Автор: Николай Камынин
Предлагаю результаты работы
алгоритма торговли на двух индикаторах. EMA + TRIX ,
исторические данные за 2011 год,
сбербанк обычка,
тайм 1 час,
сигнал на закрытии свечи, сделка на открытии следующей.
Комиссия 0.035%.
Без реинвестирования прибыли, без плеч.
~~~~~~~фрагмент программы для формирования торговых сигналов ~~~~~~
y=EMA(C,100); //индикатор EMA
z=Trix(10); .// индикатор TRIX
V1=C>y AND y > Ref(y, -1); // 1 сигнал состоит из двух событий Close>EMA и EMA- растет
V2=C <y AND y < Ref(y, -1); //2 сигнал противоположный первому
u1=z> Ref(z, -1); //3 сигнал
u2=z< Ref(z, -1) //4 сигнал
Buy=IIf(V1 AND u1 ,1,0); //сигнал купить
Sell=IIf( v2 AND u2,1,0); //сигнал продать
//~~~~~~~~~~~~~~~~~
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 103943.06 88790.03 115153.02
Net Profit 3943.06 -11209.97 15153.02
Net Profit % 3.94 % -11.21 % 15.15 %
Exposure % 90.21 % 36.56 % 53.64 %
Net Risk Adjusted Return % 4.37 % -30.66 % 28.25 %
Annual Return % 5.88 % -16.11 % 23.18 %
Risk Adjusted Return % 6.52 % -44.07 % 43.22 %
All trades 63 29 (46.03 %) 34 (53.97 %)
Avg. Profit/Loss 62.59 -386.55 445.68
Avg. Profit/Loss % 0.08 % -0.38 % 0.48 %
Avg. Bars Held 24.10 21.14 26.62
Winners 14 (22.22 %) 4 (6.35 %) 10 (15.87 %)
Total Profit 61429.77 12399.06 49030.71
Avg. Profit 4387.84 3099.77 4903.07
Avg. Profit % 4.54 % 3.23 % 5.06 %
Avg. Bars Held 49.21 54.75 47.00
Max. Consecutive 4 2 4
Largest win 7683.94 5870.17 7683.94
# bars in largest win 18 45 18
Losers 49 (77.78 %) 25 (39.68 %) 24 (38.10 %)
Total Loss -57486.72 -23609.03 -33877.69
Avg. Loss -1173.20 -944.36 -1411.57
Avg. Loss % -1.19 % -0.96 % -1.43 %
Avg. Bars Held 16.92 15.76 18.13
Max. Consecutive 15 11 15
Largest loss -6661.70 -2097.57 -6661.70
# bars in largest loss 63 5 63
Max. trade drawdown -11816.65 -5739.48 -11816.65
Max. trade % drawdown -11.82 % -5.50 % -11.82 %
Max. system drawdown -23635.35 -14552.90 -17414.14
Max. system % drawdown -21.11 % -14.08 % -15.31 %
Recovery Factor 0.17 -0.77 0.87
CAR/MaxDD 0.28 -1.14 1.51
RAR/MaxDD 0.31 -3.13 2.82
Profit Factor 1.07 0.53 1.45
Payoff Ratio 3.74 3.28 3.47
Standard Error 4738.02 2579.12 4661.55
Risk-Reward Ratio 1.71 -3.95 3.93
Ulcer Index 8.62 6.81 6.85
Ulcer Performance Index 0.06 -3.16 2.60
Sharpe Ratio of trades 0.10 -2.40 1.14
K-Ratio 0.0085 -0.0195 0.0194
Результат:
Прибыль: всего % 3.94; лонг % -11.21 % (УБЫТОК) ; шорт % 15.15
Макс просадка: всего: -21.11 %; лонг -14.08 % шорт -15.31 %
~~~~~~~~~ОПТИМАИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ~~~~~~~~~~~~~~
Посмотрим, какой результат получится после подборки параметров EMA и TRIX
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 166761.08 122415.77 144345.31
Net Profit 66761.08 22415.77 44345.31
Net Profit % 66.76 % 22.42 % 44.35 %
Exposure % 78.52 % 36.78 % 41.74 %
Net Risk Adjusted Return % 85.03 % 60.95 % 106.25 %
Annual Return % 112.91 % 34.83 % 72.01 %
Risk Adjusted Return % 143.80 % 94.71 % 172.53 %
All trades 167 82 (49.10 %) 85 (50.90 %)
Avg. Profit/Loss 399.77 273.36 521.71
Avg. Profit/Loss % 0.40 % 0.27 % 0.52 %
Avg. Bars Held 10.27 9.89 10.64
Winners 77 (46.11 %) 37 (22.16 %) 40 (23.95 %)
Total Profit 164758.93 73802.29 90956.64
Avg. Profit 2139.73 1994.66 2273.92
