Николай Камынин

В данной заметке я попробую описать функции, выполнение которых должен обеспечить робот для управления рисками.

В конце заметки представлен демо вариант такого робота для терминала QUIK.

Робот написан на языках LYA и С++.

Условно роботы для биржевой торговли можно разделить на три уровня.

К первому уровню относятся роботы, которые обеспечивают вспомогательные действия, облегчающие торговлю человека.

Ко второму уровню можно отнести роботов, которые генерируют торговые сигналы.

К третьему уровню можно отнести роботов, которые исполняют торговые сигналы.

В данной заметке я опишу функции варианта робота первого уровня.

В задачи данного робота входит контроль уровня риска.

Т е он занимается стоп-заявками.

Такой робот должен уметь делать следующие операции:

• Выставлять стоп-заявки, если есть открытая позиция по каким-либо инструментам.
• Снимать стоп-заявки, если по инструменту нет открытой позиции.
• изменять параметры стоп-заявки, если изменяется размер позиции
• Обрабатывать лимитные заявки, которые созданы по стоп-заявке ,
• но не исполнены, так как рынок ушел от уровня этой заявки.
• обеспечивать постоянную величину спреда стоп и лимит цены в заявке при передвижении заявки человеком.
• управлять уровнем активации стоп-заявки (скользящий стоп).(в данной версии отключен)

Демо вариант такого робота для торгового терминала QUIK можно взять здесь NK   .

Установка робота осуществляется следующим образом.

• Развернуть архив в каталог «NK» на диске C
• В терминале QUIK , в окне загрузки скриптов выбрать из данного каталога  файл nk_bot.luac
• Запустить nk_bot.luac

Примерно через 4 секунды после запуска файла nk_bot.luac на экране появится таблица, в которой будет отображен список торгуемых Вами инструментов.

Если у Вас нет открытых позиций, то таблица может быть пустой.

Как только Вы выставите заявку, в таблице появится название данного инструмента.

После этого робот будет следить за Вашими стопами и исправлять их , но он не будет ставить стопы сам.

Чтобы разрешить роботу самостоятельно выставлять стоп-заявки необходимо щелкнуть мышью по ячейке в таблице с именем инструмента, по которому Вы разрешаете роботу ставить стопы.

При этом цвет ячейки станет зеленым.

Если Вы хотите отменить разрешение, то необходимо снова щелкнуть по данной ячейке.

При этом цвет ячейки станет белый.

Внимание!!!

Предупреждаю, что данный робот является экспериментальным,

поставляется как есть и предназначен для работы на учебных счетах.

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000.00	100000.00	100000.00
Ending capital	3303762.79	1758071.93	1645690.86
Net Profit	3203762.79	1658071.93	1545690.86
Net Profit %	3203.76 %	1658.07 %	1545.69 %
Exposure %	8.52 %	4.10 %	4.42 %
Net Risk Adjusted Return %	37607.45 %	40463.01 %	34960.80 %
Annual Return %	68.17 %	53.12 %	51.62 %
Risk Adjusted Return %	800.21 %	1296.32 %	1167.65 %
Total transaction costs	451291.85	226227.80	225064.05
All trades	6450	3224 (49.98 %)	3226 (50.02 %)
Avg. Profit/Loss	496.71	514.29	479.14
Avg. Profit/Loss %	0.50 %	0.51 %	0.48 %
Avg. Bars Held	26.96	26.50	27.42
Winners	3632 (56.31 %)	1801 (27.92 %)	1831 (28.39 %)
Total Profit	4679343.29	2428596.31	2250746.98
Avg. Profit	1288.37	1348.47	1229.24
Avg. Profit %	1.29 %	1.35 %	1.23 %
Avg. Bars Held	31.50	30.72	32.27
Max. Consecutive	32	48	30
Largest win	59895.82	59895.82	26835.79
# bars in largest win	9	9	20
Losers	2818 (43.69 %)	1423 (22.06 %)	1395 (21.63 %)
Total Loss	-1475580.49	-770524.37	-705056.12
Avg. Loss	-523.63	-541.48	-505.42
Avg. Loss %	-0.52 %	-0.54 %	-0.51 %
Avg. Bars Held	21.11	21.16	21.06
Max. Consecutive	11	10	10
Largest loss	-3966.93	-3685.38	-3966.93
# bars in largest loss	27	25	27
Max. trade drawdown	-11720.42	-10682.69	-11720.42
Max. trade % drawdown	-10.51 %	-9.72 %	-10.51 %
Max. system drawdown	-12257.25	-13254.74	-11720.42
Max. system % drawdown	-5.98 %	-5.41 %	-6.87 %
Recovery Factor	261.38	125.09	131.88
CAR/MaxDD	11.39	9.82	7.51
RAR/MaxDD	133.75	239.62	169.85
Profit Factor	3.17	3.15	3.19
Payoff Ratio	2.46	2.49	2.43
Standard Error	370982.44	199024.04	173551.88
Risk-Reward Ratio	0.94	0.95	0.93
Ulcer Index	0.44	0.48	0.54
Ulcer Performance Index	144.25	99.25	85.24
Sharpe Ratio of trades	7.12	6.88	7.48
K-Ratio	0.0045	0.0045	0.0044