30
Окт

CUDA — инструмент для торговых роботов

Posted by: Kamynin   in Микропроцессоры, Разное, Фондовый рынок

    Сегодня, графические процессоры( GPU ) значительно быстрее, чем центральные процессоры (CPU) компьютеров, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.

Более того, разрыв между GPU и CPU продолжает увеличиваться, как это было на протяжении последних  лет.

Что можно сделать со всем этим резервном мощности?
Крупные игроки рынка, как известно, раньше всех воспользовались графическими процессорами для выполнения Near-Time тяжелого анализа рисков, ранее доступного только на ежедневной основе.

На данный момент ведутся работы по ценообразованию опционов, анализу рисков и алгоритмической торговле с использованием CUDA. Результаты этих работ впечатляют.

Bloomberg, со штаб-квартирой в Нью-Йорке с офисами по всему миру, является одним из ведущих финансовых организаций услуг. Одина из его услуг — моделирование рисков и определения цены CMO / CDO корзин для своих клиентов.

Компания использует мощный алгоритм для вычисления больших объемов данных и предоставления информации о ценах на основе моделирования.

При использование обычных процессоров, эти расчеты заняли бы 16 часов, что неприемлемо.

Блумберг внедрили  вычеслительную систему GPU NVIDIA Tesla в своем центре обработки данных и  CMO / CDO приложения для запуска на архитектуре CUDA.

Результаты не заставили себя ждать.

Большие расчеты, которые затянулись на часы в CPU-кластере, теперь выполняются за считанные минуты; а небольшие вычисления, которые выполнялись ранее за  20 минут, теперь выполняются за несколько секунд.

new-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные приложения в сфере вычислительных финансов на базе CUDA

НППО ОПИСАНИЕ
Murex Анализ рисков (MACS)
MATLAB® Математика параллельных данных(MATLAB PCT, MDCS)
Quantifi Solutions Портфельный риск, (Quantifi Risk),кредитный риск(Quantifi Counterparty Risk)
Numerical Algorithms Group Генератор случайных чисел
Wolfram Mathematica Анализ символьных вычислений(Mathematica)
Streambase Обработка сложных событий(StreamBase CEP Engine)
Risk Management Solutions Анализ страхования от несчастных случаев
Hanweck Associates Ценообразование опционов(Volera)
SciComp, Inc Ценообразование деривативов(SciFinance)
Xcelerit Набор разработчика на GPU для C++,предназначенный для метода Монте-Карлои других численных методов.
Arrayfire Библиотека функций GPUдля C, C++, FORTRAN

Заявленные клиенты в финансовом секторе

  • Проект JP Morgan Chase «Использование GPU для расчета рисков» признан инновационным в области банковских технологий
  • PathWise от Aon Benfield использует преимущества работы с GPU в Standard Life
  • Bloomberg использует GPU для ускорения расчета цен на облигации
  • BNP Paribas использует Tesla GPU для вычисления ценовых производных инструментов

 

ПО по вычислительным финансам для CUDA

  • CUDA SDK содержит примеры кодов для генераторов случайных чисел и моделей ценообразования опционов и дериватов по методам Монте-Карло, Блэка-Шоулза и биноминальному методу с помощью SciFinance
  • Программирование на CUDA в Mathematica
  • Код геренатора псевдослучайных чисел Вихря Мерсенна от авторов MT
  • Подсистема оценки опциона в режиме реального времени от Hanweck
  • 3D визуализация рыночных данных от Aqumin
  • Анализ рисков с помощью CUDA от Exegy Ticker Plant
  • Модель рынка LIBOR, метод Монте-Карло
  • Level 3 Finance
  • Библиотека PricingCatalyst по ценообразованию и хеджированию от QuantCatalyst
  • Ускоренные торговые решения от OnEye (Австралия)
  • Arbitragis Trading
  • Поддержка GPU вычислений в программе для статистических расчетов R
  • Ускорение MATLAB
3 комментария
11
Окт

роботы…

Posted by: Kamynin   in Ответы на вопросы, Фондовый рынок

Николай, добрый день!
Как Вы считаете, те роботы, которые продают в интернете за 4 — 10т.р это обман?
Т.к. я планировал проверить одного из них.

Мой ответ :

Вопрос в том, что Вы ожидаете от робота?
Роботы бывают разные.
В общем случае робот — это программа автоматизирующая действия на компьютере.

Для фондового рынка это  такие :

1) Запустить торговый терминал,  ввести логин и пароль , запустить в нужное время

2)Выставить автоматом стоп при выставлении заявки ( Но тут возникает вопрос о стратегии торговли и управлении рисками)

3) Снять ненужные стопы

4) Прогнозировать рынок и генерировать сигналы

5) Выставлять заявки и контролировать их исполнение

6) Набирать портфель и управлять портфелем

7) Находить на рынке интересные инструменты и торговать ими

——————————
Все роботы, которые продаются за 4-10 т это программы в которых запрограммирован один из книжных алгоритмов торговли
Типа пересечения скользящих, паттерны на свечах ну и т д
В этом случае все зависит от Вашего везения. Если движение рынка в момент покупки Вами такого робота совпадет с моделью  заложенной в этой стратегии, то Вы чего- то заработаете. В перспективе может быть что-то на уровне банковского вклада. Если не повезет, то Вы чего-то потеряете.

—————————-
Если Вы начинаете на рынке и понимаете что халявы не будет, то могу дать такой план действий.

1) Забудьте про роботов (можно читать, изучать но не использовать)

2) Откройте реальный счет на фьючерсах, Положите на него не более 100 тысяч (для начала можно 10 )

Вообще-то положите столько, сколько готовы потерять (Заранее проститесь с ними).

3) Торгуйте 1-10 лотами.

4) Если будете проигрывать, то новые деньги на депозит не вносите, пока не потеряете все.

5) Когда Ваш депозит увеличится на 50%, но не раньше чем через месяц,  добавьте на депозит еще первоначальную сумму.

6) Наблюдайте за рынками и пытайтесь их понять.

7) Торгуйте голубыми фишками, рекомендую начинать со сбербанка обычки.

Дальнейшие действия можно объяснять после исполнения указанных.

Успехов Всем

8 комментариев
Back to top