Avg. Profit % 2.14 % 2.00 % 2.28 %
Avg. Bars Held 13.71 13.73 13.70
Max. Consecutive 6 6 4
Largest win 7898.08 5932.81 7898.08
# bars in largest win 9 5 9
Losers 90 (53.89 %) 45 (26.95 %) 45 (26.95 %)
Total Loss -97997.85 -51386.52 -46611.33
Avg. Loss -1088.87 -1141.92 -1035.81
Avg. Loss % -1.09 % -1.14 % -1.04 %
Avg. Bars Held 7.32 6.73 7.91
Max. Consecutive 11 8 5
Largest loss -5803.19 -5803.19 -5745.74
# bars in largest loss 7 7 3
Max. trade drawdown -5846.05 -5846.05 -5745.74
Max. trade % drawdown -5.84 % -5.84 % -5.75 %
Max. system drawdown -13008.78 -11050.06 -7273.52
Max. system % drawdown -9.65 % -9.36 % -6.08 %
Recovery Factor 5.13 2.03 6.10
CAR/MaxDD 11.70 3.72 11.84
RAR/MaxDD 14.90 10.12 28.38
Profit Factor 1.68 1.44 1.95
Payoff Ratio 1.97 1.75 2.20
Standard Error 6668.74 3754.54 5205.28
Risk-Reward Ratio 9.61 5.06 8.67
Ulcer Index 4.16 4.40 2.71
Ulcer Performance Index 25.84 6.68 24.57
Sharpe Ratio of trades 2.64 1.99 3.32
K-Ratio 0.0474 0.0250 0.0428
Результат:
Прибыль: всего % 66.76; лонг % 22.42 ; шорт % 44.35
Max. просадка % всего -9.65 % лонг -9.36 % шорт -6.08 %
~~~~~~~~~~~ ТАЙМ 5 минут + ОПТИМИЗАЦИЯ ~~~~~~~~~~~~~~
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 159033.79 115926.06 143107.73
Net Profit 59033.79 15926.06 43107.73
Net Profit % 59.03 % 15.93 % 43.11 %
Exposure % 83.86 % 41.20 % 42.66 %
Net Risk Adjusted Return % 70.40 % 38.66 % 101.04 %
Annual Return % 98.49 % 24.41 % 69.84 %
Risk Adjusted Return % 117.45 % 59.24 % 163.69 %
All trades 282 139 (49.29 %) 143 (50.71 %)
Avg. Profit/Loss 209.34 114.58 301.45
Avg. Profit/Loss % 0.21 % 0.11 % 0.30 %
Avg. Bars Held 61.49 61.36 61.61
Winners 117 (41.49 %) 53 (18.79 %) 64 (22.70 %)
Total Profit 193316.43 82366.53 110949.89
Avg. Profit 1652.28 1554.09 1733.59
Avg. Profit % 1.65 % 1.55 % 1.73 %
Avg. Bars Held 97.47 105.32 90.97
Max. Consecutive 7 4 5
Largest win 6375.05 5934.22 6375.05
# bars in largest win 99 57 99
Losers 165 (58.51 %) 86 (30.50 %) 79 (28.01 %)
Total Loss -134282.63 -66440.47 -67842.17
Avg. Loss -813.83 -772.56 -858.76
Avg. Loss % -0.81 % -0.77 % -0.86 %
Avg. Bars Held 35.97 34.27 37.82
Max. Consecutive 12 10 11
Largest loss -6628.59 -4242.21 -6628.59
# bars in largest loss 13 28 13
Max. trade drawdown -6628.59 -5210.14 -6628.59
Max. trade % drawdown -6.63 % -5.16 % -6.63 %
Max. system drawdown -11750.44 -11246.24 -10573.14
Max. system % drawdown -9.58 % -9.72 % -9.28 %
Recovery Factor 5.02 1.42 4.08
CAR/MaxDD 10.28 2.51 7.52
RAR/MaxDD 12.26 6.10 17.63
Profit Factor 1.44 1.24 1.64
Payoff Ratio 2.03 2.01 2.02
Standard Error 9187.42 3317.56 7431.31
Risk-Reward Ratio 6.96 5.04 6.36
Ulcer Index 4.34 4.29 3.70
Ulcer Performance Index 21.44 4.43 17.41
Sharpe Ratio of trades 2.29 1.35 3.05
K-Ratio 0.0104 0.0075 0.0095
Результат:
Прибыль: всего % 59.03 % ; лонг % 15.93 ; шорт % 43.11
Max. просадка % всего -9.58 % лонг -9.72 % шорт -9.28 %
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Если комиссия равна нулю,
то прибыль на тайме 5 минут составит 80.31%,
а для тайма 1 час прибыль составит 81.45%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Таким образом, результаты оптимизации для данного алгоритма практически не зависят от тайма.