Торговля на постоянную сумму депозита в 100 тысяч рублей.
Без реинвестирования прибыли, без плеч, сделки на следующей свече, комиссия 0.035%
Решил освежить результаты исследований простой, почти классической, стратегии и написать робота, который можно было бы реализовать полностью на QPILE .
В качестве основы для исследований выбрал следующие фильтры:
MA, EMA, Median, LinearReg, TeMA, AMA, DEMA,T3, KAMA.
Предварительные исследования проводил на акциях сбербанка, газпрома, гмк.
Окончательные результаты привожу для акций Сбербанка.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Из всех перечисленных фильтров,
наилучшие результаты в данной стратегии показали:
фильтр DEMA, затем LinearReg, потом Median.
Результаты исследования стратегии с фильтром DEMA я и хочу показать и обсудить.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В данных исследованиях использованы следующие параметры:
Тайм 10 минут,
комиссия 0.035%,
реинвестирование прибыли в следующие сделки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Однако, сами результаты исследований, представленные в таблице, содержат два значения полученной прибыли (убытков) и рассчитываются по-новому.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Первое значение, как обычно, вычисляется относительно начального капитала.
Второе же значение вычисляется относительно начала интервала анализа.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Так , для интервала в месяц, второе значение показывает прибыль в конце текущего месяца относительно его начала.
Для годового интервала получаем прибыль за год.
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Интересные получились результаты, которые соответствуют субъективному восприятию состояния рынка.
Так прибыль по годам, отнесенная к капиталу на начало года составляет:
2007 г = 78%,
2008 г = 223%,
2009 г = 864%,
2010 г = 64%,
2011 г = 105%,
2012 г = 40%.
Таким образом, получили годовой прирост капитала не менее 40%.
максимальные убытки за месяц, отнесенные к депозиту на начало месяца не превышают 10%-15%(2008 г).
Интересно, что наименьшую прибыль показывает 2012 г.
Думаю, что большинство читателей согласятся c такой количественной оценкой российского фондового рынка в этом и предыдущих годах.
Итоговая прибыль относительно начального капитала составила 26035%.
Учитывая относительную простоту данной стратегии, можно считать получаемые результаты удовлетворительными , а стратегию вполне работоспособной
Немного об алгоритме.
Сигнал купить/продать формируется на основе пересечения цены и сигнала на выходе фильтра.
Установлены стоп-лосс и тайк-профит.