Автор: Николай Камынин
Зачастую сложность той или иной торговой стратегии обусловлена не объективной необходимостью,
а недостаточными знаниями свойств того или иного индикатора.
В качестве примера приведу результаты моделирования классической стратегии параболик.
acc = Optimize(«Acceleration», 0.19, 0.02, 0.3, 0.01 );
accm = Optimize(«Max.acceleration», 0.05, 0.01, 0.2, 0.01 );
filt3=SAR( acc,accm);
Buy=Cross(C,filt3); Sell=Cross(filt3,C); Short=Sell; Cover=Buy;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты покажу на сбербанке обычке, период 2011 год
Тайм 30 минут.
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 152723.51 113750.60 138972.91
Net Profit 52723.51 13750.60 38972.91
Net Profit % 52.72 % 13.75 % 38.97 %
Exposure % 78.63 % 38.89 % 39.73 %
Net Risk Adjusted Return % 67.06 % 35.35 % 98.09 %
Annual Return % 86.97 % 20.97 % 62.63 %
Risk Adjusted Return % 110.61 % 53.92 % 157.64 %
All trades 220 110 (50.00 %) 110 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 239.65 125.01 354.30
Avg. Profit/Loss % 0.24 % 0.13 % 0.35 %
Avg. Bars Held 14.16 14.11 14.21
Winners 90 (40.91 %) 43 (19.55 %) 47 (21.36 %)
Total Profit 137485.15 60645.58 76839.57
Avg. Profit 1527.61 1410.36 1634.88
Avg. Profit % 1.53 % 1.41 % 1.64 %
Avg. Bars Held 24.52 25.33 23.79
Max. Consecutive 7 7 5
Largest win 7695.85 7695.85 7273.25
# bars in largest win 87 87 38
Losers 130 (59.09 %) 67 (30.45 %) 63 (28.64 %)
Total Loss -84761.64 -46894.98 -37866.66
Avg. Loss -652.01 -699.93 -601.06
Avg. Loss % -0.65 % -0.70 % -0.60 %
Avg. Bars Held 6.98 6.91 7.06
Max. Consecutive 11 8 7
Largest loss -3916.68 -3916.68 -3230.81
# bars in largest loss 6 6 2
Max. trade drawdown -6173.90 -6025.60 -6173.90
Max. trade % drawdown -5.74 % -5.74 % -5.59 %
Max. system drawdown -16049.79 -11719.14 -8347.21
Max. system % drawdown -12.01 % -10.17 % -5.85 %
Recovery Factor 3.28 1.17 4.67
CAR/MaxDD 7.24 2.06 10.70
RAR/MaxDD 9.21 5.30 26.94
Profit Factor 1.62 1.29 2.03
Payoff Ratio 2.34 2.02 2.72
Standard Error 4895.39 3612.06 4217.35
Risk-Reward Ratio 13.31 5.29 10.92
Ulcer Index 3.69 4.34 2.55
Ulcer Performance Index 22.11 3.59 22.48
Sharpe Ratio of trades 2.50 1.23 3.77
K-Ratio 0.0479 0.0190 0.0393
Таким образом, получили прибыль всего: 52.72 %
Много это или мало?
Предлагаю пересчитать это на фьючерсы:
При торговле на фьючерсе сбербанка плечо составляет в среднем 8(восемь)
Это означает, что прибыль в пересчете на фьючерс составит 416%.
По-моему, хорошая прибыль и оптимизировать надо всего два параметра.
Из основ аппроксимации функций полиномами известно,
что чем больше степень полинома тем более точно можно получить результат,
но тем менее надежным будет этот результат.
Поэтому, априори следует считать, что та система лучше,
которая при меньшем числе подбираемых параметров достигает лучших результатов.
Поэтому в своих разработках, я применяю те или иные индикаторы,
если их применение существенно улучшает результат работы системы.
