Хроники робота 6-7.03.12

7 марта, 2012

График

Таблица

………………………………………….All trades                    Long trades        Short trades

Net Profit %                                               6.61 %                         0.94 %                   5.68 %

Exposure %                                               87.09 %                       28.46 %                 58.63 %

All trades                                                  14                                 7 (50.00 %)           7 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                                   0.47 %                         0.13 %                   0.81 %

Winners                                                    8 (57.14 %)                 3 (21.43 %)           5 (35.71 %)

Avg. Profit %                                            0.91 %                         0.44 %                   1.18 %

Max. Consecutive                                    3                                   2                             4

# bars in largest win                                51                                 44                           51

Losers                                                      6 (42.86 %)                 4 (28.57 %)           2 (14.29 %)

Avg. Loss %                                             -0.10 %                        -0.10 %                  -0.12 %

Max. Consecutive                                    4                                   2                             2

# bars in largest loss                               2                                   11                           2

Max. trade % drawdown                          -0.65 %                        -0.52 %                  -0.65 %

Max. system % drawdown                       -0.78 %                        -0.70 %                  -0.63 %

Recovery Factor                                       8.18                              1.34                        8.78

Profit Factor                                              11.60                            3.46                        24.34

Payoff Ratio                                              8.70                              4.61                        9.74

Ulcer Index                                                 0.31                              0.24                        0.21

Sharpe Ratio of trades                            34.06                            25.21                     44.65

K-Ratio                                                      0.3038                         0.0572                   0.2561

 

Posted in QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС) | 6 комментариев »

Стратегии,заглядывающие в будущее

6 марта, 2012

Автор: Николай Камынин

При разработке торговой стратегии на исторических данных очень просто построить безубыточную торговую систему, применив индикаторы, заглядывающие в будущее.

Поясню данный эффект на моделировании торговой операции закрытия длинной позиции в момент максимального значения цены.
Эффект заглядывания в будущее возникает следующим образом.

Например,  вы обнаружили на часовом тайме в 10 часов, что в 9 часов возник максимум. Очевидно, что максимум Вы обнаружите всегда после его возникновения, т. к. вам необходимо сравнить цену предполагаемого максимума со следующим значением цены.

Таким образом, вы находите максимумы после их возникновения, но отмечаете максимум в 9 часов.
Далее, при тестировании стратегии вы задаете правило продажи по максимальной цене. Так как перед этим Вы пометили максимум в 9 часов, то в вашей программе возникает сигнал продажи в 9 часов и совершается сделка на исторических данных. Т е вы считаете прибыль по цене в 9 часов на максимальной цене.
Но в 9 часов Вы не знали , что это максимум .
О максимуме Вы узнали лишь в 10 часов, когда цена снизилась.
Таким образом, получилось что Вы, забежав вперед, в 10 часов узнали о максимуме,
который возник в прошлом в 9 часов и дальше как бы вернулись назад и совершили сделку в 9 часов
Т. е. Вы сначала заглянули в будущее и это использовали для совершения сделки.
Именно таким эффектом обладают индикаторы fractal,  zigZag,когда вы смотрите их на графиках в программах технического анализа или в торговом терминале QUIK или используете в торговых системах на исторических данных,
так как они изображаются и хранят вычисленные значения со смещением в прошлое.

Так как Вы знаете максимумы и минимумы еще до их появления, то такая система на исторических данных всегда показывает очень хорошие результаты, а в реальности является убыточной.

 

Posted in Ответы на вопросы, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок | Comments Closed

« Older Entries
Newer Entries »