Закончился 2014 год.

Закончились испытания очередного робота — Федя.

По-видимому ,объем истории в 7 лет с таймом 5 минут является пределом для обучения роботов подобного класса.

При разовом расчете результатов  Амиброкер использует 2 Гбайта оперативной памяти.

При использовании генетических алгоритмов для подбора параметров пары индикаторов, затраты времени составят часы.

Поэтому в роботе Федя практически не использовалась оптимизация.

Для любознательных приведу исходные данные и результаты испытаний робота Федя.

Исходные данные:

Торговля акциями Сбербанка обычка на тайме 5 минут,

Cделки по рынку на открытии следующей свечи после сигнала генератора торговых сигналов.

Торговля на постоянную суммы в 100 тысяч рублей.

Робот всегда в рынке, т е при закрытии лонга,

открывается на данную сумму шорт и наоборот.

Таким образом, робот не может выйти из рынка.

Он всегда обязан» знать» направление и торговать.

Робот не использует полученную прибыль в последующих сделках.

Робот не использует плеча(заемных средств у брокера).

Таким образом, робот торгует всегда на свои и занимает лишь акции в шорт на имеющиеся у него средства.

А теперь — Результаты:

graf_2015_1_002

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

crossT3_new — Backtest Report

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 3328065.55 1762393.36 1665672.19
Net Profit 3228065.55 1662393.36 1565672.19
Net Profit % 3228.07 % 1662.39 % 1565.67 %
Exposure % 8.32 % 3.97 % 4.36 %
Net Risk Adjusted Return % 38788.06 % 41907.81 % 35946.76 %
Annual Return % 65.02 % 50.69 % 49.48 %
Risk Adjusted Return % 781.29 % 1277.86 % 1136.01 %
Total transaction costs 467749.69 234578.86 233170.83

All trades 6685 3343 (50.01 %) 3342 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 482.88 497.28 468.48
 Avg. Profit/Loss % 0.48 % 0.50 % 0.47 %
 Avg. Bars Held 27.09 26.22 27.96

Winners 3744 (56.01 %) 1861 (27.84 %) 1883 (28.17 %)
 Total Profit 4829296.83 2483211.46 2346085.37
 Avg. Profit 1289.88 1334.34 1245.93
 Avg. Profit % 1.29 % 1.33 % 1.25 %
 Avg. Bars Held 31.67 30.43 32.89
 Max. Consecutive 33 49 30
 Largest win 59895.82 59895.82 26835.79
 # bars in largest win 9 9 20

Losers 2941 (43.99 %) 1482 (22.17 %) 1459 (21.82 %)
 Total Loss -1601231.28 -820818.10 -780413.18
 Avg. Loss -544.45 -553.86 -534.90
 Avg. Loss % -0.54 % -0.55 % -0.54 %
 Avg. Bars Held 21.27 20.94 21.61
 Max. Consecutive 13 10 12
 Largest loss -22002.39 -5366.89 -22002.39
 # bars in largest loss 53 53 53

Max. trade drawdown -26003.57 -12295.54 -26003.57
Max. trade % drawdown -26.00 % -11.86 % -26.00 %
Max. system drawdown -28467.01 -31139.23 -29924.89
Max. system % drawdown -7.47 % -5.28 % -7.78 %
Recovery Factor 113.40 53.39 52.32
CAR/MaxDD 8.71 9.60 6.36
RAR/MaxDD 104.61 242.05 145.96
Profit Factor 3.02 3.03 3.01
Payoff Ratio 2.37 2.41 2.33
Standard Error 351180.92 189184.86 163804.66
Risk-Reward Ratio 0.97 0.97 0.96
Ulcer Index 0.45 0.47 0.56
Ulcer Performance Index 133.27 96.26 78.95
Sharpe Ratio of trades 6.88 6.75 7.08
K-Ratio 0.0047 0.0047 0.0046

В данной заметке я хочу предложить свое видение событий приведших к катастрофе на валютном рынке 16 декабря 2014 года.

В этом день рубль рухнул на 35%.

Большинство причастных к этой трагедии чиновников дружно начали переводить стрелки на валютных спекулянтов.

Но я полагаю, что ответственность всецело лежит на руководстве ЦБ и правительстве РФ.

Катастрофа всецело определилась их последовательными ошибочными решениями,  кульминацией последствий этих решений явился черный вторник 16 декабря 2014 года.

Произошедшая цепочка событий на валютном рынке и ряд ошибочных решений  ЦБ  создали данную ситуацию.

