Николай Камынин

В данной заметке приведены результаты обучения робота на истории в 7 лет при тайме 5 минут.

Решил назвать этого робота Федя.

Используется сбербанк обычка,

без плеч и реинвестирования прибыли.

Алгоритм реверсивный, т е. позиция всегда есть либо лонг либо шорт.

Стопов нет.

Торговля на постоянную сумму в 100 тысяч руб.

В таблице с графиком приведена величина прибыли отдельно за каждый месяц, отдельно за каждый год.

В качестве признаков использованы уровни экстремумов и адаптивный фильтр Калмана.

Обучение с учителем.

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000.00	100000.00	100000.00
Ending capital	1753551.78	968391.92	885159.86
Net Profit	1653551.78	868391.92	785159.86
Net Profit %	1653.55 %	868.39 %	785.16 %
Exposure %	12.49 %	6.07 %	6.42 %
Net Risk Adjusted Return %	13238.36 %	14315.43 %	12221.37 %
Annual Return %	55.73 %	42.07 %	40.11 %
Risk Adjusted Return %	446.21 %	693.53 %	624.32 %
Total transaction costs	0.00	0.00	0.00
All trades	5637	2819 (50.01 %)	2818 (49.99 %)
Avg. Profit/Loss	293.34	308.05	278.62
Avg. Profit/Loss %	0.29 %	0.31 %	0.28 %
Avg. Bars Held	29.44	29.44	29.45
Winners	2897 (51.39 %)	1427 (25.31 %)	1470 (26.08 %)
Total Profit	3519707.41	1791141.61	1728565.80
Avg. Profit	1214.95	1255.18	1175.90
Avg. Profit %	1.22 %	1.26 %	1.18 %
Avg. Bars Held	34.94	34.66	35.21
Max. Consecutive	18	15	11
Largest win	26310.00	26310.00	22877.40
# bars in largest win	2	2	96
Losers	2740 (48.61 %)	1392 (24.69 %)	1348 (23.91 %)
Total Loss	-1866155.63	-922749.69	-943405.94
Avg. Loss	-681.08	-662.89	-699.86
Avg. Loss %	-0.68 %	-0.66 %	-0.70 %
Avg. Bars Held	23.64	24.09	23.18
Max. Consecutive	10	11	10
Largest loss	-14192.04	-14192.04	-12895.09
# bars in largest loss	18	18	65
Max. trade drawdown	-14477.10	-14192.04	-14477.10
Max. trade % drawdown	-14.21 %	-14.20 %	-14.21 %
Max. system drawdown	-30740.97	-21361.94	-26898.40
Max. system % drawdown	-8.63 %	-8.91 %	-8.69 %
Recovery Factor	53.79	40.65	29.19
CAR/MaxDD	6.46	4.72	4.62
RAR/MaxDD	51.71	77.86	71.85
Profit Factor	1.89	1.94	1.83
Payoff Ratio	1.78	1.89	1.68
Standard Error	184124.62	101120.92	86696.07
Risk-Reward Ratio	1.00	1.04	0.91
Ulcer Index	0.77	1.18	1.27
Ulcer Performance Index	65.24	31.18	27.43
Sharpe Ratio of trades	4.27	4.44	4.09
K-Ratio	0.0047	0.0048	0.0042

Мои результаты можно использовать как эталон  для проверки эффективности торговых  алгоритмов.

Всем читателям желаю успехов в строительстве роботов.

 

В данной заметке приведен результат синтеза торгового алгоритма для акций сбербанка

на интервале с 01.01.2014 по н в, на основе локальных экстремумов функции цены.

Алгоритм не имеет параметров настройки.

Торговля без плеч и без реинвестирования прибыли, на постоянную сумму.

Используется авторский метод обучения с учителем.

Получены следующие результаты:

весь период:

 

 

 

 

 

 

 

 

подробнее:

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица итоговых результатов:

 

