Робот Федя — вторая неделя

11 июля, 2014

Результаты испытаний:

График — 3000 бар с сервера КВИК:

nk_2014_7_2_001

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————

последний  месяц:

nk_2014_7_2_000

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-

Итоговая таблица 3000 бар

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 220883.09 160523.06 160360.03
Net Profit 120883.09 60523.06 60360.03
Net Profit % 120.88 % 60.52 % 60.36 %
Exposure % 69.28 % 36.94 % 32.34 %
Net Risk Adjusted Return % 174.49 % 163.84 % 186.66 %
Annual Return % 83340.92 % 5454.92 % 5407.22 %
Risk Adjusted Return % 120299.00 % 14766.40 % 16721.62 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00
All trades 260 130 (50.00 %) 130 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 464.93 465.56 464.31
 Avg. Profit/Loss % 0.47 % 0.47 % 0.47 %
 Avg. Bars Held 12.83 13.42 12.23
Winners 236 (90.77 %) 118 (45.38 %) 118 (45.38 %)
 Total Profit 125892.52 63351.69 62540.83
 Avg. Profit 533.44 536.88 530.01
 Avg. Profit % 0.54 % 0.54 % 0.53 %
 Avg. Bars Held 13.09 13.71 12.47
 Max. Consecutive 99 64 49
 Largest win 4878.16 2661.10 4878.16
 # bars in largest win 18 46 18
Losers 24 (9.23 %) 12 (4.62 %) 12 (4.62 %)
 Total Loss -5009.43 -2828.63 -2180.80
 Avg. Loss -208.73 -235.72 -181.73
 Avg. Loss % -0.21 % -0.24 % -0.19 %
 Avg. Bars Held 10.21 10.58 9.83
 Max. Consecutive 3 3 1
 Largest loss -683.82 -679.18 -683.82
 # bars in largest loss 18 28 18
Max. trade drawdown -1018.77 -1018.77 -798.64
Max. trade % drawdown -1.02 % -1.02 % -0.80 %
Max. system drawdown -1726.01 -1042.19 -798.64
Max. system % drawdown —1.59 % -1.00 % -0.72 %
Recovery Factor 70.04 58.07 75.58
CAR/MaxDD 52574.29 5479.64 7475.67
RAR/MaxDD 75888.70 14833.30 23118.24
Profit Factor 25.13 22.40 28.68
Payoff Ratio 2.56 2.28 2.92
Standard Error 4030.42 2277.28 2042.54
Risk-Reward Ratio 251.93 219.35 252.57
Ulcer Index 0.22 0.20 0.16
Ulcer Performance Index 379057.22 27666.56 33332.63
Sharpe Ratio of trades 37.61 39.18 36.41
K-Ratio 0.1545 0.1345 0.1549

Итоги    с 01.01.2008 по н.в.

nk_2014_7_2_002

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 2364785.00 1280127.50 1184657.50
Net Profit 2264785.00 1180127.50 1084657.50
Net Profit % 2264.78 % 1180.13 % 1084.66 %
Exposure % 9.86 % 4.88 % 4.98 %
Net Risk Adjusted Return % 22966.25 % 24190.78 % 21767.41 %
Annual Return % 62.60 % 47.97 % 46.22 %
Risk Adjusted Return % 634.84 % 983.27 % 927.48 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00
All trades 6948 3475 (50.01 %) 3473 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 325.96 339.61 312.31
 Avg. Profit/Loss % 0.33 % 0.34 % 0.31 %
 Avg. Bars Held 24.25 24.62 23.89
Winners 3778 (54.38 %) 1856 (26.71 %) 1922 (27.66 %)
 Total Profit 4142165.39 2154363.09 1987802.30
 Avg. Profit 1096.39 1160.76 1034.24
 Avg. Profit % 1.10 % 1.16 % 1.03 %
 Avg. Bars Held 27.88 28.61 27.17
 Max. Consecutive 99 64 49
 Largest win 30362.56 30362.56 22877.40
 # bars in largest win 77 77 96
Losers 3170 (45.62 %) 1619 (23.30 %) 1551 (22.32 %)
 Total Loss -1877380.39 -974235.59 -903144.80
 Avg. Loss -592.23 -601.75 -582.30
 Avg. Loss % -0.59 % -0.60 % -0.58 %
 Avg. Bars Held 19.93 20.04 19.82
 Max. Consecutive 11 15 11
 Largest loss -7228.80 -7228.80 -6941.99
 # bars in largest loss 98 98 9
Max. trade drawdown -13833.75 -10686.43 -13833.75
Max. trade % drawdown -12.86 % -9.72 % -12.86 %
Max. system drawdown -17335.82 -17285.78 -17836.79
Max. system % drawdown -5.43 % -6.14 % -4.61 %
Recovery Factor 130.64 68.27 60.81
CAR/MaxDD 11.52 7.82 10.03
RAR/MaxDD 116.84 160.20 201.29
Profit Factor 2.21 2.21 2.20
Payoff Ratio 1.85 1.93 1.78
Standard Error 255725.93 137228.56 120919.38
Risk-Reward Ratio 1.00 1.02 0.94
Ulcer Index 0.49 0.76 0.63
Ulcer Performance Index 116.39 56.09 64.73
Sharpe Ratio of trades 5.74 5.65 5.86
K-Ratio 0.0047 0.0048 0.0044

