Хочу обратить внимание начинающих роботостроителей ,и не только, на следующий момент.
Когда тестируешь стратегии на истории, то очень привлекательно выглядят результаты при использовании реинвестирования прибыли в новые сделки.
По этому поводу, хотел бы напомнить сказ о том, как изобретателю шахмат, султан предложил золото, но тот ответил, что просит лишь одно зерно риса за первую клетку на доске, а за каждую следующую вдвое больше, чем за предыдущую.
Султан обрадовался, что так мало надо, но вскоре огорчился, так как не хватило всех запасов риса, чтобы оплатить 64 клетки шахматной доски.
Использование реинвестирование прибыли в тестах, это аналог попытки оплатить изобретение шахмат рисовыми зернами.
А если серьезно, то в этом случае, величина риска в каждой сделки пропорциональна всему депозиту.
Т е с увеличением депозита, Вы увеличиваете абсолютную величину риска.
Таким образом, риск потери всего депозита в первой сделки равен риску потери всего депозита в последней.
Но потерять весь депозит в размере 10 тысяч долларов в начале торгов на рынке — это не большая проблема,
то потерять весь накопленный за 7 лет депозит в 1 миллион долларов — это уже будет катастрофа для Вас.
Я не буду останавливаться на вопросах нереальности совершения сделок на депозиты с большим числом нулей, без анализа глубины рынка.
Поэтому рекомендую принять за аксиому, что тестирование стратегий необходимо выполнять исключительно на постоянной величине размера сделки в деньгах или лотах.
