Николай Камынин

Для любознательных выкладываю результаты испытаний робота в августе.

Комиссия 0.025%.

Без плеч.

Без реинвестиций прибыли.

Торговля реверсом на постоянный капитал в 100 т.р.

Период с 01.01.2008 по н.в.

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————

итоговая таблица:

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000.00	100000.00	100000.00
Ending capital	2882584.02	1539881.68	1442702.34
Net Profit	2782584.02	1439881.68	1342702.34
Net Profit %	2782.58 %	1439.88 %	1342.70 %
Exposure %	9.26 %	4.50 %	4.75 %
Net Risk Adjusted Return %	30065.27 %	31989.59 %	28243.34 %
Annual Return %	65.89 %	50.94 %	49.47 %
Risk Adjusted Return %	711.89 %	1131.76 %	1040.53 %
Total transaction costs	431606.15	216319.28	215286.87
All trades	6170	3084 (49.98 %)	3086 (50.02 %)
Avg. Profit/Loss	450.99	466.89	435.09
Avg. Profit/Loss %	0.45 %	0.47 %	0.44 %
Avg. Bars Held	27.77	27.51	28.03
Winners	3292 (53.35 %)	1626 (26.35 %)	1666 (27.00 %)
Total Profit	4357584.04	2251000.20	2106583.83
Avg. Profit	1323.69	1384.38	1264.46
Avg. Profit %	1.32 %	1.39 %	1.26 %
Avg. Bars Held	33.55	33.13	33.97
Max. Consecutive	97	57	48
Largest win	59895.82	59895.82	26835.79
# bars in largest win	9	9	20
Losers	2878 (46.65 %)	1458 (23.63 %)	1420 (23.01 %)
Total Loss	-1575000.01	-811118.52	-763881.49
Avg. Loss	-547.26	-556.32	-537.94
Avg. Loss %	-0.55 %	-0.56 %	-0.54 %
Avg. Bars Held	21.15	21.23	21.06
Max. Consecutive	13	16	10
Largest loss	-5651.94	-4692.29	-5651.94
# bars in largest loss	9	13	9
Max. trade drawdown	-11720.42	-10682.69	-11720.42
Max. trade % drawdown	-10.51 %	-9.72 %	-10.51 %
Max. system drawdown	-15062.81	-13291.94	-11720.42
Max. system % drawdown	—7.97 %	-7.11 %	-7.98 %
Recovery Factor	184.73	108.33	114.56
CAR/MaxDD	8.27	7.16	6.20
RAR/MaxDD	89.31	159.15	130.42
Profit Factor	2.77	2.78	2.76
Payoff Ratio	2.42	2.49	2.35
Standard Error	342344.30	183177.15	160997.81
Risk-Reward Ratio	0.90	0.91	0.87
Ulcer Index	0.55	0.67	0.62
Ulcer Performance Index	109.33	67.81	70.94
Sharpe Ratio of trades	6.25	6.02	6.57
K-Ratio	0.0042	0.0043	0.0041

 

 

 

 

Написать данную заметку меня побудили письма, в которых ко мне обращаются желающие купить робота.

При этом, как правило, желающие сами не считают себя разработчиками.

Обращающихся условно можно разделить на три категории:

К первой категории относятся желающие с начальными сведениями из популярных книжек типа «Как стать миллионером» о том, что на фондовом рынке можно ( почему-то именно ему отнять у кого-то миллион, потратив на это всего тысячу) .

Ко второй категории относятся желающие , которые не только прочитали популярные книжки, но и , наблюдая на экране монитора движение цен в прошлом, придумали, как они полагают, некоторый очень (либо не очень), но почему-то простой торговый алгоритм, который принесет стабильную прибыль.

К третьей категории относятся желающие, которые уже покупали и неоднократно различных не дорогих роботов и на собственном опыте убедились, что это все игрушечные роботы.

К сожалению, надежды всех трех категорий желающих , с моей точки зрения , не являются реализуемыми.

Давайте, попробуем реально определить те объективные моменты, которые необходимо учитывать, чтобы сказку сделать былью.

Во-первых, не надо верить популярным книжкам по торговле на фондовом рынке.

Я согласен, что их чтение увлекательно, как чтение любого исторического романа или бульварного детектива, написанного с учетом психологии читающих.

Есть конечно отдельные книжки, в которых отражены статистические исследования тех или иных паттернов или стратегий.

Такие книжки не очень популярны.

Возможно потому, что их результаты фактически отрицательные.

Я неоднократно уже писал и повторю снова основные аксиомы фондового рынка.

1) Фондовый рынок — это место,

где:

      a)  крупные бизнесмены без залога берут в долг и безвозмездно деньги ,

чтобы закрыть свои долги;

     b)  фонды и спекулянты играют на чужие деньги.

     c)   брокеры и посредники оказывают услуги гражданам,  имеющим лишние деньги и дают этим гражданам  в долг.

2)  На фондовом рынке нельзя стать богатым, будучи бедным,  играя на свои.

3) На фондовом рынке большие деньги делают деньги без прогноза. Они сами двигают рынок в нужном им направлении.

4) Направление движения рынка неведомо мелким игрокам , которых на жаргоне биржевых акул называют «планктоном» или «мясом».

5)  Прогнозировать рынки можно, интересно, но очень сложно .

6)  Прогнозирующего робота, торгующего успешно на рынке создать можно, но это долго и дорого.

7) Как и полет на Марс, реально успешный прогнозирующий робот обязательно будет , но неизвестно лишь когда это будет и сколько это будет стоить.

 

            Пока все,  

продолжение следует,

пишите письма.