В данной заметке хочу продолжить обсуждение результатов моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки

Ранее я представил результаты моделирования простой системы, состоящей из трех блоков.

Хочу обратить внимание критиков.

Данная система не имеет оптимизационных коэффициентов.

Все результаты , представленные ниже для исторических данных за период 01.01.2010 по 17.09.2010 и за период 01.01.2007 по 17.09.2010 получены на одной и той же системе без какой либо оптимизации параметров по интервалам.

Кроме того, я не обсуждаю в данной заметке результатов реальной торговли, рассмотрены вопросы моделирования на исторических данных, поэтому не надо напрягаться с вопросами типа – “а на реальном счете такого нет”.

Блок 1 осуществляет выделение  на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.

Блок 2 формирует сигналы по следующим правилам;

1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.

2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.

Блок 3 моделирует совершение сделки.

1) По сигналу продажи —  лонг закрывается и открывается шорт.

2) По сигналу покупки —  шорт закрывается и открывается лонг.

В своих исследованиях торговых алгоритмов я использую следующие принципы:

1) Величина депозита сохраняется неизменной и равна 10 000 рублей,

т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;

2) Плечи не используются.

3) Комиссия брокера 0.03%

4) Обыкновенные акции Сбербанка

Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.

Теперь я приведу результаты работы модифицированного алгоритма.

Данный робот отличается тем, что в нем добавлено два  блока :

Блок 4 – фильтрация ложных сигналов на продажу

Блок 5 – фильтрация ложных сигналов на покупку

А теперь перейдем к результатам испытания данного алгоритма

Для наглядности привожу картинку графика с изображением графика Equity

Период истории с 01.01.2010 по 17.09.2010

Тайм 10  минут:

Прибыль системы составила 826% ( в предыдущей системе   404 % )

Число сделок 3104, из них 75% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  6.5% — в сделках Short и 3.7% — в сделках Long.

Период истории с 01.01.2007 по 17.09.2010

Рассмотрим результаты работы системы на периоде , включающим кризис. В этот период цена на акции Сбербанка сначала упала в 8 раз, а затем возросла в 6 раз.  (112 до 14 и обратно до 90).

Таким образом данный период исторических данных позволяет протестировать систему как на растущем так и на глобально падающем рынке.

Тайм 10  минут:

Прибыль системы составила 5402%

Число сделок 13980, из них 75% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  17.9% — в сделках Short и 13.14% — в сделках Long.