Николай Камынин

Patrick Mikula

Метод Действия-Реакции (Action Reaction Method) 3то вариант Метода Действия-Реакции, который был разработан в Финансовой Группе Austin, когда исследовались уровни поддержки и сопротивления. Это очень специфическое применение горизонтальных линий действия-реакции. На графике ниже толстой черной линией показаны колебания цены. Эти колебания дают существенный минимум в нижней левой части графика. После того, как цена делает существенный минимум, она часто делает небольшой свинг вверх до начала нового восходящего тренда. Максимальная цена этого первого после сильного минимума колебания определяет расположение Линии Центра. Основной минимум цены используется для локализации Линии Действия. Линия Реакции затем проектируется на таком же расстоянии выше Линии Центра, на каком Линия Действия ниже Линии Центра. На графике ниже показано расположение Линии Центра, Линии Действия и Линии Реакции. Линия Реакции, проведенная по этому методу, имеет высокую вероятность стать хорошим уровнем сопротивления.

Такой же сетап используется и в случае значимой вершины. Линия Центра размещается на минимуме цены первого колебания вниз после основной вершины, а сама вершина определяет расположение Линии Действия. Получившаяся в результате Линия Реакции имеет превосходный шанс стать сильным уровнем поддержки.

Ниже приводится пример Метода Действия-Реакции 3, используя график Teradyne (TER). Значимый минимум определяется в левой нижней части графика. Линия Центра проводится, как горизонталь, через первую вершину колебания вверх после минимума. Линия Действия проводится горизонтально по основному минимуму. Расстояние между Линией Центра и Линией Действия проектируется вверх от Линии Центра и на полученном уровне проводится Линия Реакции. На графике ниже видно, что цена движется вверх, пока не доходит до Линии Реакции, где рисует вершину в точке А.

График ниже — EMC Inc, (EMC). На графике горизонтальная Линия Центра проведена по вершине первого свинга вверх после значимого минимума. Линия Действия проведена, как горизонтальная линия на уровне значимого минимума. Линия Реакции проведена выше Линии Центра на расстоянии, равном расстоянию между Линией Центра и Линией Действия. Цена идет вверх и делает две значимые вершины на Линии Реакции в точках А и B.

Ниже пример графика NASDAQ 100 (QQQ). Линия Центра проведена, как горизонтальная линия на уровне первого колебания вниз после значимого максимума. Линия Действия проводится горизонтально на уровне основной вершины. Линия Реакции проходит ниже Линии Центра на расстоянии, равном дистанции между Линией Центра и Линией Действия. В данном случае цена падает до Линии Реакции и обозначает дно в точке A.

Следующий график — Marriott (MAR). Здесь горизонтальная Линия Центра проведена на уровне вершины первого небольшого восходящего колебания после основного минимума. Линия Действия идет горизонтально на уровне минимума. Расстояние между этими двумя линиями служит для проведения Линии Реакции выше Линии Центра. Цена обозначает вершину колебания на Линии Реакции в точке A.

Супер-Вилы при использовании Методов Действия-Реакции в Austin Financial Group было замечено, что некоторые исторические разворотные точки на Линии Действия работали лучше других. Линии Реакции, проведенные по последним данным, работали лучше всего. Другими словами, лучшую корреляцию с ближайшим будущим дает недавнее прошлое. Основываясь на этом наблюдении, Вилы и Методы Действия-Реакции были объединены в Супервилы.
График ниже показывает подробности Супервил. Использование этой техники начинается с построения Вил по разворотным точкам A, B и C. Затем, линия от разворотных точек В и С используется, как Линия Центра Метода Действия-Реакции. Разворотная точка А используется в качестве точки равнения для Линии Действия.
Следующим шагом мы применяем расстояние от разворотной точки А до Линии Центра как меру для проведения Линий Реакции на равных расстояниях в будущем. График ниже показывает три Линии Реакции, которые располагаются на равных расстояниях. Это объединяет Вилы и Метод Действия-Реакции, используя одни и те же три разворотные точки A, B и С для обоих методов. Это — Супервилы.
Точка D на графике ниже очень важна. В этой точке цена достигает Линии Медианы Супервил и Линии Реакции 1 в одно и то же время. Трейдер хочет видеть, что рынок делает разворотную точку там, где пересекаются две линии. Очень часто можно видеть формирование разворотных точек как раз перед тем или сразу после того, как на Супервилах пересекаются две линии.

Следующий график — Network Associates (NET). Супервилы применяются к этому графику, используя разворотные точки A, B и C. Цена делает разворотную точку в пункте D, где Срединная Линия пересекает Линию Реакции 1.

