Posts Tagged ‘технический анализ’

Автор: Николай Камынин

В качестве примера того, что любая стратегия на исторических данных покажет за период 2007-2011 год более 300%  без плеч и реинвестирования прибыли, привожу результаты работы стратегии на основе пересечения двух скользящих EMA  на обычке Сбербанка.

Система реверсивная, комиссия 0.035% , без плеча, без реинвестирования прибыли в сделки.

скрипт Амиброкера:

SetBarsRequired( —2, —2 );

Comission=0.035;

FixedDollarAmount = 100000;

SetOption( «CommissionMode», 1);

SetOption( «CommissionAmount», Comission);

SetOption( «initialequity», FixedDollarAmount);

SetOption( «MaxOpenPositions»,  1);

PositionSize=FixedDollarAmount;

Period1 = Optimize(«Period1»,25, 20, 50, 5 );

Period2 = Optimize(«Period2»,50, 20, 100, 5 );

y1=EMA(Close, Period1);

y2=EMA(Close, Period2);

Buy=Cross(y1,y2);  Sell=Cross(y2,y1);

Buy = Flip( Buy, Sell );

Sell=Flip( Sell,Buy );

Short = Sell;

Cover = Buy;

Plot( y1,»Y1″, colorYellow, styleLine );

Plot( y2,»Y2″, colorWhitestyleLine );

shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;

PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorWhite, colorYellow ), 0, IIf( Buy, Low, High ) );

 

Тайм 5 минут

Результат таблица: 

 

All trades                   Long trades           Short trades

Net Profit %                                            429.76 %                    251.06 %                 178.70 %

Exposure %                                             44.06 %                      21.78 %                    22.27 %

Net Risk Adjusted Return %                   975.43 %                    1152.50 %               802.25 %

Annual Return %                                      39.65 %                      28.60 %                    22.79 %

Risk Adjusted Return %                          90.00 %                      131.31 %                  102.33 %


All trades                                                 1828                            912 (49.89 %)          916 (50.11 %)

Avg. Profit/Loss %                                 0.24 %                         0.28 %                      0.20 %


Winners                                                   583 (31.89 %)            289 (15.81 %)          294 (16.08 %)

Avg. Profit %                                           2.87 %                         2.99 %                      2.74 %

Max. Consecutive                                   6                                   4                                4

# bars in largest win                               271                              271                            298


Losers                                                     1245 (68.11 %)          623 (34.08 %)          622 (34.03 %)

Avg. Loss %                                            -1.00 %                       -0.99 %                     -1.01 %

Max. Consecutive                                   13                                14                              15

# bars in largest loss                              8                                   19                              8


Max. trade drawdown                             -25181.10                   -25181.10                -16104.27

Max. trade % drawdown                         -16.10 %                     -15.51 %                   -16.10 %

Max. system % drawdown                      -28.53 %                     -47.15 %                   -21.21 %

Recovery Factor                                      7.32                             4.11                           3.26

CAR/MaxDD                                            1.39                             0.61                           1.07

RAR/MaxDD                                            3.15                             2.79                           4.83

Profit Factor                                             1.35                             1.41                           1.29

Payoff Ratio                                             2.88                             3.04                           2.72

Risk-Reward Ratio                                  1.73                             1.77                           1.02

Ulcer Index                                               6.81                             8.04                           11.29

Ulcer Performance Index                        5.03                             2.89                           1.54

Sharpe Ratio of trades                           1.32                             1.43                           1.20

K-Ratio                                                     0.0074                         0.0076                      0.0044

 

Tags: ,

Закончился месяц .

Подводим итоги за январь 2012

График

Цена, объемы и сигналы

Прибыль и убыток

верхний график

Красный цвет — весь депозит

синий цвет -стратегия «купил и держи»

нижний график

зеленый цвет — прибыль в сделках не участвует

голубой цвет — деньги в сделках

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Таблица

……………           All trades                  Long trades          Short trades

Net Profit %           91.14 %                     51.83 %                   39.31 %

Exposure %            70.56 %                     38.74 %                   31.82 %


All trades             173                             86 (49.71 %)           87 (50.29 %)

Avg. Profit/Loss %        0.53 %                       0.60 %                     0.45 %


Winners               155 (89.60 %)           81 (46.82 %)           74 (42.77 %)

Avg. Profit %             0.60 %                       0.65 %                     0.55 %

# bars in largest win       112                             112                          32


Losers                  18 (10.40 %)             5 (2.89 %)               13 (7.51 %)

Avg. Loss %              -0.09 %                      -0.08 %                    -0.10 %

# bars in largest loss          4                                 4                               8


Max. trade % drawdown        -1.22 %                      -0.93 %                    -1.22 %

Max. system % drawdown      -1.55 %                      -0.69 %                    -1.50 %

Recovery Factor                56.57                          53.63                       26.25

Profit Factor                     54.92                          123.25                     32.05

Payoff Ratio                      6.38                            7.61                         5.63

Risk-Reward Ratio        574.92                       563.35                     377.40

Ulcer Index                       0.18                            0.16                         0.14

Sharpe Ratio of trades         37.82                          35.58                       43.44

K-Ratio                       0.2711                       0.2657                     0.1780

 

 

Tags: , , , , ,

Автор:Николай Камынин

Задача технического анализа попытаться прогнозировать движение цен в будущем на основе оценки тенденции движения в прошлом.

