В начале этого года я написал нового робота.

Весь январь робот учился. Теперь можно подвести некоторые результаты его обучения.

Как обычно для любознательных привожу картинку и итоговую таблицу.

Первоначально я включил в историю весь 2007 год. Но изменение стоимости акций в середине 2007 года в 100 раз создавали лишних 100% прибыли. Поэтому первые полгода 2007 года я просто исключил из истории.

vova_2015_1_003

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

crossT3_2015 — Backtest Report

All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000000.00 1000000.00 1000000.00
Ending capital 30803875.07 16588170.56 15215704.51
Net Profit 29803875.07 15588170.56 14215704.51
Net Profit % 2980.39 % 1558.82 % 1421.57 %
Exposure % 10.81 % 4.87 % 5.94 %
Net Risk Adjusted Return % 27581.83 % 32012.98 % 23947.12 %
Annual Return % 57.58 % 45.16 % 43.50 %
Risk Adjusted Return % 532.89 % 927.40 % 732.86 %
Total transaction costs 1526502.53 768632.66 757869.87

All trades 3079 1539 (49.98 %) 1540 (50.02 %)
 Avg. Profit/Loss 9679.73 10128.77 9230.98
 Avg. Profit/Loss % 0.98 % 1.02 % 0.93 %
 Avg. Bars Held 61.50 59.81 63.18

Winners 1700 (55.21 %) 815 (26.47 %) 885 (28.74 %)
 Total Profit 39112435.37 20162285.72 18950149.65
 Avg. Profit 23007.31 24739.00 21412.60
 Avg. Profit % 2.32 % 2.49 % 2.16 %
 Avg. Bars Held 78.05 80.77 75.54
 Max. Consecutive 62 31 37
 Largest win 782922.70 782922.70 374864.22
 # bars in largest win 303 303 162

Losers 1379 (44.79 %) 724 (23.51 %) 655 (21.27 %)
 Total Loss -9308560.30 -4574115.16 -4734445.14
 Avg. Loss -6750.23 -6317.84 -7228.16
 Avg. Loss % -0.68 % -0.63 % -0.73 %
 Avg. Bars Held 41.10 36.22 46.49
 Max. Consecutive 15 7 9
 Largest loss -41968.30 -28291.04 -41968.30
 # bars in largest loss 83 44 83

Max. trade drawdown -209887.13 -209887.13 -116009.48
Max. trade % drawdown -13.51 % -13.51 % -10.32 %
Max. system drawdown -225472.44 -234805.64 -136146.00
Max. system % drawdown -10.27 % -7.23 % -5.44 %
Recovery Factor 132.18 66.39 104.42
CAR/MaxDD 5.61 6.25 8.00
RAR/MaxDD 51.90 128.30 134.71
Profit Factor 4.20 4.41 4.00
Payoff Ratio 3.41 3.92 2.96
Standard Error 3305795.95 1804790.04 1518087.95
Risk-Reward Ratio 1.02 1.01 1.02
Ulcer Index 0.73 0.86 0.64
Ulcer Performance Index 71.29 46.11 59.26
Sharpe Ratio of trades 5.41 5.12 5.91
K-Ratio 0.0051 0.0051 0.0051

 

 

 

Результаты испытаний робота Федя позволили сформулировать некоторые новые идеи процесса обучения и архитектуры генератора торговых сигналов.

В результате стало возможным увеличить объем истории.

Теперь объем истории составляет более 8 лет и начинается с 01.01.2007.

Кроме того, разработчики QUIK исправили адаптер для Амиброкера.

Теперь в реале робот может использовать историю больше, чем 3000 бар.

Построил нового робота Вову.

Робот Вова в реале использует весь 2014 год.

Исходные условия торговли те же, за исключением суммы для торговли,

которая составляет 1 млн.руб. Все также без плеч и  без реинвестирования прибыли.

Пока этот робот примерно в 10 раз менее сложный (менее умный),  чем робот Федя

Но посмотрите каких результатов  он уже достиг:

vova_2015_1_002

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————-

crossT3_2015 — Backtest Report

All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000000.00 1000000.00 1000000.00
Ending capital 27310061.87 14444037.83 13866024.03
Net Profit 26310061.87 13444037.83 12866024.03
Net Profit % 2631.01 % 1344.40 % 1286.60 %
Exposure % 10.61 % 4.89 % 5.73 %
Net Risk Adjusted Return % 24786.59 % 27503.08 % 22467.74 %
Annual Return % 51.07 % 39.53 % 38.82 %
Risk Adjusted Return % 481.11 % 808.66 % 677.90 %
Total transaction costs 2027803.62 1018844.79 1008958.84

All trades 2906 1453 (50.00 %) 1453 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 9053.70 9252.61 8854.80
 Avg. Profit/Loss % 0.91 % 0.93 % 0.89 %
 Avg. Bars Held 68.75 64.06 73.44

Winners 1476 (50.79 %) 718 (24.71 %) 758 (26.08 %)
 Total Profit 37046337.21 18587635.42 18458701.79
 Avg. Profit 25099.14 25888.07 24351.85
 Avg. Profit % 2.52 % 2.60 % 2.44 %
 Avg. Bars Held 91.48 89.27 93.58
 Max. Consecutive 18 12 13
 Largest win 963282.15 766275.95 963282.15
 # bars in largest win 63 359 63

Losers 1430 (49.21 %) 735 (25.29 %) 695 (23.92 %)
 Total Loss -10736275.34 -5143597.59 -5592677.75
 Avg. Loss -7507.88 -6998.09 -8047.02
 Avg. Loss % -0.75 % -0.70 % -0.81 %
 Avg. Bars Held 45.28 39.43 51.48
 Max. Consecutive 10 10 11
 Largest loss -30632.54 -30632.54 -30315.31
 # bars in largest loss 49 49 66

Max. trade drawdown -268324.66 -268324.66 -153739.56
Max. trade % drawdown -13.51 % -13.51 % -13.45 %
Max. system drawdown -268324.66 -268324.66 -172350.36
Max. system % drawdown -6.99 % -5.33 % -8.44 %
Recovery Factor 98.05 50.10 74.65
CAR/MaxDD 7.30 7.41 4.60
RAR/MaxDD 68.80 151.65 80.28
Profit Factor 3.45 3.61 3.30
Payoff Ratio 3.34 3.70 3.03
Standard Error 3182387.61 1688619.94 1525417.44
Risk-Reward Ratio 0.94 0.95 0.91
Ulcer Index 0.70 0.75 0.93
Ulcer Performance Index 64.98 45.30 36.05
Sharpe Ratio of trades 4.15 4.43 3.88
K-Ratio 0.0049 0.0050 0.0047