Archive for the ‘торговые роботы (МТС)’ Category
Робот торгует акциями Сбербанка обычка.
Без плеча.
Без реинвестирования прибыли.
Торговля на 100 тыс.руб.
Тайм-фрейм 5 минут. Связка Амиброкер-QUIK.
комис.брокера 0.35%
Сигнал формируется в 10 секундный интервал на закрытии 5 минутной свечи.
На открытии следующей свечи, при наличии сигнала совершается сделка.
Если система была в лонге, то лонг закрывается и открывается шорт и наоборот.
Основа алгоритма робота -фильтр Кауфмана и уровни поддержки и сопротивления.
| Statistics |
|---|
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| Ending capital | 125255.04 | 113565.06 | 111689.99 |
| Net Profit | 25255.04 | 13565.06 | 11689.99 |
| Net Profit % | 25.26 % | 13.57 % | 11.69 % |
| Exposure % | 88.14 % | 45.12 % | 43.02 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 28.65 % | 30.06 % | 27.18 % |
| Annual Return % | 83910113974.51 % | 10992025.45 % | 2405918.11 % |
| Risk Adjusted Return % | 95203045704.53 % | 24361162.76 % | 5592953.37 % |
|
|
|||
| All trades | 29 | 15 (51.72 %) | 14 (48.28 %) |
| Avg. Profit/Loss | 870.86 | 904.34 | 835.00 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.87 % | 0.90 % | 0.84 % |
| Avg. Bars Held | 18.24 | 17.73 | 18.79 |
|
|
|||
| Winners | 22 (75.86 %) | 11 (37.93 %) | 11 (37.93 %) |
| Total Profit | 28672.67 | 14733.43 | 13939.24 |
| Avg. Profit | 1303.30 | 1339.40 | 1267.20 |
| Avg. Profit % | 1.30 % | 1.34 % | 1.27 % |
| Avg. Bars Held | 20.73 | 22.82 | 18.64 |
| Max. Consecutive | 12 | 7 | 6 |
| Largest win | 3717.36 | 3635.28 | 3717.36 |
| # bars in largest win | 26 | 74 | 26 |
|
|
|||
| Losers | 7 (24.14 %) | 4 (13.79 %) | 3 (10.34 %) |
| Total Loss | -3417.62 | -1168.37 | -2249.25 |
| Avg. Loss | -488.23 | -292.09 | -749.75 |
| Avg. Loss % | -0.49 % | -0.29 % | -0.75 % |
| Avg. Bars Held | 10.43 | 3.75 | 19.33 |
| Max. Consecutive | 2 | 2 | 1 |
| Largest loss | -882.78 | -682.73 | -882.78 |
| # bars in largest loss | 30 | 6 | 30 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -2400.84 | -1632.39 | -2400.84 |
| Max. trade % drawdown | -2.36 % | -1.56 % | -2.36 % |
| Max. system drawdown | -2755.66 | -1668.83 | -2400.84 |
| Max. system % drawdown | -2.59 % | -1.54 % | -2.36 % |
| Recovery Factor | 9.16 | 8.13 | 4.87 |
| CAR/MaxDD | 32453483971.61 | 7125500.83 | 1019476.09 |
| RAR/MaxDD | 36821193196.79 | 15791947.19 | 2369940.28 |
| Profit Factor | 8.39 | 12.61 | 6.20 |
| Payoff Ratio | 2.67 | 4.59 | 1.69 |
| Standard Error | 1252.00 | 929.59 | 962.93 |
| Risk-Reward Ratio | 1956.54 | 1265.61 | 1322.10 |
| Ulcer Index | 0.73 | 0.62 | 0.70 |
| Ulcer Performance Index | 115268685203.15 | 17669776.23 | 3446667.22 |
| Sharpe Ratio of trades | 36.26 | 42.90 | 31.80 |
| K-Ratio | 0.2754 | 0.1782 | 0.1861 |