Одним из таких методов является – метод поддержки и сопротивления.

При этом используется то свойство человеческого сознания, что мы вольно или не вольно стремимся повторять удачный опыт и желаем исправить неудачный.

Думаю , что каждый из Вас припомнит случай, когда, купив акции, он обнаружил через некоторое время свою ошибку.

А именно:  рынок развернулся вниз и позиция, казавшаяся прибыльной, стала убыточной.

Или другой случай.

Вы продали акции, считая, что рынок движется вниз.

Но через какое-то мгновение, обнаружили, что это и было дно, и рынок стремительно пошел вверх.

Какие же мысли возникли у Вас в этот момент?

Что именно Вы хотели и возможно реализовали позже ?

Думаю, что не ошибусь, если скажу,

что Вы очень хотели исправить свою ошибку.

Вы желали, чтобы рынок вернулся на цену, где Вы совершили эту ошибку.

И Вы тут же ее исправите – продадите свои акции – в первом случае и откупите их – во втором.

Таким образом, на уровнях своих ошибок в прошлом Вы повторите действия, которые совершил рынок, считая, что, таким образом, Вы исправили свою ошибку.

Вот эти уровни в прошлом, где игроки ошиблись в предсказании движения рынка и будут уровнями поддержки и сопротивления в будущем…

Человеческой натуре свойственно преувеличивать собственные успехи и преуменьшать свои ошибки.

Именно поэтому, мы с опозданием забираем профит и надолго остаемся в убыточных позициях.

Но продолжим про уровни поддержки и сопротивления.

Возникает вопрос, “А почему уровни, которые были сопротивлением становятся уровнями поддержки и наоборот”

И ответ банально прост – результат наших ошибок.

Например, в результате прошлых ошибок образовался уровень сопротивления.

Очевидно, что будет много желающих исправить свою ошибку на данном уровне. Те, кто ошибся, будет стремиться продать.

А те, кто не учится на чужих ошибках – будет стремиться купить.

В результате цена либо отскочит от уровня сопротивления – и тогда те , кто покупал поймут свою ошибку и будут мечтать о ее исправлении.

Но те, кто ранее ошибся и теперь исправил ошибку, захотят повторить этот эксперимент , т.е. повторить свой удачный ход по исправлению старой ошибки.

И вот цена снова подходит к уровню сопротивления.

И толпа игроков с новыми ошибками, старыми исправлениями и новых без ошибок встретятся на этом уровне.

И у новых игроков, окажется денег больше и они купят все акции, которые хотели бы продать и те кто исправляет ошибку и более мудрые, кто закрепляет успех.

И вот цена уходит вверх от  сопротивления.

И что мы имеем?

Мы имеем , тех кто думал что здесь рынок развернется – у них ошибочка вышла и они мечтают, чтобы рынок сюда вернулся и они ее исправят – купят акции и уже не продадут на этих уровнях.

Таким образом, уровень, бывший сопротивлением для них стал для них же теперь уровнем поддержкой.

Но он стал и поддержкой для тех кто покупал и угадал – это была их победа и в будущем они при возможности снова ее укрепят – т.е. будут покупать на данных уровнях.

Вот так уровни сопротивления превращаются в уровни поддержки и наоборот.

При этом используется то свойство человеческого сознания, что мы вольно, или не вольно, стремимся повторить удачный опыт, и желаем исправить неудачный.

Ведь в момент , когда Вы совершили ошибку, продав акции, кто-то совершил удачную покупку и Ваша ошибка для кого-то была его успехом.

Вы оба стремитесь в будущем использовать полученный опыт и либо исправить ошибку либо закрепить успех, повторяя это на уровнях поддержки и сопротивления из прошлого.

Итак, в рамках моей теории, уровни поддержки и сопротивления – это уровень цен, где множество игроков совершило ошибку в прогнозе движения рынка.

Возникает естественный вопрос, а как определить эти уровни на исторических данных.

Ответ достаточно прост.

Те точки, где рынок изменил свое направление, относительно мнения большинства  и являются уровнями поддержки и сопротивления.

Ранее я уже писал, что человеческой памяти свойственно прогнозирование будущего по методу предсказателя “нулевого порядка” .

На обычном языке, это звучит так: “Завтра будет так же, как сегодня”

Т.е. в своей жизни мы ожидаем, что в будущем все будет происходить по уже сложившемуся и хорошо нам известному сценарию.

Например, если цена на рынке падает, то все дружно рассказывают, что она будет падать, а если растет – то многие ожидают, что так будет вечно.

Таким образом, становится  ясно, что уровни поддержки и сопротивления – это уровни разворота рынка в прошлом или локальные значения максимальных и минимальных цен на некотором интервале наблюдения.

Если обратиться к методам спектрального анализа, то уровни поддержки и сопротивления это минимумы и максимумы волн движения цены.

И эти уровни и являются прогнозными уровнями поддержки и сопротивления в будущем.

Здесь я хочу обратить Ваше внимание на известный индикатор с таинственным названием “фрактал” в действительности этот индикатор определяет максимальное и минимальное значение на заданном интервале.

Таким образом, Вы можете использовать его, для того, чтобы разметить на графике цены локальные максимумы и минимумы.

В дальнейшем на основе этого множества точек выбрать те уровни, которые Вы считаете значимыми для Вас уровнями поддержки и сопротивления.

Tags:

Страница 1 из 141234567891011121314