Хочу обратить внимание начинающих строителей роботов на ”волшебные” результаты, при реинвестировании прибыли.

При тестировании торговых роботов на исторических данных наиболее просто не ограничивать использование капитала, а реинвестировать его полностью в следующие сделки.

В этом случаем возникает эффект сложного процента и якобы получаемая прибыль многократно возрастает.

Но проблема в том, что в этом случае риск потерять весь накопленный капитал в последней сделке равен риску потерять начальный капитал в первой.

Кроме того, полученные результаты далеки от реальности, так как реинвестируемые размеры капитала в действительности будут влиять на рынок и результаты непредсказуемо изменятся.

Поэтому свои системы я тестирую всегда при постоянной сумме затрачиваемой на сделки. Например, для сбербанка это сумма в 100 тысяч рублей.

При этом предполагается, что получаемая прибыль снимается со счета. При получении убытка, деньги вносятся на счет.

Т.е. в данной методике тестирования реализуется модель игры на бирже, при которой Вы пользуете прибыль в своих личных целях, извлекая ее с рынка.

Ниже даны результаты тестирования робота на истории сбербанка за период с 1.01.2007 по 4.06.2012

Первая таблица – тестирование с постоянной суммой

Вторая таблица – дает представление о ”волшебных” результатах при реинвестировании прибыли.

Если в первом случае получили прибыль в 1251% за 65 месяцев(230% в год),

То во втором случае величина прибыли составила 228533 % за тот же период (42000% в год).

Думаю, что не реальность получения второго результата не вызывает сомнения.

Торговля на постоянную сумму трейда

……………………….All trades                  Long trades             Short trades
Net Profit %                  1251.98 %                647.82 %                   604.16 %

All trades                      2177                          1089 (50.02 %)         1088 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss %          0.58 %                       0.59 %                        0.56 %

Winners                          1007 (46.26 %)        502 (23.06 %)           505 (23.20 %)
Avg. Profit %                 2.33 %                       2.47 %                        2.19 %

Losers                            1170 (53.74 %)        587 (26.96 %)           583 (26.78 %)
Avg. Loss %                     -0.93 %                      -1.01 %                      -0.86 %

Max. trade % drawdown         -13.51 %                    -13.51 %                    -6.80 %
Max. system % drawdown       -9.64 %                      -15.03 %                    -8.76 %
Recovery Factor                         42.02                         22.37                          24.04
CAR/MaxDD                            6.42                            3.00                            4.96
RAR/MaxDD                              29.47                         24.89                          50.98
Profit Factor                              2.15                            2.10                            2.21
Payoff Ratio                                 2.49                            2.45                            2.55
Risk-Reward Ratio                      2.44                            2.43                            1.95
Ulcer Index                                1.48                            2.32                            2.16
Ulcer Performance Index            38.20                         17.10                          17.65
Sharpe Ratio of trades                4.06                            3.87                            4.29
K-Ratio                                    0.0106                       0.0106                        0.0085
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Реинвестиция прибыли  ”волшебные” результаты
…………………………………All trades                  Long trades             Short trades
Net Profit %                         228533.39 %            129287.70 %            99245.69 %

All trades                           2177                          1089 (50.02 %)         1088 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss %           0.58 %                       0.59 %                        0.56 %

Winners                     1007 (46.26 %)        502 (23.06 %)           505 (23.20 %)
Avg. Profit %                   2.33 %                       2.47 %                        2.19 %

Losers                        1170 (53.74 %)        587 (26.96 %)           583 (26.78 %)
Avg. Loss %                       -0.93 %                      -1.01 %                      -0.86 %

Max. trade % drawdown      -13.51 %                    -13.51 %                    -6.80 %
Max. system % drawdown     -25.40 %                    -82.92 %                    -51.35 %
CAR/MaxDD                       12.53                         3.33                            5.03
RAR/MaxDD                       24.89                         12.07                          22.15
Profit Factor                           2.40                            2.63                            2.18
Payoff Ratio                             2.79                            3.07                            2.52
Risk-Reward Ratio               2.50                            2.41                            1.88
Ulcer Index                           4.07                            8.90                            8.11
Ulcer Performance Index      76.94                         30.44                          31.20
Sharpe Ratio of trades          4.06                            3.87                            4.29
K-Ratio                                 0.0109                       0.0105                        0.0082