All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit% 2844.43% 1463.47% 1380.96%
Exposure% 13.95% 7.39% 6.56%
Net Risk Adjusted Return% 20393.24% 19805.06% 21055.94%
Annual Return% 81.04% 62.01% 60.48%
Risk Adjusted Return% 581.04% 839.17% 922.08%
All trades 3977 1989 (50.01%) 1988 (49.99%)
 Avg. Profit/Loss% 0.72% 0.74% 0.70%
 Avg. Bars Held 35.31 37.24 33.39
Winners 2296 (57.73%) 1102 (27.71%) 1194 (30.02%)
 Avg. Profit% 1.73% 1.89% 1.59%
 Max. Consecutive 32 20 27
 # bars in largest win 87 2 87
Losers 1681 (42.27%) 887 (22.30%) 794 (19.96%)
 Avg. Loss% -0.67% -0.69% -0.65%
 Max. Consecutive 9 7 9
 # bars in largest loss 64 64 28
Max. trade% drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system% drawdown -4.79% -4.91% -4.50%
Recovery Factor 218.92 122.27 113.85
CAR/MaxDD 16.92 12.64 13.44
RAR/MaxDD 121.33 171.05 204.89
Profit Factor 3.52 3.38 3.69
Payoff Ratio 2.58 2.72 2.46
Risk-Reward Ratio 1.95 2.08 1.79
Ulcer Index 0.49 0.62 0.83
Ulcer Performance Index 153.44 90.84 66.43
Sharpe Ratio of trades 7.64 7.27 8.08
K-Ratio 0.0087 0.0093 0.0079

Автор: Николай Камынин

В одном из писем читателей сайта прозвучал вопрос о возможности получения информации от торговой системы QUIK с помощью SMS.

Решить данную задачу можно либо с использованием GSM модема, либо используя SKYPE.

В данной заметке я расскажу о ином способе решения данной задачи.

На мой взляд наиболее оптимальном.

В процессе создания интерфейса рассылки торговых сигналов удаленным пользователям мною был  разработан  программный сервер рассылки информации о торговых сигналах подписчикам.

Данный сервер может быть примененен для рассылки любых сообщений,

которые могут быль сформированы в файле программой на QPILE в торговом терминале QUIK.

Достоинство данного способа состоит в том, что скорость передачи сообщений будет определяться скоростью доступного мобильного интернета.

При этом длина сообщения может быть любой.

В отличии от SMS сообщений, кодировка русских букв в два раза короче.

При этом легко посчитать выигрыш в стоимости такого способа обмена информацией с роботом по сравнению с использованием SMS.

Так  одно SMS сообщение не может быть длиннее чем 70 символов.

Если передается сообщение большей длины, то оно разделяется на несколько сообщений.

Предположим, что в сутки робот передаст вам 200 сообщений по 70 символов русского текста. Объем сообщений в байтах составит 28 Кбайт.

При стоимости SMS 2 рубля, стоимость общения с роботом в день составит 400 рублей.

В моем варианте, с сервером сообщений, информация передается по мобильному интернет по тарифу с оплатой за фактически переданный объем информации.

Например, при тарифе 2 рубля за 1 Мбайт, стоимость общения с роботом составит (при округлении до 100 Кбайт) 0.2 рубля в сутки.

Таким образом, мой вариант обмена примерно в 1000 раз более экономичнее, чем обмен по SMS.

Вопрос:
Добрый вечер. уже который раз ломаю голову над связкой:  цена- функция-фильтр-  ?
такое чуство что не хватает какогото связующего элемента или правильного расположения состовляющих.
 цена (время)=функция (время)
 фильтр = функция от цены или от времени ??
что делает фильтр?
как используются полученные данные??
 помогите сдвинуться ! ))
заранее спасибо.  Андрей.
 

Ответ:

Начнем с основных понятий:

Сделка — основное событие на рынке.
Цена,объем,время — основные параметры сделки.
Информация о сделках — временной поток данных, содержащих значения цены и объема сделок.
Фильтрация — выделение из информационного потока полезной информации.
Алгоритм — однозначная последовательность действий, приводящая к заданному результату.
Функция — в математике -зависимость одной величины  от другой, выражанная аналитически (формулой) , таблицей, графиком , алгоритмом, вербально(словами).
в программировании  — программа , имеющаяя в общем случае входные и выходные параметры.
Фильтрация  всегда уменьшает объем информации, отбрасывая или ослабляя ту ее часть, которую мы считаем не существенной или мешающей нам принять решение.
Фильтр — устройство (программа-функция ) , реализующее алгоритм фильтрации.

Например:

1)Представление цены сделок в виде свечей или баровфильтрация. Алгоритм вычисления параметров свечей —  функция параметров Close,Open,High,Low от времени.
2) Сглаживание цены скользящим средним —  фильтрация.
3) Все индикаторырезультат фильтрации с помощью фильтров — алгоритмов (программ) вычисляющих значения индикаторов и отображающих их в виде графиков или таблиц.

Таким образом, фильтрация всегда уменьшает объем информации и, увы, искажает ее.
Но мы предполагаем, что это искажение усиливает полезную для принятия решения информацию.

Процесс принятия решения роботом   можно условно изобразить как прохождение информации о сделках через последовательность фильтров.
На выходе такой последовательности получаем одно из решений:

a) Купить новое
b) Продать старое
c) Держать что есть