 

 

Posted in торговые роботы (МТС) | Comments Closed

Робот Федя- прошла неделя

4 июля, 2014

Закончилась первая неделя июля и первая неделя испытаний робота.

И вот, что получилось:

nk_2014_7_000

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————

По-моему получились интересные результаты.

1 июля цена сбера была 83.  Сегодня на закрытии цена 83.8.

Если бы мы просто купили 1-го числа и держали позицию, то наша прибыль составила бы 1%(Один процент).

У робота за тот же период (см таблицу на графике) прибыль составила 16.4%(Шестнадцать процентов).

Учитывая, что робот не использует плеч и не увеличивает позицию, а всегда торгует на постоянную сумму, результат получился вполне удовлетворительный.

Теперь привожу итоги за весь период с 01.01.2008 по настоящее время.

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 1871570.75 1025156.41 946414.34
Net Profit 1771570.75 925156.41 846414.34
Net Profit % 1771.57 % 925.16 % 846.41 %
Exposure % 12.40 % 6.07 % 6.33 %
Net Risk Adjusted Return % 14282.70 % 15238.38 % 13366.44 %
Annual Return % 57.07 % 43.15 % 41.40 %
Risk Adjusted Return % 460.12 % 710.79 % 653.79 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00
All trades 6107 3055 (50.02 %) 3052 (49.98 %)
 Avg. Profit/Loss 290.09 302.83 277.33
 Avg. Profit/Loss % 0.29 % 0.30 % 0.28 %
 Avg. Bars Held 27.36 27.61 27.11
Winners 3214 (52.63 %) 1573 (25.76 %) 1641 (26.87 %)
 Total Profit 3710846.13 1897598.04 1813248.09
 Avg. Profit 1154.59 1206.36 1104.97
 Avg. Profit % 1.16 % 1.21 % 1.11 %
 Avg. Bars Held 31.43 31.64 31.22
 Max. Consecutive 63 33 31
 Largest win 26310.00 26310.00 22877.40
 # bars in largest win 2 2 96
Losers 2893 (47.37 %) 1482 (24.27 %) 1411 (23.10 %)
 Total Loss -1939275.38 -972441.63 -966833.75
 Avg. Loss -670.33 -656.17 -685.21
 Avg. Loss % -0.67 % -0.66 % -0.69 %
 Avg. Bars Held 22.84 23.33 22.32
 Max. Consecutive 10 11 9
 Largest loss -14192.04 -14192.04 -12895.09
 # bars in largest loss 18 18 65
Max. trade drawdown -14477.10 -14192.04 -14477.10
Max. trade % drawdown -14.21 % -14.20 % -14.21 %
Max. system drawdown -30740.97 -20706.34 -28025.21
Max. system % drawdown -8.67 % -8.90 % -8.72 %
Recovery Factor 57.63 44.68 30.20
CAR/MaxDD 6.58 4.85 4.75
RAR/MaxDD 53.09 79.88 74.95
Profit Factor 1.91 1.95 1.88
Payoff Ratio 1.72 1.84 1.61
Standard Error 175314.44 96068.98 82907.89
Risk-Reward Ratio 1.16 1.19 1.08
Ulcer Index 0.80 1.20 1.15
Ulcer Performance Index 64.31 31.33 31.19
Sharpe Ratio of trades 4.58 4.71 4.45
K-Ratio 0.0054 0.0056 0.0050

Испытания продолжаются.

 

 

Posted in торговые роботы (МТС) | 2 комментария »

« Older Entries
Newer Entries »