В данной статье приведены результаты тестирования стратегии торговли на основе пробоя уровней сопротивления и поддержки. Реализованный алгоритм не имеет параметров для оптимизации, поэтому на данной акции он не настраивался.
В качестве теста взята простая акция Сбербанка в период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года и с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года.
Торговля только в Long и с постоянной величиной капитала в 10000 рублей.
Максимальное число открываемых позиций равно 1. Комиссионный сбор брокера 0.04%.
Период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года
Результаты тестирования акции Сбербанка в период с 2 февраля 2010 года по 25 февраля 2010 года
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| Ending capital | 9851.33 | 9851.33 | 10000.00 |
| Net Profit | -148.67 | -148.67 | 0.00 |
| Net Profit % | -1.49 % | -1.49 % | 0.00 % |
| Exposure % | 61.99 % | 61.99 % | 0.00 % |
| Net Risk Adjusted Return % | -2.40 % | -2.40 % | N/A |
| Annual Return % | -21.16 % | -21.16 % | 0.00 % |
| Risk Adjusted Return % | -34.13 % | -34.13 % | N/A |
|
|
|||
| All trades | 37 | 37 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | -4.02 | -4.02 | N/A |
| Avg. Profit/Loss % | -0.04 % | -0.04 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 5.59 | 5.59 | N/A |
|
|
|||
| Winners | 17 (45.95 %) | 17 (45.95 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Profit | 1509.64 | 1509.64 | 0.00 |
| Avg. Profit | 88.80 | 88.80 | N/A |
| Avg. Profit % | 0.90 % | 0.90 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 6.71 | 6.71 | N/A |
| Max. Consecutive | 4 | 4 | 0 |
| Largest win | 272.84 | 272.84 | 0.00 |
| # bars in largest win | 4 | 4 | 0 |
|
|
|||
| Losers | 20 (54.05 %) | 20 (54.05 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Loss | -1658.31 | -1658.31 | 0.00 |
| Avg. Loss | -82.92 | -82.92 | N/A |
| Avg. Loss % | -0.84 % | -0.84 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 4.65 | 4.65 | N/A |
| Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
| Largest loss | -342.82 | -342.82 | 0.00 |
| # bars in largest loss | 9 | 9 | 0 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -374.85 | -374.85 | 0.00 |
| Max. trade % drawdown | -3.76 % | -3.76 % | 0.00 % |
| Max. system drawdown | -575.19 | -575.19 | 0.00 |
| Max. system % drawdown | -5.60 % | -5.60 % | 0.00 % |
| Recovery Factor | -0.26 | -0.26 | N/A |
| CAR/MaxDD | -3.78 | -3.78 | N/A |
| RAR/MaxDD | -6.10 | -6.10 | N/A |
| Profit Factor | 0.91 | 0.91 | N/A |
| Payoff Ratio | 1.07 | 1.07 | N/A |
| Standard Error | 144.55 | 144.55 | 0.00 |
| Risk-Reward Ratio | -1.61 | -1.61 | N/A |
| Ulcer Index | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| Ulcer Performance Index | -9.70 | -9.70 | N/A |
| Sharpe Ratio of trades | -1.07 | -1.07 | 0.00 |
| K-Ratio | -0.0018 | -0.0018 | -1.#IND |
На первом интервале цена акции упала с 89.60 руб до 73.28 рублей, что составило 18% от максимального значения.
Торговая система совершила 37 сделок и получила убыток 1.5%.
Период с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года
Результаты тестирования акции Сбербанка в период с 25 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| Ending capital | 11288.25 | 11288.25 | 10000.00 |
| Net Profit | 1288.25 | 1288.25 | 0.00 |
| Net Profit % | 12.88 % | 12.88 % | 0.00 % |
| Exposure % | 50.01 % | 50.01 % | 0.00 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 25.76 % | 25.76 % | N/A |
| Annual Return % | 25081.50 % | 25081.50 % | 0.00 % |
| Risk Adjusted Return % | 50156.48 % | 50156.48 % | N/A |
|
|
|||
| All trades | 20 | 20 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 64.41 | 64.41 | N/A |
| Avg. Profit/Loss % | 0.65 % | 0.65 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 4.60 | 4.60 | N/A |
|
|
|||
| Winners | 12 (60.00 %) | 12 (60.00 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Profit | 1694.92 | 1694.92 | 0.00 |
| Avg. Profit | 141.24 | 141.24 | N/A |
| Avg. Profit % | 1.42 % | 1.42 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 4.92 | 4.92 | N/A |
| Max. Consecutive | 6 | 6 | 0 |
| Largest win | 305.65 | 305.65 | 0.00 |
| # bars in largest win | 9 | 9 | 0 |
|
|
|||
| Losers | 8 (40.00 %) | 8 (40.00 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Loss | -406.67 | -406.67 | 0.00 |
| Avg. Loss | -50.83 | -50.83 | N/A |
| Avg. Loss % | -0.51 % | -0.51 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 4.13 | 4.13 | N/A |
| Max. Consecutive | 2 | 2 | 0 |
| Largest loss | -100.74 | -100.74 | 0.00 |
| # bars in largest loss | 4 | 4 | 0 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -135.55 | -135.55 | 0.00 |
| Max. trade % drawdown | -1.36 % | -1.36 % | 0.00 % |
| Max. system drawdown | -174.87 | -174.87 | 0.00 |
| Max. system % drawdown | -1.57 % | -1.57 % | 0.00 % |
| Recovery Factor | 7.37 | 7.37 | N/A |
| CAR/MaxDD | 15929.68 | 15929.68 | N/A |
| RAR/MaxDD | 31855.22 | 31855.22 | N/A |
| Profit Factor | 4.17 | 4.17 | N/A |
| Payoff Ratio | 2.78 | 2.78 | N/A |
| Standard Error | 125.44 | 125.44 | 0.00 |
| Risk-Reward Ratio | 557.02 | 557.02 | N/A |
| Ulcer Index | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| Ulcer Performance Index | 45761.27 | 45761.27 | N/A |
| Sharpe Ratio of trades | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
| K-Ratio | 0.3011 | 0.3011 | -1.#IND |
На втором интервале цена акций выросла с 73.28 рублей до 86.97 рублей, что составило рост к последней цене 15.74%. По отношению к максимальной цене двух периодов конечная цена меньше на 2.93%.
