———————————————————————————————————————
Как видим, профит за 5 дней сентября составил почти 40%.
На графике появились новые сигналы —стрелка синего цвета.
Пока это лишь указатель сделки, цена в которой оказалась выше (для лонга) или ниже(для шорта), следующего значения цены.
Эти сигналы в дальнейшем будут задействованы для управления рисками.
С помощью них предполагаю уменьшить просадку сделок Max. trade % drawdown .
Итоги с 01.01.2008 по н.в.
|
All trades |
Long trades |
Short trades |
| Initial capital |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
| Ending capital |
2978766.51 |
1594169.12 |
1484597.40 |
| Net Profit |
2878766.51 |
1494169.12 |
1384597.40 |
| Net Profit % |
2878.77 % |
1494.17 % |
1384.60 % |
| Exposure % |
9.18 % |
4.45 % |
4.72 % |
| Net Risk Adjusted Return % |
31364.21 % |
33543.90 % |
29308.99 % |
| Annual Return % |
66.46 % |
51.55 % |
49.94 % |
| Risk Adjusted Return % |
724.12 % |
1157.27 % |
1057.07 % |
| Total transaction costs |
443785.33 |
222427.96 |
221357.37 |
|
| All trades |
6344 |
3171 (49.98 %) |
3173 (50.02 %) |
| Avg. Profit/Loss |
453.78 |
471.20 |
436.37 |
| Avg. Profit/Loss % |
0.45 % |
0.47 % |
0.44 % |
| Avg. Bars Held |
27.12 |
26.89 |
27.34 |
|
| Winners |
3451 (54.40 %) |
1710 (26.95 %) |
1741 (27.44 %) |
| Total Profit |
4441311.95 |
2310701.22 |
2130610.73 |
| Avg. Profit |
1286.96 |
1351.29 |
1223.79 |
| Avg. Profit % |
1.29 % |
1.35 % |
1.22 % |
| Avg. Bars Held |
32.25 |
31.66 |
32.83 |
| Max. Consecutive |
61 |
68 |
30 |
| Largest win |
59895.82 |
59895.82 |
26835.79 |
| # bars in largest win |
9 |
9 |
20 |
|
| Losers |
2893 (45.60 %) |
1461 (23.03 %) |
1432 (22.57 %) |
| Total Loss |
-1562545.44 |
-816532.10 |
-746013.34 |
| Avg. Loss |
-540.11 |
-558.89 |
-520.96 |
| Avg. Loss % |
-0.54 % |
-0.56 % |
-0.52 % |
| Avg. Bars Held |
20.99 |
21.30 |
20.68 |
| Max. Consecutive |
11 |
16 |
10 |
| Largest loss |
-5584.95 |
-4692.29 |
-5584.95 |
| # bars in largest loss |
48 |
13 |
48 |
|
| Max. trade drawdown |
-11720.42 |
-10682.69 |
-11720.42 |
| Max. trade % drawdown |
-10.51 % |
-9.72 % |
-10.51 % |
| Max. system drawdown |
-15536.69 |
-13306.23 |
-11720.42 |
| Max. system % drawdown |
-6.22 % |
-7.57 % |
-7.02 % |
| Recovery Factor |
185.29 |
112.29 |
118.14 |
| CAR/MaxDD |
10.69 |
6.81 |
7.11 |
| RAR/MaxDD |
116.42 |
152.82 |
150.57 |
| Profit Factor |
2.84 |
2.83 |
2.86 |
| Payoff Ratio |
2.38 |
2.42 |
2.35 |
| Standard Error |
341343.47 |
182951.40 |
160216.27 |
| Risk-Reward Ratio |
0.93 |
0.94 |
0.90 |
| Ulcer Index |
0.54 |
0.67 |
0.62 |
| Ulcer Performance Index |
112.59 |
69.03 |
72.16 |
| Sharpe Ratio of trades |
6.45 |
6.21 |
6.79 |
| K-Ratio |
0.0044 |
0.0044 |
0.0043 |
