В настоящее время занимаюсь созданием платформы,
которая обеспечивала бы высокое быстродействие и позволяла бы собрать базу данных всех биржевых сделок и заявок.
Данная платформа обеспечит возможность разработки не только роботов на основе прогноза движения рынка, но и роботов для HFT.
Основа этой платформы — специализированная база данных.
Сейчас реализован сбор и систематизация информации по протоколу DDE из QUIK.
В интернете можно найти много предложений платных и бесплатных серверов DDE.
В чем же отличие моего решения от других.
В основном их два — быстродействие и компактность.
Например, сегодня на бирже 1079 инструментов и совершено на 20:30 1.4миллиона сделок.
Что переслать из QUIK в базу данных 1.4 млн сделок и проиндексировать их по 1079 инструментов серверу потребовалось 12 секунд.
При работе в реальном времени и приеме 12 таблиц сервер загружает процесср всего на 2%.
При этом Амиброкер принимает данные по одному инструменту с задержкой 1-4 секунды и загружает процессор для отображения графика и расчета алгоритма робота 13%
Дневной объем трафика с биржи составляет 240 Мбайт.
В моей базе данных эта информация сейчас занимает 32 Мбайта, но в перспективе составит 3 Мбайта на день, что позволит создать базу данных по всем сделкам за год (это примерно 400 миллионов сделок) объемом не более 1 Гбайт.
Сейчас объем кода алгоритма робота составляет
Таблица