График ниже — Knight Trading Group (NITE). Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. Цена делает разворотную точку в пункте D, где Срединная Линия пересекает Линию Реакции 1.

Далее — Verisign (VRSN). Супервилы проведены через разворотные точки A, B и C. Цена делает разворотную точку на Срединной Линии в точке D, как раз перед Линией Реакции 1. Цена также делает разворотную точку сразу после Линии Реакции 2 в точке E. Рынок часто формирует разворотные точки непосредственно до или после Линий Реакции Супервил.

График ниже — Staples Inc (SPLS). Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. После разворотной точки C рыночные поднимается до верхней параллельной линии Супервил. Затем, несколькими барами бокового движения цена достигает Линии Реакции 1 в точке D. После точки D рынок растет до точки E, где Линия Реакции 2 пересекается с Предупреждающей Линией 1. После точки E цена падает к точке F, где Линия Реакции 3 пересекается с верхней параллельной линией Супервилы.

Следующий пример — Comcast Inc, (CMCSK). Супервилы проведены через разворотные точки A, B и C. После точки С цена растет до точки D, где Линия Реакции 1 пересекает Срединную Линию. Цена также делает вершину в точке E, где Срединную Линию пересекает Линия Реакции 3.

Ниже — июньские фьючерсы 2002 на евродоллары. Для проведения Супервил используются разворотные точки A, B и С. После разворотной точки C цена падает, обозначая дно в точке D, где Линия Реакции 2 пересекает Предупреждающую Линию 1.

График ниже — Eli Lilly (LLY). Супервилы проведены как обычно, через разворотные точки A, B и C. Этот рынок делает вершины в точках D, E, F и G на Линиях Реакции 1,2,3 и 4 соответственно.

Заключение
Если Вы являетесь трейдером в течение хотя бы нескольких лет, я уверен, что Вы перепробовали различные виды линий тренда. Например, большинство трейдеров слышало об углах времени и цены В. Д. Ганна или регрессионных линиях тренда. Изучая методы линий тренда более десяти лет, я убежден, что методы линий тренда по Эндрюсу — лучшее, что Вы когда-либо могли видеть. Корреляции с рынком, которые могут быть найдены, используя другие методы линий тренда, весьма неустойчивы. Другие методы линий тренда коррелируют с рынком достаточно, чтобы поразить ваше воображение, но не достаточно, чтобы делать прибыльные сделки. По моему мнению, методы линий тренда по Эндрюсу имеют самую высокую корреляцию с движениями рынка по сравнению с любыми другими методами линий тренда, и могут использоваться, как база для прибыльного метода торговли.

Patrick Mikula

Разворотная Зона Срединной Линии
Когда мы используем Срединную Линию для обнаружения разворотных точек, нам требуется оценить, когда именно цена должна дойти до этой самой Срединной Линии. Эндрюс утверждал, что цена достигает Срединной Линии, проведенной от самых последних колебаний, приблизительно в 80% случаев. Но как долго трейдер должен ждать, пока цена дойдет до Медианы? Austin Financial Group разработала технику, названную «Разворотная Зона Срединной Линии», чтобы можно было оценить, сколько времени потребуется цене, чтобы дойти до Срединной Линии. График ниже показывает Срединную Линию, проведенную с использованием точек А, B и C. Первый шаг для вычисления Разворотной Зоны Срединной Линии — провести эту Срединную Линию и посчитать количество баров в двух колебаниях — от А до В и от В до C.
На графике ниже размер колебания от А до В составляет 10 баров, а размер колебания от В до С — 15 баров. Начиная от последней разворотной точки, использованной для проведения Срединной Линии, в данном случае от точки C, отложим вперед число баров, равное большему из двух посчитанных колебаний, и отметим получившуюся точку на Срединной Линии.
Наконец, от точки С вниз до метки на Срединной Линии нарисуйте прямоугольник. Этот прямоугольник и есть Разворотная Зона Срединной Линии. Исследования Финансовой Группы Austin показали, что цена обычно выходит к Срединной Линии перед окончанием этой Разворотной Зоны. Важно отметить, что, когда цена касается Срединной Линии в пределах разворотной зоны, это не гарантирует разворот. Разворотная Зона Срединной Линии призвана указать на то, что рынок движется в цикличном режиме и можно использовать свинговую торговлю. Далее мы дадим некоторые правила по использованию Разворотной Зоны Срединной Линии.

График ниже показывает, как цена поднимается к Срединной Линии от минимума в точке. Это просто противоположность предыдущего графика.

Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 1: Если цена не доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, это указывает на то, что рынок, возможно, не находится сейчас в подходящем положении для свинговой торговли. В этой ситуации трейдеру следует предпринять дополнительные меры предосторожности или же подождать следующего колебания.
Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 2: Если цена доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, это указывает на то, что рынок очень подходит для свинговой торговли. Трейдер начинает ожидать разворотную точку.
Правило Разворотной Зоны Срединной Линии 3: Когда цена доходит до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, она часто касается Срединной Линии более одного раза, прежде чем сформируется разворотная точка. Поэтому трейдеру следует подождать разворотную точку, а не слепо входить в рынок в надежде на немедленный разворот.
Далее приведены два графика для J.P. Morgan (JPM). Первый график иллюстрирует использование Срединной Линии, построенной по точкам А, B и C. Свинг от В до С — наибольший, состоящий из 29 баров. Начиная от точки C, на график нанесен прямоугольник шириной 29 баров. Этот прямоугольник — Разворотная Зона Срединной Линии. Прежде, чем торговать следующим свингом, инвестор должен увидеть падение цены до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это произошло, трейдер предполагает, что рынок находится в циклическом режиме и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

И снова мы видим два графика J.P. Morgan (JPM). На первом графике Срединная Линия проведена по точкам А, B и C. Колебание от В до С — больше, оно составляет 25 баров. Начиная от точки C, рисуем прямоугольник шириной 25 баров. Этот прямоугольник — Разворотная Зона Срединной Линии. Трейдер ждет, чтобы цена достигла Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, чтобы подтвердилась возможность сделки на следующем колебании.

На графике ниже, цена J.P. Morgan доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в циклическом режиме и ждет признаков верхней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее приведены два графика Johnson & Johnson (JNJ). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от А до В является наибольшим, оно включает в себя 11 баров. Начиная от точки C, строится прямоугольник такой же ширины — 11 баров. Этот прямоугольник — Разворотная Зона Срединной Линии. Прежде, чем входить в сделку на следующем колебании, трейдер должен увидеть, как цена упадет до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На графике ниже вы можете видеть, как цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее показаны два графика Merrill Lynch (MER). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от А до В является наибольшим, из 31 бара. Начиная от точки C, рисуем прямоугольную Разворотную Зону Срединной Линии шириной 31 бар. Цене нужно дойти до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны, чтобы инвестор смог открыть позицию на следующем свинге.

На графике ниже цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки. Когда это происходит, рассматривается возможность совершения сделки.

Royal Dutch Petroleum (RD) — следующие два графика. Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Свинг от В до С — больший, состоит из 18 баров. Начиная от точки C, строится прямоугольник шириной 18 баров. Этот прямоугольник — Разворотная Зона Срединной Линии. Перед рассмотрением возможности торговли на следующем колебании, трейдер должен видеть падение цены до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На графике ниже вы можете видеть, как цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Когда это происходит, трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Следующий график для изучения — Индекс S&P500 (SPX). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от В до С — наибольшее, из 15 баров. Начиная от точки C, рисуем прямоугольную Разворотную Зону Срединной Линии шириной 15 баров. Перед тем, как трейдер будет рассматривать возможность сделки на следующем свинге, ему важно, чтобы цена дошла до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии на последнем баре Разворотной Зоны. Когда это происходит, трейдер делает заключение, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.

Далее представлены примеры для Tellabs Inc. (TLAB). Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам А, B и C. Колебание от В до С является наибольший, из 13 баров. Начинаясь от точки C, на график нанесен прямоугольник шириной, соответствующей наибольшему свингу — 13 баров. Этот прямоугольник — Разворотная Зона Срединной Линии. В этом примере, инвестор ждет, чтобы цена поднялась до Срединной Линии внутри Разворотной Зоны перед рассмотрением возможности совершения сделки на следующем колебании.

На следующем графике цена доходит до Срединной Линии за один бар до конца Разворотной Зоны. 

Два следующих графика Tellabs Inc. — продолжение предыдущих. Верхний график показывает Срединную Линию, построенную по точкам B, C и D. Колебание от С до D — более широкое, состоит из 20 баров. Начиная от разворотной точки D, на график наносится прямоугольник шириной 20 баров. И снова, перед тем, как инвестор будет рассматривать сделку на следующем колебании, цене нужно упасть до Срединной Линии внутри этой зоны.

На графике ниже цена доходит до Срединной Линии в Разворотной Зоне. Трейдер предполагает, что рынок находится в цикличном режиме, и ждет признаков нижней разворотной точки, чтобы войти в сделку.