Если представить Робота Васю как многослойную нейронную сеть, то получим следующее.
В первом слое содержится примерно 400 нейронов, во втором слое 120 и в третьем два.
Второй слой фактически содержит два независимых слоя по 60 нейронов, которые соединяются с последним, принимающем окончательное решение.
И вот решил я провести оптимизацию второго слоя .
Генетический алгоритм оптимизации не смог найти наилучшее решение, которое получается при простом переборе на первом шаге.
Поэтому пришлось написать программу оптимизации на полном переборе различных сочетаний нейронов во втором слое.
Вернее сказать, я лишь приспособил оптимизатор ,встроенный в Амиброкер для решения своей задачи.
Но меня ожидало полное разочарование, когда я запустил оптимизацию.
При попытке частичной оптимизации слоя на истории с 2007 г по настоящее время на тайме 5 минут, получилось расчетное время оптимизации для слоя в 40 нейронов 65 тысяч лет.
Очевидно, что оптимизацию 120 нейронов придется ждать сотни тысячилетий.
Увы, Я так долго ждать не смогу, устану.
Поэтому пусть пока работает не оптимизированным.
Вот его результаты на сегодня:
…………………………………….All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1729.26 % 862.39 % 866.87 %
Exposure % 20.24 % 11.94 % 8.30 %
Net Risk Adjusted Return % 8545.45 % 7223.58 % 10447.37 %
Annual Return % 70.24 % 51.36 % 51.49 %
Risk Adjusted Return % 347.10 % 430.17 % 620.49 %
All trades 2767 1384 (50.02 %) 1383 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss % 0.62 % 0.62 % 0.63 %
Avg. Bars Held 47.81 55.17 40.46
Winners 1385 (50.05 %) 672 (24.29 %) 713 (25.77 %)
Avg. Profit % 2.09 % 2.27 % 1.92 %
Avg. Bars Held 62.47 74.04 51.55
Max. Consecutive 43 21 28
# bars in largest win 87 47 87
Losers 1382 (49.95 %) 712 (25.73 %) 670 (24.21 %)
Avg. Loss % -0.84 % -0.93 % -0.75 %
Avg. Bars Held 33.13 37.35 28.65
Max. Consecutive 10 9 11
# bars in largest loss 285 285 72
Max. trade % drawdown -15.46 % -15.46 % -12.14 %
Max. system % drawdown -8.44 % -8.88 % -7.52 %
Recovery Factor 71.06 46.34 61.75
CAR/MaxDD 8.32 5.78 6.85
RAR/MaxDD 41.13 48.43 82.55
Profit Factor 2.48 2.30 2.73
Payoff Ratio 2.48 2.44 2.56
Risk-Reward Ratio 2.00 2.23 1.67
Ulcer Index 1.20 1.57 1.66
Ulcer Performance Index 54.19 29.32 27.77
Sharpe Ratio of trades 5.18 4.61 5.84
K-Ratio 0.0087 0.0098 0.0073