Черный вторник 16 декабря 2014 года я бы назвал Российским Валютным Чернобылем.

Очевидно, что уверенность в полной безнаказанности любых действий либо их отсутствия  ответственных  лиц,  которые беспрекословно  исполняют еще более непрофессиональные указы сверху, приводят к подобным катастрофам в любой сфере человеческой деятельности.

Последствия таких действий ограничены лишь конечной мощностью высвобождающихся стихийных сил.

Вспомним Чернобыль.

Желание провести эксперимент с такой интересной игрушкой как  АЭС,  возможно  стремление отрапортовать   начальству  на майские праздники о новых достижениях и чувство собственной непогрешимости,  привели  к пренебрежению системами защиты, их отключению  и последующему неуправляемому взрыву реактора.

А теперь посмотрим на действия ЦБ и правительства на валютном рынке в канун 16 декабря 2014г.

Можно предположить, что ошибочный прогноз руководством ЦБ динамики цены на нефть и последующее ожидание монотонного подъема  курса доллара  к 40 рублям создало иллюзию полного контроля со стороны ЦБ и правительства за ситуацией на валютном рынке.

Эта ложная успокоенность и очевидно мания величия руководства ЦБ , а возможно и их желание отрапортовать начальству о достигнутых успехах к новогодним праздникам привели валютный рынок к неуправляемому взрыву.

Очевидно, что существовавший валютный коридор и необходимость систематического включения системы защиты в виде интервенций ЦБ — это аналог системы защиты на АЭС от неуправляемого ядерного процесса . Очевидно, что этот механизм создан не новоявленными руководителями ЦБ и по-видимому рассматривался ими как некий анахронизм.

На самом деле это было единственным защитным средством, которое не позволяло  «мирному атому стать военным», а управляемому процессу на валютном рынке превратиться в неуправляемый ядерный взрыв.

В 90-е годы российские реформаторы стремились беспрекословно следовать советам МВФ,  как говорится «ловили каждое слово, смотрели им в рот» .

Но,  в настоящее время, маятник качнулся в противоположную сторону,  как всегда — до упора,  и советы МВФ теперь не только игнорируются, но создается впечатление, что наши финансово-политические гуру делают все наоборот.

Так эксперты МВФ считали, что отпускать национальную валюту в свободное плавание можно лишь в период низкой инфляции и низкой волатильности рынков.

Говоря простым языком — «плавать в корыте по океану надо в тихий солнечный день.»

Но нашим чиновникам от финансов, подобно пьяному-» море по колено» и запад им не указ.

Т е сначала сообщили о начале свободного плавания рубля в 2015 году.

Но чуть позже, увидев, что реактор начинает перегреваться,

а средства для его охлаждения самим нужны,

тем более было сказано Главным,

что мол не надо тратить средства на предупреждение пожара,

оно само потухнет,

было решено отпустить рубль плавать на «авось».

Т е эксперимент с  АЭС в форме валютного рынка начался.

Но до взрыва еще было время остановить катастрофу.

Вместо признания ошибки и вместо принятия экстренных мер к ее устранению была сделана следующая ошибка.

Систему защиты в мозгах бизнесменов и банкиров просто отключили, резко подняв ключевую  ставку заимствования национальной валюты в период погашения кредитов компаниями.

Т е систему защиты просто уничтожили.

Страх стать банкротом — у одних,

и жадность наживы у других,

запустили неуправляемую цепную реакцию при полном отсутствии системы защиты.

В результате получили спланированный взрыв АЭС и 16 декабря 2014 года валютный российский Чернобыль состоялся.

После этого стало понятно, что данное событие является результатом  всех последних действий  ЦБ и правительства РФ.

Полагаю, что у правительства, президента и ЦБ был шок от достигнутого ими результата.

Поэтому срочно начали бросать в открывшуюся бездну финансового краха национальной валюты все подручные пожарные средства.

Срочно включили ручное управление финансами.

Срочно вызвали доктора к покойнику.

По началу,

когда испуг от разразившейся катастрофы еще не прошел,

были назначены виновные ( спекулянты)

и определены теоретические меры их наказания.

Но, как и обычно,

близость новогоднего отдыха и чувство безнаказанности (ворон ворону глаз не выклюет),

реально безразличное отношение к проблемам основной массы российского населения,

успокоили чиновников и депутатов.

И они опять запели хвалебные мантры о собственных успехах и патриотизме народа.

Нам не дано предугадать,

какие новые события прошедшей истории нас ждут в наступившем году.

С  Новым Годом, Господа !