В данной заметке приведен результат работы торгового робота( МТС  )  представленного ранее на исторических данных в период с 30.07.2007 по 22.10.2009, в котором решена задача выбора наилучшего допустимого убытка при открытии позиции.
            В алгоритме торговли задано следующее условие  
                  if (NPO*Point>(v1-OpenPrice )  || k==0  )iSignalBuyClose=0;
     В данном условии проверяется разность максимального значения цены после открытия ордера и цены открытия. Если это величина меньше NPO пипсов, то сигналы закрытия ордера блокируются.
Таким образом, система пытается совершать сделки , которые приносили бы прибыль не меньше определенной величины.
Путем перебора значения NPO в диапазоне от 0 до 100 получено наилучшее решение по критерию максимизации прибыли.
    Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее.
      Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
 Робот имеет один оптимизационный параметр, оптимальное значение которого равно 70.
В нем реализованы ранее разработанные алгоритмы, которые я применял для РАО ЕЭС, но теперь на новой платформе Metatrader 4.

Результаты работы робота без оптимизации

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009

Символ                             SBER (Sberbank, Forward)
Период                            30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель                          Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры              NPO=30; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;                                                                                                                                                           

Баров в истории    8806             
Смоделировано тиков   3101330  
Качество моделирования    88.98%
Ошибки рассогласования графиков    0                                                                                                 
Начальный депозит              2500.00                                                                                                       
Чистая прибыль      5848.50
Прибыль чистая к депозиту           233 %
Общая прибыль      23862.65                                   
Общий убыток         -18014.15
Прибыльность         1.32      
Матожидание выигрыша       15.89                                                        
Абсолютная просадка          1044.31                       
Максимальная просадка      2572.05 (24.27%)       
Относительная просадка     49.20% (1486.26)
Всего сделок    368   
Короткие позиции (% выигравших)  0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)  368 (39.13%)
Прибыльные сделки (% от всех)  144 (39.13%)
Убыточные сделки (% от всех)    224 (60.87%)
Самая большая         
прибыльная сделка   1374.63
убыточная сделка     -704.16
Средняя                     
прибыльная сделка   165.71
убыточная сделка     -80.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)     5 (519.52)
непрерывных проигрышей (убыток)     10 (-1425.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)   2953.84 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -2087.76 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                                                    2
непрерывный проигрыш                                                   3
 

Результат работы робота после оптимизации

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009

Символ           SBER (Sberbank, Forward)
Период          30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель           Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры     Magic=2511; NPO=70; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;

Баров в истории              8806
Смоделировано тиков    3101330
Качество моделирования               88.98%
Ошибки рассогласования графиков   0                                                                                                                  
Начальный депозит        2500.00                                                                                                                             
Чистая прибыль              10309.23
Прибыль чистая к депозиту           412 %   без оптимизации   233 %
Общая прибыль              31077.76
Общий убыток                 -20768.53
Прибыльность                 1.50
Матожидание выигрыша 28.17                                                        
Абсолютная просадка                526.30
Максимальная просадка            2479.01 (17.02%)
Относительная просадка               49.35% (1933.31)
Всего сделок                   366
Короткие позиции (% выигравших)      0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)      366 (39.62%)
Прибыльные сделки (% от всех)   145 (39.62%)
Убыточные сделки (% от всех)      221 (60.38%)
Самая большая
прибыльная сделка                         1602.91
убыточная сделка                           -704.16
Средняя
прибыльная сделка                         214.33
убыточная сделка                           -93.98
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)      5 (751.62)
непрерывных проигрышей (убыток)        9 (-1267.35)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)     3898.36 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)     -1975.93 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                   2
непрерывный проигрыш                  3

Резюме: Система показала достаточно эффективную работу в период падения рынка. Так при снижении цены акций с 105 до 14 , на 87%,  депозит снизился с 2500 до 2220 (без оптимизации до 1950 )  , что составило 12% (ранее 22%).
            Кроме того, следует отметить , что такие результаты система показала без торговли в шорт.
Таблицу сделок (всего их 366) я не привожу, т.к. она занимает 30 страниц, желающим ознакомиться могу выслать по запросу.

Tags: , , ,

This entry was posted on Среда, 28 октября, 2009 at 09:26 and is filed under торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.