Робот Вова. Новый год — новые идеи

13 января, 2015

Результаты испытаний робота Федя позволили сформулировать некоторые новые идеи процесса обучения и архитектуры генератора торговых сигналов.

В результате стало возможным увеличить объем истории.

Теперь объем истории составляет более 8 лет и начинается с 01.01.2007.

Кроме того, разработчики QUIK исправили адаптер для Амиброкера.

Теперь в реале робот может использовать историю больше, чем 3000 бар.

Построил нового робота Вову.

Робот Вова в реале использует весь 2014 год.

Исходные условия торговли те же, за исключением суммы для торговли,

которая составляет 1 млн.руб. Все также без плеч и  без реинвестирования прибыли.

Пока этот робот примерно в 10 раз менее сложный (менее умный),  чем робот Федя

Но посмотрите каких результатов  он уже достиг:

vova_2015_1_002

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————-

crossT3_2015 — Backtest Report

All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000000.00 1000000.00 1000000.00
Ending capital 27310061.87 14444037.83 13866024.03
Net Profit 26310061.87 13444037.83 12866024.03
Net Profit % 2631.01 % 1344.40 % 1286.60 %
Exposure % 10.61 % 4.89 % 5.73 %
Net Risk Adjusted Return % 24786.59 % 27503.08 % 22467.74 %
Annual Return % 51.07 % 39.53 % 38.82 %
Risk Adjusted Return % 481.11 % 808.66 % 677.90 %
Total transaction costs 2027803.62 1018844.79 1008958.84
All trades 2906 1453 (50.00 %) 1453 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 9053.70 9252.61 8854.80
 Avg. Profit/Loss % 0.91 % 0.93 % 0.89 %
 Avg. Bars Held 68.75 64.06 73.44
Winners 1476 (50.79 %) 718 (24.71 %) 758 (26.08 %)
 Total Profit 37046337.21 18587635.42 18458701.79
 Avg. Profit 25099.14 25888.07 24351.85
 Avg. Profit % 2.52 % 2.60 % 2.44 %
 Avg. Bars Held 91.48 89.27 93.58
 Max. Consecutive 18 12 13
 Largest win 963282.15 766275.95 963282.15
 # bars in largest win 63 359 63
Losers 1430 (49.21 %) 735 (25.29 %) 695 (23.92 %)
 Total Loss -10736275.34 -5143597.59 -5592677.75
 Avg. Loss -7507.88 -6998.09 -8047.02
 Avg. Loss % -0.75 % -0.70 % -0.81 %
 Avg. Bars Held 45.28 39.43 51.48
 Max. Consecutive 10 10 11
 Largest loss -30632.54 -30632.54 -30315.31
 # bars in largest loss 49 49 66
Max. trade drawdown -268324.66 -268324.66 -153739.56
Max. trade % drawdown -13.51 % -13.51 % -13.45 %
Max. system drawdown -268324.66 -268324.66 -172350.36
Max. system % drawdown -6.99 % -5.33 % -8.44 %
Recovery Factor 98.05 50.10 74.65
CAR/MaxDD 7.30 7.41 4.60
RAR/MaxDD 68.80 151.65 80.28
Profit Factor 3.45 3.61 3.30
Payoff Ratio 3.34 3.70 3.03
Standard Error 3182387.61 1688619.94 1525417.44
Risk-Reward Ratio 0.94 0.95 0.91
Ulcer Index 0.70 0.75 0.93
Ulcer Performance Index 64.98 45.30 36.05
Sharpe Ratio of trades 4.15 4.43 3.88
K-Ratio 0.0049 0.0050 0.0047

Posted in торговые роботы (МТС) | Comments Closed

Робот Федя.Итоги

8 января, 2015

Закончился 2014 год.

Закончились испытания очередного робота — Федя.

По-видимому ,объем истории в 7 лет с таймом 5 минут является пределом для обучения роботов подобного класса.

При разовом расчете результатов  Амиброкер использует 2 Гбайта оперативной памяти.

При использовании генетических алгоритмов для подбора параметров пары индикаторов, затраты времени составят часы.

Поэтому в роботе Федя практически не использовалась оптимизация.

Для любознательных приведу исходные данные и результаты испытаний робота Федя.

Исходные данные:

Торговля акциями Сбербанка обычка на тайме 5 минут,

Cделки по рынку на открытии следующей свечи после сигнала генератора торговых сигналов.

Торговля на постоянную суммы в 100 тысяч рублей.

Робот всегда в рынке, т е при закрытии лонга,

открывается на данную сумму шорт и наоборот.

Таким образом, робот не может выйти из рынка.

Он всегда обязан» знать» направление и торговать.

Робот не использует полученную прибыль в последующих сделках.

Робот не использует плеча(заемных средств у брокера).

Таким образом, робот торгует всегда на свои и занимает лишь акции в шорт на имеющиеся у него средства.

А теперь — Результаты:

graf_2015_1_002

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

crossT3_new — Backtest Report

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 3328065.55 1762393.36 1665672.19
Net Profit 3228065.55 1662393.36 1565672.19
Net Profit % 3228.07 % 1662.39 % 1565.67 %
Exposure % 8.32 % 3.97 % 4.36 %
Net Risk Adjusted Return % 38788.06 % 41907.81 % 35946.76 %
Annual Return % 65.02 % 50.69 % 49.48 %
Risk Adjusted Return % 781.29 % 1277.86 % 1136.01 %
Total transaction costs 467749.69 234578.86 233170.83
All trades 6685 3343 (50.01 %) 3342 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 482.88 497.28 468.48
 Avg. Profit/Loss % 0.48 % 0.50 % 0.47 %
 Avg. Bars Held 27.09 26.22 27.96
Winners 3744 (56.01 %) 1861 (27.84 %) 1883 (28.17 %)
 Total Profit 4829296.83 2483211.46 2346085.37
 Avg. Profit 1289.88 1334.34 1245.93
 Avg. Profit % 1.29 % 1.33 % 1.25 %
 Avg. Bars Held 31.67 30.43 32.89
 Max. Consecutive 33 49 30
 Largest win 59895.82 59895.82 26835.79
 # bars in largest win 9 9 20
Losers 2941 (43.99 %) 1482 (22.17 %) 1459 (21.82 %)
 Total Loss -1601231.28 -820818.10 -780413.18
 Avg. Loss -544.45 -553.86 -534.90
 Avg. Loss % -0.54 % -0.55 % -0.54 %
 Avg. Bars Held 21.27 20.94 21.61
 Max. Consecutive 13 10 12
 Largest loss -22002.39 -5366.89 -22002.39
 # bars in largest loss 53 53 53
Max. trade drawdown -26003.57 -12295.54 -26003.57
Max. trade % drawdown -26.00 % -11.86 % -26.00 %
Max. system drawdown -28467.01 -31139.23 -29924.89
Max. system % drawdown -7.47 % -5.28 % -7.78 %
Recovery Factor 113.40 53.39 52.32
CAR/MaxDD 8.71 9.60 6.36
RAR/MaxDD 104.61 242.05 145.96
Profit Factor 3.02 3.03 3.01
Payoff Ratio 2.37 2.41 2.33
Standard Error 351180.92 189184.86 163804.66
Risk-Reward Ratio 0.97 0.97 0.96
Ulcer Index 0.45 0.47 0.56
Ulcer Performance Index 133.27 96.26 78.95
Sharpe Ratio of trades 6.88 6.75 7.08
K-Ratio 0.0047 0.0047 0.0046

Posted in торговые роботы (МТС) | 2 комментария »

« Older Entries
Newer Entries »