В 2013 году я заинтересовался практическими вопросами прогнозирования на коротких интервалах.
Мне стало интересно, каких результатов можно достичь,
возможно ли создать общий подход к решению данной задачи.
В данном сообщении продемонстрирую достигнутые результаты.
Период с 15 февраля 2013 г по настоящее время.
Длительность периода связана с длиной истории ,получаемой с сервера QUIK, это 3000 свечей на 5 минутном тайме.
Робот как всегда без плеч без реинвестирования, торгует на постоянную сумму.
сделки совершаются на открытии следующей за сигналом свечи.
На графиках изображены сигналы. Сделки на следующей свече после сигнала.
Интересен тот факт, что я не использовал стоп-сигналов, т е нет сделок внутри свеч и на их закрытии.
Все сделки лишь на следующей за сигналом свече.
Вот результаты:
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 100000 | 100000 | 100000 |
| Net Profit % | 117.10% | 54.44% | 62.66% |
| Exposure % | 71.37% | 33.42% | 37.95% |
| Net Risk Adjusted Return % | 164.07% | 162.89% | 165.11% |
| Annual Return % | 71952.68% | 3900.82% | 6115.56% |
| Risk Adjusted Return % | 100815.59% | 11672.93% | 16113.53% |
| All trades | 419 | 210(50.12%) | 209(49.88 %) |
| Avg. Profit/Loss | 279.47 | 259.22 | 299.82 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.28% | 0.26% | 0.30% |
| Avg. Bars Held | 8.65 | 8.11 | 9.19 |
| Winners | 349(83.29%) | 172(41.05%) | 177(42.24%) |
| Avg. Profit % | 0.36% | 0.34% | 0.38% |
| Avg. Bars Held | 9.21 | 8.78 | 9.62 |
| Max. Consecutive | 28 | 26 | 19 |
| # bars in largest win | 19 | 23 | 19 |
| Losers | 70(16.71%) | 38(9.07%) | 32(7.64%) |
| Avg. Loss % | -0.11% | -0.11% | -0.11% |
| Max. Consecutive | 3 | 3 | 4 |
| Max. trade % drawdown | -0.66% | -0.66% | -0.62% |
| Max. system % drawdown | -0.84% | -0.98% | -0.93% |
| Recovery Factor | 131.78 | 55.41 | 64.97 |
| CAR/MaxDD | 85850.43 | 3970.68 | 6555.64 |
| RAR/MaxDD | 120288.25 | 11881.99 | 17273.07 |
| Profit Factor | 16.28 | 14.52 | 18.22 |
| Payoff Ratio | 3.27 | 3.21 | 3.29 |
| Standard Error | 7601.84 | 3316.64 | 4409.78 |
| Risk-Reward Ratio | 129.82 | 137.98 | 120.01 |
| Ulcer Index | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| Ulcer Performance Index | 434894.14 | 26693.96 | 32636.79 |
| Sharpe Ratio of trades | 41.87 | 42.3 | 39.41 |
| K-Ratio | 0.0779 | 0.0828 | 0.072 |
А вот картинка ее работы:
Более подробная картинка( для любителей подсматривать)
Заслуживает внимание величина просадки , которая не превосходит 1%.
Число успешных сделок превышает 83%.
Впрочем это и не удивительно, так как прогноз на коротких интервалах именно эту проблему и решает,
ну и еще конечно создает профит, величина которого за 45 дней получилась неплохой.
Данного робота я тестирую с начала 2013 года.
В отличии от предыдущих, в нем нет отрицательного опыта кризиса,
поэтому он радостно смотрит вперед в будущее и не оглядывается назад.