Торговая система совершила 20 сделок и получила прибыль 12.88%.
В итоге на интервале с 2 февраля 2010 года по 5 марта 2010 года система получила прибыль в 11.38%. Стратегия “Купил и держи” дала бы убыток в 2.93%.
Таким образом, данная система в тестовом испытании показала стабильную работу как на падающем, так и на растущем рынке.
В заключение приведу результат работы данной системы как реверсивной.
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| Ending capital | 12085.75 | 11146.00 | 10939.75 |
| Net Profit | 2085.75 | 1146.00 | 939.75 |
| Net Profit % | 20.86 % | 11.46 % | 9.40 % |
| Exposure % | 91.35 % | 54.49 % | 36.85 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 22.83 % | 21.03 % | 25.50 % |
| Annual Return % | 830.48 % | 258.75 % | 187.93 % |
| Risk Adjusted Return % | 909.16 % | 474.84 % | 509.92 % |
|
|
|||
| All trades | 108 | 54 (50.00 %) | 54 (50.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 19.31 | 21.22 | 17.40 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.19 % | 0.21 % | 0.17 % |
| Avg. Bars Held | 4.63 | 5.31 | 3.94 |
|
|
|||
| Winners | 56 (51.85 %) | 28 (25.93 %) | 28 (25.93 %) |
| Total Profit | 5251.41 | 3118.97 | 2132.43 |
| Avg. Profit | 93.78 | 111.39 | 76.16 |
| Avg. Profit % | 0.94 % | 1.12 % | 0.76 % |
| Avg. Bars Held | 4.98 | 6.04 | 3.93 |
| Max. Consecutive | 6 | 6 | 11 |
| Largest win | 305.65 | 305.65 | 242.01 |
| # bars in largest win | 9 | 9 | 2 |
|
|
|||
| Losers | 52 (48.15 %) | 26 (24.07 %) | 26 (24.07 %) |
| Total Loss | -3165.65 | -1972.97 | -1192.69 |
| Avg. Loss | -60.88 | -75.88 | -45.87 |
| Avg. Loss % | -0.61 % | -0.76 % | -0.46 % |
| Avg. Bars Held | 4.25 | 4.54 | 3.96 |
| Max. Consecutive | 5 | 5 | 6 |
| Largest loss | -342.82 | -342.82 | -121.48 |
| # bars in largest loss | 9 | 9 | 4 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -374.85 | -374.85 | -288.12 |
| Max. trade % drawdown | -3.76 % | -3.76 % | -2.83 % |
| Max. system drawdown | -568.48 | -575.43 | -402.23 |
| Max. system % drawdown | -5.10 % | -5.59 % | -3.55 % |
| Recovery Factor | 3.67 | 1.99 | 2.34 |
| CAR/MaxDD | 162.75 | 46.26 | 52.99 |
| RAR/MaxDD | 178.17 | 84.90 | 143.79 |
| Profit Factor | 1.66 | 1.58 | 1.79 |
| Payoff Ratio | 1.54 | 1.47 | 1.66 |
| Standard Error | 206.37 | 274.74 | 181.44 |
| Risk-Reward Ratio | 111.32 | 34.94 | 73.71 |
| Ulcer Index | 1.62 | 2.48 | 1.38 |
| Ulcer Performance Index | 509.86 | 102.17 | 132.14 |
| Sharpe Ratio of trades | 6.12 | 5.18 | 7.87 |
| K-Ratio | 0.1379 | 0.0433 | 0.0913 |
В этом случае прибыль системы составила 20.86% ( LONG — 11.46% , SHORT- 9.4%).
