37% 33.42% 37.95%
Net Risk Adjusted Return % 164.07% 162.89% 165.11%
Annual Return % 71952.68% 3900.82% 6115.56%
Risk Adjusted Return % 100815.59% 11672.93% 16113.53%
All trades 419 210(50.12%) 209(49.88 %)
 Avg. Profit/Loss 279.47 259.22 299.82
 Avg. Profit/Loss % 0.28% 0.26% 0.30%
 Avg. Bars Held 8.65 8.11 9.19
Winners 349(83.29%) 172(41.05%) 177(42.24%)
 Avg. Profit % 0.36% 0.34% 0.38%
 Avg. Bars Held 9.21 8.78 9.62
 Max. Consecutive 28 26 19
 # bars in largest win 19 23 19
Losers 70(16.71%) 38(9.07%) 32(7.64%)
 Avg. Loss % -0.11% -0.11% -0.11%
 Max. Consecutive 3 3 4
Max. trade % drawdown -0.66% -0.66% -0.62%
 
Max. system % drawdown -0.84% -0.98% -0.93%
Recovery Factor 131.78 55.41 64.97
CAR/MaxDD 85850.43 3970.68 6555.64
RAR/MaxDD 120288.25 11881.99 17273.07
Profit Factor 16.28 14.52 18.22
Payoff Ratio 3.27 3.21 3.29
Standard Error 7601.84 3316.64 4409.78
Risk-Reward Ratio 129.82 137.98 120.01
Ulcer Index 0.17 0.15 0.19
Ulcer Performance Index 434894.14 26693.96 32636.79
Sharpe Ratio of trades 41.87 42.3 39.41
K-Ratio 0.0779 0.0828 0.072

А вот картинка ее работы:

рг_2013_m_001

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробная картинка( для любителей подсматривать)

рг_2013_m_002

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуживает внимание величина просадки , которая не превосходит 1%.

Число успешных сделок превышает 83%.

Впрочем это и не удивительно, так как прогноз на коротких интервалах именно эту проблему и решает,

ну и еще конечно создает профит, величина которого за 45 дней получилась неплохой.

Данного робота  я тестирую с начала 2013 года.

В отличии от предыдущих, в нем нет отрицательного опыта кризиса,

поэтому он радостно смотрит вперед в будущее и не оглядывается назад.

 

 

Сегодня 2.03.2013

рг_2013_4_001

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit % 56.87% 28.47% 28.39%
Exposure % 83.86% 45.28% 38.58%
Net Risk Adjusted Return % 67.81% 62.88% 73.60%
Annual Return % 4903.04% 782.29% 777.58%
Risk Adjusted Return % 5846.82% 1727.72% 2015.52%
All trades 174 87(50.00%) 87(50.00 )
 Avg. Profit/Loss % 0.33% 0.33% 0.33%
 Avg. Bars Held 19.41 20.76 18.07
Winners 125(71.84%) 58(33.33%) 67(38.51%)
 Avg. Profit % 0.54% 0.60% 0.48%
 Avg. Bars Held 23.03 26.07 20.4
 Max. Consecutive 12 8 7
 # bars in largest win 159 159 60
Losers 49(28.16%) 29(16.67%) 20(11.49%)
 Avg. Loss % -0.20% -0.22% -0.18%
 Avg. Bars Held 10.18 10.14 10.25
 Max. Consecutive 4 3 2
 # bars in largest loss 4 8 4
Max. trade % drawdown -1.43% -1.02% -1.43%
Max. system % drawdown -1.70% -2.25% -1.64%
Recovery Factor 29.48 11.37 17.02
CAR/MaxDD 2887.71 347.43 473.79
RAR/MaxDD 3443.56 767.32 1228.09
Profit Factor 6.74 5.52 8.87
Payoff Ratio 2.64 2.76 2.65
Standard Error 2965.56 1194.39 2217.28
Risk-Reward Ratio 160.39 204.01 104.62
Ulcer Index 0.41 0.55 0.31
Ulcer Performance Index 11875.84 1421.96 2520.83
Sharpe Ratio of trades 20.1 17.77 23.37
K-Ratio 0.094 0.1195 0.0613

 

Сегодня 22.02.13

рг_2013_3_001

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit % 56.64% 24.06% 32.58%
Exposure % 82.63% 30.60% 52.03%
Net Risk Adjusted Return % 68.54% 78.63% 62.61%
Annual Return % 4840.63% 551.15% 1059.84%
Risk Adjusted Return % 5857.99% 1801.21% 2036.82%
All trades 118 59 (50.00 %) 59 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 479.99 407.78 552.21
 Avg. Profit/Loss % 0.48% 0.41% 0.56%
 Avg. Bars Held 27.78 21.24 34.32
Winners 104(88.14%) 51(43.22%) 53(44.92%)
 Total Profit 58750.07 25441.81 33308.26
 Avg. Profit % 0.57% 0.50% 0.64%
 Avg. Bars Held 28.91 22.39 35.19
 Max. Consecutive 35 17 35
 # bars in largest win 177 29 177
Losers 14 (11.86 %) 8 (6.78 %) 6 (5.08 %)
 Avg. Loss % -0.17% -0.18% -0.15%
 Avg. Bars Held 19.36 13.88 26.67
 Max. Consecutive 2 2 2
 # bars in largest loss 39 39 4
Max. trade % drawdown -0.88% -0.52% -0.88%
Max. system % drawdown -0.91% -0.74% -0.84%
Recovery Factor 60.62 31.32 36.79
CAR/MaxDD 5323.55 742.62 1259.76
RAR/MaxDD 6442.41 2426.96 2421.03
Profit Factor 27.83 18.4 45.75
Payoff Ratio 3.75 2.89 5.18
Risk-Reward Ratio 83.91 60.21 106.83
Ulcer Index 0.21 0.25 0.18
Sharpe Ratio of trades 22.76 25.5 20.97
K-Ratio 0.0492 0.0353 0.0626