Николай Камынин

Закончил отладку стратегии на основе ФНЧ.

Во-первых, пришлось вернуться к типовым параметрам испытаний.

Торговля постоянным депозитом, без реинвестирования и плеч.

При использовании реинвестирования, прибыль становится равной миллионам процентов, что не является реальным.

Кроме того, для уменьшения просадки пришлось добавить параболик, подобно используемому в Роботе Вася.

В итоге получилась вполне приличная стратегия, которая уступает роботу Вася всего в три раза.

Вот полученные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000	100000	100000
Net Profit%	1169.90%	603.71%	566.19%
Exposure%	23.10%	11.29%	11.80%
Net Risk Adjusted Return%	5065.38%	5345.86%	4797.02%
Annual Return%	54.32%	39.53%	38.23%
Risk Adjusted Return%	235.21%	350.04%	323.91%
All trades	3445	1722 (49.99%)	1723 (50.01%)
Avg. Profit/Loss%	0.34%	0.35%	0.33%
Winners	1325 (38.46%)	649 (18.84%)	676 (19.62%)
Avg. Profit%	2.00%	2.10%	1.90%
Losers	2120 (61.54%)	1073(31.15%)	1047(30.39%)
Avg. Loss%	-0.70%	-0.71%	-0.68%
Max. trade% drawdown	-11.76%	-11.76%	-9.42%
Max. system% drawdown	-12.54%	-9.28%	-13.46%
Recovery Factor	40.08	30.46	16.06
CAR/MaxDD	4.33	4.26	2.84
RAR/MaxDD	18.76	37.7	24.07
Profit Factor	1.79	1.79	1.79
Payoff Ratio	2.87	2.97	2.77
Risk-Reward Ratio	1.59	1.81	1.28
Ulcer Index	1.77	1.73	2.73
Ulcer Performance Index	27.67	19.77	12.04
Sharpe Ratio of trades	3.23	3.36	3.1
K-Ratio	0.0072	0.0082	0.0058

 

 

Привожу сравнительные результаты робота Вася и простой стратегии на основе ФНЧ

за прошедший период ноября 2012 г.

Анализируйте, размышляйте, творите.

 

 

 

 

 

 

 

 

	All trades	Long trades	Short trades
Net Profit %	30.64%	11.45%	19.19%
Exposure %	85.96%	33.87%	52.09%
Net Risk Adjusted Return %	35.64%	33.80%	36.84%
Annual Return %	339170.09%	2603.74%	20739.98%
Risk Adjusted Return %	394572.81%	7686.76%	39818.89%
All trades	47	23 (48.94 %)	24 (51.06 %)
Avg. Profit/Loss %	0.65%	0.50%	0.80%
Winners	45 (95.74 %)	23 (48.94 %)	22 (46.81 %)
Avg. Profit %	0.68%	0.50%	0.88%
Losers	2 (4.26 %)	0 (0.00 %)	2 (4.26 %)
Avg. Loss %	-0.08%	N/A	-0.08%
Max. trade % drawdown	-0.61%	-0.55%	-0.61%
Max. system % drawdown	-0.57%	-0.53%	-0.53%
Recovery Factor	47.99	20.77	30.92
CAR/MaxDD	591128.47	4924.38	39129.18
RAR/MaxDD	687688.07	14537.75	75124.48
Profit Factor	203.06	N/A	127.55
Payoff Ratio	9.02	N/A	11.6
Standard Error	147.41	76.4	115.17
Risk-Reward Ratio	636.01	428.42	529.89
Ulcer Index	0.12	0.08	0.1
Sharpe Ratio of trades	29.86	61.13	25.76
K-Ratio	0.2063	0.139	0.1719

 

 

 

 

 

 

 

 

	All trades	Long trades	Short trades
Net Profit %	8.54%	0.15%	8.39%
Exposure %	96.61%	36.80%	59.81%
Net Risk Adjusted Return %	8.84%	0.41%	14.03%
Annual Return %	1110.77%	4.67%	1060.87%
Risk Adjusted Return %	1149.72%	12.68%	1773.65%
All trades	20	10 (50.00 %)	10 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %	0.42%	0.02%	0.81%
Winners	12 (60.00 %)	5 (25.00 %)	7 (35.00 %)
Avg. Profit %	0.99%	0.65%	1.24%
Losers	8 (40.00 %)	5 (25.00 %)	3 (15.00 %)
Avg. Loss %	-0.45%	-0.61%	-0.19%
Max. trade % drawdown	-1.51%	-1.51%	-1.07%
Max. system % drawdown	-2.27%	-3.02%	-1.07%
Recovery Factor	3.58	0.05	7.24
CAR/MaxDD	488.29	1.54	993.35
RAR/MaxDD	505.41	4.19	1660.76
Profit Factor	3.28	1.05	15.11
Payoff Ratio	2.19	1.05	6.48
Standard Error	2.88	3.51	3.73
Risk-Reward Ratio	426.14	-37.77	364.27
Ulcer Index	0.59	1.18	0.49
Sharpe Ratio of trades	9.91	0.45	16.35
K-Ratio	0.1382	-0.0123	0.1182