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000.00	100000.00	100000.00
Ending capital	251884.97	169948.66	181936.30
Net Profit	151884.97	69948.66	81936.30
Net Profit %	151.88 %	69.95 %	81.94 %
Exposure %	69.13 %	32.79 %	36.33 %
Net Risk Adjusted Return %	219.72 %	213.30 %	225.51 %
Annual Return %	939.77 %	283.52 %	355.85 %
Risk Adjusted Return %	1359.49 %	864.57 %	979.41 %
Total transaction costs	17767.58	8913.50	8854.09
All trades	254	127 (50.00 %)	127 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss	597.97	550.78	645.17
Avg. Profit/Loss %	0.60 %	0.55 %	0.65 %
Avg. Bars Held	42.45	40.19	44.71
Winners	157 (61.81 %)	76 (29.92 %)	81 (31.89 %)
Total Profit	204724.56	95400.74	109323.83
Avg. Profit	1303.98	1255.27	1349.68
Avg. Profit %	1.30 %	1.26 %	1.35 %
Avg. Bars Held	50.23	46.59	53.64
Max. Consecutive	17	8	19
Largest win	10190.04	10146.45	10190.04
# bars in largest win	267	255	267
Losers	97 (38.19 %)	51 (20.08 %)	46 (18.11 %)
Total Loss	-52839.60	-25452.07	-27387.52
Avg. Loss	-544.74	-499.06	-595.38
Avg. Loss %	-0.54 %	-0.50 %	-0.60 %
Avg. Bars Held	29.86	30.65	28.98
Max. Consecutive	5	6	5
Largest loss	-2642.90	-2421.46	-2642.90
# bars in largest loss	59	95	59
Max. trade drawdown	-9338.37	-3017.45	-9338.37
Max. trade % drawdown	-8.03 %	-3.02 %	-8.03 %
Max. system drawdown	-9338.37	-6620.33	-9338.37
Max. system % drawdown	—6.85 %	-6.01 %	-7.11 %
Recovery Factor	16.26	10.57	8.77
CAR/MaxDD	137.27	47.18	50.05
RAR/MaxDD	198.58	143.88	137.75
Profit Factor	3.87	3.75	3.99
Payoff Ratio	2.39	2.52	2.27
Standard Error	8743.55	6702.63	4472.97
Risk-Reward Ratio	41.99	22.65	48.15
Ulcer Index	1.66	1.68	1.84
Ulcer Performance Index	562.60	165.94	190.32
Sharpe Ratio of trades	8.73	8.27	9.17
K-Ratio	0.0466	0.0251	0.0534

 Это результат, если инвестировать прибыль в следующие сделки:

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	100000.00	100000.00	100000.00
Ending capital	438870.64	276410.73	262459.91
Net Profit	338870.64	176410.73	162459.91
Net Profit %	338.87 %	176.41 %	162.46 %
Exposure %	99.80 %	47.18 %	52.62 %
Net Risk Adjusted Return %	339.55 %	373.91 %	308.74 %
Annual Return %	4147.61 %	1215.89 %	1054.01 %
Risk Adjusted Return %	4155.88 %	2577.10 %	2003.03 %
Total transaction costs	35241.48	17624.82	17616.66
All trades	254	127 (50.00 %)	127 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss	1334.14	1389.06	1279.21
Avg. Profit/Loss %	0.60 %	0.55 %	0.65 %
Avg. Bars Held	42.45	40.19	44.71
Winners	157 (61.81 %)	76 (29.92 %)	81 (31.89 %)
Total Profit	436543.14	219880.58	216662.56
Avg. Profit	2780.53	2893.17	2674.85
Avg. Profit %	1.30 %	1.26 %	1.35 %
Avg. Bars Held	50.23	46.59	53.64
Max. Consecutive	17	8	19
Largest win	28678.22	28678.22	13497.16
# bars in largest win	255	255	120
Losers	97 (38.19 %)	51 (20.08 %)	46 (18.11 %)
Total Loss	-97672.50	-43469.85	-54202.65
Avg. Loss	-1006.93	-852.35	-1178.32
Avg. Loss %	-0.54 %	-0.50 %	-0.60 %
Avg. Bars Held	29.86	30.65	28.98
Max. Consecutive	5	6	5
Largest loss	-5281.24	-3075.96	-5281.24
# bars in largest loss	164	95	164
Max. trade drawdown	-11382.71	-7476.11	-11382.71
Max. trade % drawdown	-8.03 %	-3.02 %	-8.03 %
Max. system drawdown	-17147.27	-9639.32	-17277.77
Max. system % drawdown	-8.59 %	-7.95 %	-10.57 %
Recovery Factor	19.76	18.30	9.40
CAR/MaxDD	482.86	152.95	99.73
RAR/MaxDD	483.82	324.18	189.52
Profit Factor	4.47	5.06	4.00
Payoff Ratio	2.76	3.39	2.27
Standard Error	29394.78	20309.14	11095.17
Risk-Reward Ratio	23.47	16.28	32.38
Ulcer Index	2.55	2.35	2.99
Ulcer Performance Index	1626.94	515.09	350.29
Sharpe Ratio of trades	8.73	8.27	9.17
K-Ratio	0.0260	0.0181	0.0359