18
Июл

LUA. Бинарные файлы

Posted by: Kamynin   in QLUA

На форуме КВИК возник вопрос о необходимости записи данных в бинарный файл.

Возможны как минимум два варианта решения этой задачи.

Либо иметь возможность в луа писать в бинарные файлы,

либо писать в текстовый файл , предварительно представив число в строки в формате луа.

Я написал модуль для луа:  NK_lib

в котором реализовано преобразование вещественного числа в формат строки луа и обратно:

пример на луа:

d1=»C:/»; — устройство
package.cpath =d1..»dll_lib/?.dll;»..package.cpath — путь к библиотеке
—————-
require «nk_lib» — загрузка библиотеки

x=1024.
print(x);
z=nk_lib.nts(x); —преобразование числа в строку из 8 байт
print(type(z),string.len(z));
y=nk_lib.stn(z); — преобразование строки в число
print(y);

———————-

первый вариант добавлю позже

Результаты испытаний:

График — 3000 бар с сервера КВИК:

nk_2014_7_2_001

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————

последний  месяц:

nk_2014_7_2_000

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————-

Итоговая таблица 3000 бар

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 220883.09 160523.06 160360.03
Net Profit 120883.09 60523.06 60360.03
Net Profit % 120.88 % 60.52 % 60.36 %
Exposure % 69.28 % 36.94 % 32.34 %
Net Risk Adjusted Return % 174.49 % 163.84 % 186.66 %
Annual Return % 83340.92 % 5454.92 % 5407.22 %
Risk Adjusted Return % 120299.00 % 14766.40 % 16721.62 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 260 130 (50.00 %) 130 (50.00 %)
 Avg. Profit/Loss 464.93 465.56 464.31
 Avg. Profit/Loss % 0.47 % 0.47 % 0.47 %
 Avg. Bars Held 12.83 13.42 12.23

Winners 236 (90.77 %) 118 (45.38 %) 118 (45.38 %)
 Total Profit 125892.52 63351.69 62540.83
 Avg. Profit 533.44 536.88 530.01
 Avg. Profit % 0.54 % 0.54 % 0.53 %
 Avg. Bars Held 13.09 13.71 12.47
 Max. Consecutive 99 64 49
 Largest win 4878.16 2661.10 4878.16
 # bars in largest win 18 46 18

Losers 24 (9.23 %) 12 (4.62 %) 12 (4.62 %)
 Total Loss -5009.43 -2828.63 -2180.80
 Avg. Loss -208.73 -235.72 -181.73
 Avg. Loss % -0.21 % -0.24 % -0.19 %
 Avg. Bars Held 10.21 10.58 9.83
 Max. Consecutive 3 3 1
 Largest loss -683.82 -679.18 -683.82
 # bars in largest loss 18 28 18

Max. trade drawdown -1018.77 -1018.77 -798.64
Max. trade % drawdown -1.02 % -1.02 % -0.80 %
Max. system drawdown -1726.01 -1042.19 -798.64
Max. system % drawdown 1.59 % -1.00 % -0.72 %
Recovery Factor 70.04 58.07 75.58
CAR/MaxDD 52574.29 5479.64 7475.67
RAR/MaxDD 75888.70 14833.30 23118.24
Profit Factor 25.13 22.40 28.68
Payoff Ratio 2.56 2.28 2.92
Standard Error 4030.42 2277.28 2042.54
Risk-Reward Ratio 251.93 219.35 252.57
Ulcer Index 0.22 0.20 0.16
Ulcer Performance Index 379057.22 27666.56 33332.63
Sharpe Ratio of trades 37.61 39.18 36.41
K-Ratio 0.1545 0.1345 0.1549

Итоги    с 01.01.2008 по н.в.

nk_2014_7_2_002

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 2364785.00 1280127.50 1184657.50
Net Profit 2264785.00 1180127.50 1084657.50
Net Profit % 2264.78 % 1180.13 % 1084.66 %
Exposure % 9.86 % 4.88 % 4.98 %
Net Risk Adjusted Return % 22966.25 % 24190.78 % 21767.41 %
Annual Return % 62.60 % 47.97 % 46.22 %
Risk Adjusted Return % 634.84 % 983.27 % 927.48 %
Total transaction costs 0.00 0.00 0.00

All trades 6948 3475 (50.01 %) 3473 (49.99 %)
 Avg. Profit/Loss 325.96 339.61 312.31
 Avg. Profit/Loss % 0.33 % 0.34 % 0.31 %
 Avg. Bars Held 24.25 24.62 23.89

Winners 3778 (54.38 %) 1856 (26.71 %) 1922 (27.66 %)
 Total Profit 4142165.39 2154363.09 1987802.30
 Avg. Profit 1096.39 1160.76 1034.24
 Avg. Profit % 1.10 % 1.16 % 1.03 %
 Avg. Bars Held 27.88 28.61 27.17
 Max. Consecutive 99 64 49
 Largest win 30362.56 30362.56 22877.40
 # bars in largest win 77 77 96

Losers 3170 (45.62 %) 1619 (23.30 %) 1551 (22.32 %)
 Total Loss -1877380.39 -974235.59 -903144.80
 Avg. Loss -592.23 -601.75 -582.30
 Avg. Loss % -0.59 % -0.60 % -0.58 %
 Avg. Bars Held 19.93 20.04 19.82
 Max. Consecutive 11 15 11
 Largest loss -7228.80 -7228.80 -6941.99
 # bars in largest loss 98 98 9

Max. trade drawdown -13833.75 -10686.43 -13833.75
Max. trade % drawdown -12.86 % -9.72 % -12.86 %
Max. system drawdown -17335.82 -17285.78 -17836.79
Max. system % drawdown -5.43 % -6.14 % -4.61 %
Recovery Factor 130.64 68.27 60.81
CAR/MaxDD 11.52 7.82 10.03
RAR/MaxDD 116.84 160.20 201.29
Profit Factor 2.21 2.21 2.20
Payoff Ratio 1.85 1.93 1.78
Standard Error 255725.93 137228.56 120919.38
Risk-Reward Ratio 1.00 1.02 0.94
Ulcer Index 0.49 0.76 0.63
Ulcer Performance Index 116.39 56.09 64.73
Sharpe Ratio of trades 5.74 5.65 5.86
K-Ratio 0.0047 0.0048 0.0044