Автор: Николай Камынин
Робот, результаты, которого я выкладываю здесь, родился в конце прошлого года.
Да, за длительный период моих исследований рынков, много различных торговых роботов родилось и в муках умерло.
Имея большой опыт в разработке систем обработки сигналов, я применил всю мощь мат.аппарата к рынку, рассматривая его как ”черный ящик”.
Поэтому и роботы в начале были , на основе всевозможных индикаторов(фильтров) .
Логика работы таких роботов была примитивна и очевидно соответствовала моему пониманию рынков.
Роботы делали прибыльные сделки там, где и без них все было очевидно, а убытки создавали там, где было всем ясно, что надо было выйти.
Особенно доставала их бездарная торговля на флете, когда совершалось много сделок, депозит таял, а цена акции фактически оставалась на одном уровне.
На самом деле роботы торговали так, как торговал я сам.
На растущем рынке, когда наибольшую прибыль получает новичек, так как он просто радуется, что цена растет, а если случайно вышел, то потом случайно зашел – а она опять растет – и снова радость.
При длительном росте рынка создается впечатление, что ты не по рынку плывешь, а мудро входишь и выходишь из позиций.
Немного отрезвляет момент , когда при входе на очередной попытке роста, ты вдруг обнаруживаешь, что рынок и не думает дальше расти и , набирая скорость удаляется от тебя, оставляя тебя с акциями на вершине цены, а твой стоп, если ты его ставил, остался не исполненным.
Также с позиции “черного ящика” я попытался применить свой опыт и знания в построении нейронных сетей.
Но, как и следовало ожидать, ничего нового не получил. Обучение проходило медленно и не эффективно.
После этого, я занялся изучением известных теорий рынков и построения собственной модели рынка.
После того, как рынок для меня из “черного ящика” превратился скорее в светло серый, я смог сформулировать методы синтеза правил принятия решения и на их основе технологию построения роботов.
На основе этих принципов я построил первого обучаемого робота для акции РАО ЕЭС.
Робот умер вместе со смертью РАО.
Некоторые результаты этого робота приведены на моем сайте еще в 2008 году.
На основе этого робота отработал методы синтеза и обучения робота.
Живущий в настоящее время робот – это следующее поколение обучаемых роботов.
Сейчас я уже не могу написать алгоритм его работы, я лишь периодически ”проверяю” его результаты и “указываю” на ошибки.
Фактически ,такая технология называется “обучение с учителем”.
Правда, если человек забывает и сомневается , то робот никогда не сомневается (пока).
В начале своей деятельности робот совершал много ошибок.
Наблюдая его результаты я часто искренне возмущался.
Последнее время чаще наблюдается обратный процесс.
Вот один из свежих примеров.
Так было на последнем сильном падении.
28.10.2011, в пятницу, в конце дня робот закрыл короткую и открыл длинную позицию.
Посмотрев на него, подумав , я тоже закрыл короткую и открыл длинную позицию.
На рисунке стрелка вверх около 16 часов.
Я не закрыл позицию в конце торгов, предполагая продолжения роста в понедельник.
Но в понедельник международные новости оказались плохими и наметившийся рост приостановился.
31.10.2011 в 12 часов робот перевернул позицию .
Мне было жаль упущенной прибыли и я уговорил себя, что робот ошибся.
Мол, бывает, сейчас обратно перевернется и тогда доберем прибыль.
Но произошло то, что уже всем известно и наглядно видно на следующем графике.
Рынок стремительно обвалился.
На следующий день робот тихо стоял в короткой позиции до конца дня.
