с 1.01.07 по 7.08.12

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit % 2523.78% 1293.23% 1230.56%
Exposure % 15.95% 8.69% 7.26%
Net Risk Adjusted Return % 15823.79% 14882.79% 16950.07%
Annual Return % 79.58% 60.32% 59.00%
Risk Adjusted Return % 498.94% 694.20% 812.75%
All trades 3662 1831 (50.00 %) 1831 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss % 0.69% 0.71% 0.67%
 Avg. Bars Held 37.35 40.17 34.54
Winners 2036 (55.60 %) 979 (26.73 %) 1057 (28.86 %)
 Avg. Profit % 1.80% 1.95% 1.66%
 Avg. Bars Held 45.47 50.43 40.87
 Max. Consecutive 52 30 29
 # bars in largest win 87 2 87
Losers 1626 (44.40 %) 852 (23.27 %) 774 (21.14 %)
 Avg. Loss % -0.70% -0.73% -0.68%
 Avg. Bars Held 27.2 28.38 25.89
 Max. Consecutive 10 7 12
 # bars in largest loss 64 64 28
Max. trade % drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system % drawdown -4.99% -5.70% -5.76%
Recovery Factor 197.49 98.8 91.58
CAR/MaxDD 15.93 10.58 10.24
RAR/MaxDD 99.89 121.77 141.06
Profit Factor 3.2 3.09 3.34
Payoff Ratio 2.56 2.69 2.45
Standard Error 245680.93 117417.15 132342.95
Risk-Reward Ratio 1.95 2.12 1.74
Ulcer Index 0.74 0.85 1.22
Ulcer Performance Index 99.81 64.55 43.89
Sharpe Ratio of trades 7.08 6.73 7.5
K-Ratio 0.0086 0.0093 0.0077

 

В предыдущем посте приведены результаты работы робота 3.08.12

и итоги его работы на всей истории с 01.01.07.

После этого я провел с роботом работу над ошибками и выполнил его обучение.

В результате получили следующее:

До обучения:

 

 

 

 

 

 

 

 

После обучения:

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение пошло на пользу.

РоботВася стал умнее.