Lua. Два робота в QUIK. Кто больше?

3 августа, 2015

Добрый вечер, дорогие читатели и писатели .

Сегодня предлагаю лицезреть двух роботов, которые теперь пасутся в QUIK.

Как говорил кот Матроскин: Теперь я со своей муркой в два раза счастливее буду.

Итак свершилось. Родился робот на RIU5. Он еще маленький, но удаленький.

В истории с сервера QUIK по RIU5 имеем 19 торговых дней.

За это время совершено 58 сделок из ни 68% успешных. Результат скромный — всего 30.5%

Для любознательных, как обычно, картинки:

rob_nkn_013

rob_nkn_011

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————

кроме того, можно посмотреть результаты робота на сбербанке.

вот они, красивые какие:

rob_nkn_013

rob_nkn_012

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

результаты видно на картинках.

 

 

 

 

Posted in LUA, QUIK, торговые роботы (МТС) | 2 комментария »

RTSI. Генератор торговых сигналов

2 августа, 2015

Ну вот и я добрался до индексов.

Решил посмотреть, что можно слепить.

Как поется в песне:  «А потом слепила из того, что было»

Так как в субботу найти нормальную историю не получилось, то взял с алора RTSI за год с августа 2014 и сотворил генератор торговых сигналов в амиброкере.

Исходные как обычно: тайм 5 минут, без плеч и без реинвестирования.

Торгуем на фиксированную сумму. В среднем в рынке 54% депозита.

Вот что получилось в остатке:

Это картинка для любознательных:

rob_nk_rtsi_010

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

А это итоговая таблица:

crossT3_2015 — Backtest Report

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 328941.47 207353.49 221587.98
Net Profit 228941.47 107353.49 121587.98
Net Profit % 228.94 % 107.35 % 121.59 %
Exposure % 54.71 % 24.64 % 30.07 %
Net Risk Adjusted Return % 418.43 % 435.63 % 404.34 %
Annual Return % 265.96 % 121.35 % 137.95 %
Risk Adjusted Return % 486.08 % 492.42 % 458.76 %
All trades 375 187 (49.87 %) 188 (50.13 %)
 Avg. Profit/Loss 610.51 574.08 646.74
 Avg. Profit/Loss % 0.61 % 0.58 % 0.65 %
 Avg. Bars Held 63.70 58.12 69.24
Winners 178 (47.47 %) 84 (22.40 %) 94 (25.07 %)
 Total Profit 369955.86 179129.67 190826.20
 Avg. Profit 2078.40 2132.50 2030.07
 Avg. Profit % 2.09 % 2.14 % 2.04 %
 Avg. Bars Held 91.69 89.20 93.90
 Max. Consecutive 13 7 12
 Largest win 21708.63 21708.63 19216.37
 # bars in largest win 206 206 145
Losers 197 (52.53 %) 103 (27.47 %) 94 (25.07 %)
 Total Loss -141014.39 -71776.18 -69238.21
 Avg. Loss -715.81 -696.86 -736.58
 Avg. Loss % -0.72 % -0.70 % -0.74 %
 Avg. Bars Held 38.41 32.78 44.59
 Max. Consecutive 14 7 12
 Largest loss -5334.04 -5233.14 -5334.04
 # bars in largest loss 98 45 98
Max. trade drawdown -8982.84 -8982.84 -7244.31
Max. trade % drawdown -8.03 % -8.03 % -5.76 %
Max. system drawdown -17931.21 -14447.61 -20823.73
Max. system % drawdown -11.91 % -12.21 % -9.71 %
Recovery Factor 12.77 7.43 5.84
CAR/MaxDD 22.32 9.94 14.21
RAR/MaxDD 40.80 40.33 47.27
Profit Factor 2.62 2.50 2.76
Payoff Ratio 2.90 3.06 2.76
Standard Error 20950.82 11481.97 13003.21
Risk-Reward Ratio 14.31 12.64 11.89
Ulcer Index 2.26 2.97 2.93
Ulcer Performance Index 115.25 39.00 45.20
Sharpe Ratio of trades 5.01 4.69 5.39
K-Ratio 0.0246 0.0217 0.0204

Posted in Amibroker, торговые роботы (МТС) | Comments Closed

« Older Entries
Newer Entries »