Так уж сложилось, что начинал я свои исследования рынков с попытки построить HFT робот еще 10 лет назад. Сейчас даже забавно вспоминать.
До настоящего времени я использую тайм в 5 минут.
Но вот наступила пора нового HFT робота строительства.
Исходные данные – тиковая история сделок акции Сбербанка обычка за 2011 и 2012 годы.
Очередь заявок пока не используется.
В 2011 году всего 1 миллион 358 тысяч сделок.
В 2012 году к настоящему моменту 220 тысяч сделок.
Робот как и я сам, постоянно делает все наоборот, когда все покупают, робот продает, а когда все продают – он покупает.
Такая стратегия называется антитрендовая.
Робот работает без плеч и не реинвестирует полученную прибыль в дальнейшую торговлю, а тратит ее на собственные нужды.
Для начала, робот не имеет каких-либо настраиваемых параметров.
Вот что получилось в результате.
Так как показать график, на котором 1.3 миллиона сделок не представляется возможным, то привожу лишь фрагмент.
Таблицы результатов:
2011
…………………………….. All trades Long trades Short trades
Net Profit % 660.72 % 319.48 % 341.24 %
Exposure % 32.21 % 16.03 % 16.18 %
Annual Return % 715.05 % 340.43 % 364.08 %
All trades 52611 26305 (50.00 %) 26306 (50.00 %)
Winners 31131 (59.17 %) 15512 (29.48 %) 15619 (29.69 %)
Avg. Profit % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
Max. Consecutive 30 16 17
# bars in largest win 63 56 63
Losers 21480 (40.83 %) 10793 (20.51 %) 10687 (20.31 %)
Avg. Loss % -0.09 % -0.09 % -0.10 %
Max. Consecutive 13 16 10
# bars in largest loss 30 36 30
Max. trade % drawdown -3.48 % -2.98 % -3.48 %
Max. system % drawdown -4.04 % -4.58 % -3.86 %
Recovery Factor 30.55 22.44 27.15
Profit Factor 1.33 1.32 1.33
Payoff Ratio 0.91 0.92 0.91
Risk-Reward Ratio 37.86 37.13 34.02
Ulcer Index 0.64 0.87 0.68
Sharpe Ratio of trades 17.86 17.38 18.33
K-Ratio 0.0091 0.0089 0.0082
Январь 2012
………………………………. All trades Long trades Short trades
Net Profit % 73.24 % 42.74 % 30.50 %
Exposure % 74.20 % 37.05 % 37.16 %
Net Risk Adjusted Return % 98.70 % 115.37 % 82.08 %
All trades 4696 2348 (50.00 %) 2348 (50.00 %)
Winners 2936 (62.52 %) 1472 (31.35 %) 1464 (31.18 %)
Avg. Profit % 0.07 % 0.07 % 0.06 %
Max. Consecutive 19 16 16
# bars in largest win 183 183 37
Losers 1760 (37.48 %) 876 (18.65 %) 884 (18.82 %)
Avg. Loss % -0.07 % -0.06 % -0.07 %
Avg. Bars Held 28.75 28.69 28.80
Max. Consecutive 8 8 6
# bars in largest loss 31 69 31
Max. trade % drawdown -1.64 % -1.04 % -1.64 %
Max. system % drawdown -1.70 % -1.57 % -2.26 %
Recovery Factor 26.60 24.42 10.53
Profit Factor 1.62 1.79 1.48
Payoff Ratio 0.97 1.06 0.89
Standard Error 1822.40 1156.31 1284.21
Risk-Reward Ratio 525.94 463.52 329.00
Ulcer Index 0.48 0.34 0.66
Sharpe Ratio of trades 35.24 41.83 28.88
K-Ratio 0.0334 0.0294 0.0209
Февраль 2012
…………………………………. All trades Long trades Short trades
Net Profit % 45.46 % 27.78 % 17.68 %
Exposure % 82.01 % 41.11 % 40.91 %
Net Risk Adjusted Return % 55.42 % 67.57 % 43.22 %
All trades 3757 1879 (50.01 %) 1878 (49.99 %)
Avg. Bars Held 27.04 27.16 26.92
Winners 2370 (63.08 %) 1197 (31.86 %) 1173 (31.22 %)
Avg. Profit % 0.05 % 0.06 % 0.05 %
Avg. Bars Held 25.41 25.78 25.03
Max. Consecutive 15 16 12
# bars in largest win 126 126 67
Losers 1387 (36.92 %) 682 (18.15 %) 705 (18.76 %)
Avg. Loss % -0.06 % -0.06 % -0.06 %
Max. Consecutive 8 5 6
# bars in largest loss 15 10 15
Max. trade % drawdown -1.43 % -1.43 % -1.34 %
Max. system % drawdown -1.94 % -1.74 % -1.66 %
Recovery Factor 19.78 13.20 8.92
Profit Factor 1.55 1.72 1.40
Payoff Ratio 0.90 0.98 0.84
Risk-Reward Ratio 553.47 501.41 428.24
Ulcer Index 0.49 0.40 0.49
Sharpe Ratio of trades 29.88 36.01 24.03
K-Ratio 0.0322 0.0292 0.0249
